流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/09/06 9:03

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:344.0pt;border-collapse:collapse">(日本円建て)貸借対照表2021年6月30日(円)資産投資簿価8,843,447,320評価額8,842,335,083銀行預金944,518,993スワップ取引の評価額102,967,290資産合計9,889,821,366負債未払管理会社報酬及び未払保管会社報酬2,103,732未払運用会社報酬1,226,507未払受託会社報酬500,094負債合計3,830,333純資産9,885,991,033発行済み口数(クラスA)1,073,070.45571口当り純資産(クラスA)9,213e border="0" style="width:353.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書及び純資産変動計算書自2020年12月15日 至2021年6月30日(円)費用管理会社報酬及び保管会社報酬5,971,011運用会社報酬3,481,181保護預り手数料625,765受託会社報酬500,094支払利息383,578売買費用165,059費用合計11,126,688投資純損失(11,126,688)実現益/(損)の内訳証券投資に係る損失(4,298,142)スワップ取引に係る損失(732,229,190)投資純損失及び実現損(747,654,020)評価益/(損)の内訳スワップ取引に係る評価益102,967,290証券投資に係る評価損(1,112,237)運用による純資産の純減(645,798,967)資本の移動設定12,364,890,000解約(1,833,100,000)資本の純変動10,531,790,000期初における純資産-期末における純資産9,885,991,033e border="0" style="width:476.5pt;border-collapse:collapse">投資明細表2021年6月30日元本銘柄通貨簿価(円)評価額(円)純資産 に占める 割合(%)債券645,600,000JAPAN T-BILL 0 05JUL21 SER983JPY645,738,651645,606,4566.531,093,500,000JAPAN T-BILL 0 26JUL21 SER987JPY1,093,799,6191,093,543,74011.06269,800,000JAPAN T-BILL 0 10AUG21 SER992JPY269,873,385269,821,5842.73153,000,000JAPAN T-BILL 0 16AUG21 SER993JPY153,039,933153,012,2401.55551,800,000JAPAN T-BILL 0 23AUG21 SER995JPY551,992,578551,877,2525.58592,900,000JAPAN T-BILL 0 30AUG21 SER997JPY593,069,569592,988,9356.00195,150,000JAPAN T-BILL 0 13SEP21 SER1000JPY195,200,934195,179,2721.97209,400,000JAPAN T-BILL 0 21SEP21 SER1003JPY209,455,281209,433,5042.125,130,000,000JAPAN T-BILL 0 27SEP21 SER1004JPY5,131,277,3705,130,872,10051.90債券合計8,843,447,3208,842,335,08389.44投資合計8,843,447,3208,842,335,08389.44e border="0" style="width:487.7pt;border-collapse:collapse">スワップ取引(2021年6月30日時点)契約口数指数スワップ通貨満期日参照指数評価額(円)17,104,201.00S46 Index SwapJPY07/12/2021CIEQCU13102,967,290.00e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		94,891,290,876	49,805,149,518

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年12月13日現在2022年6月13日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン94,891,290,87649,805,149,518流動資産合計94,891,290,87649,805,149,518資産合計94,891,290,87649,805,149,518負債の部流動負債未払解約金-250,000,000流動負債合計-250,000,000負債合計-250,000,000純資産の部元本等元本※194,690,652,23649,456,140,495剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)200,638,64099,009,023元本等合計94,891,290,87649,555,149,518純資産合計94,891,290,87649,555,149,518負債純資産合計94,891,290,87649,805,149,518e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年12月14日 至 2022年6月13日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年12月13日現在2022年6月13日現在1.※1期首2021年6月15日2021年12月14日期首元本額90,702,739,017円94,690,652,236円期中追加設定元本額27,190,561,294円44,271,510,016円期中一部解約元本額23,202,648,075円89,506,021,757円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)1,781,662,390円2,841,320,847円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)9,727,670,751円8,387,183,777円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,135,439,591円1,754,209,036円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)12,595,101円13,993,561円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)257,436,674円25,948,394円米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)-円256,288,842円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ907,909,838円1,506,712,234円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)998円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,871,272,012円8,364,886,518円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)66,013,931,447円4,504,108,163円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)678,845,270円16,217,075,074円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,316,281,503円-円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)3,981,542,385円5,578,348,775円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計94,690,652,236円49,456,140,495円2.期末日における受益権の総数94,690,652,236口49,456,140,495口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年12月14日 至 2022年6月13日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。

2022/09/06 9:03