有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 1.米国株式イントラデイ・モメンタム・ファンド(円建て・クラスA)2025/09/05 9:03
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">国籍/形態/通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建て 運用の基本方針 スワップ取引を通じて「米国株式イントラデイ・モメンタム・レバレッジド指数(円建て、エクセスリターン)」の値動きを享受することを目的として運用を行ないます。 投資態度/特色 短期日本国債に投資するとともに「米国株式イントラデイ・モメンタム・レバレッジド指数(円建て、エクセスリターン)」(参照指数)に連動するスワップ取引を通じて、実質的にS&P500株価指数先物に投資を行ないます。※ 参照指数は、米国株式市場の取引時間内におけるS&P500株価指数先物価格のトレンドを捉えることをめざします。S&P500株価指数先物価格が日中に前日比で一定率以上上昇した場合には株価指数先物取引を買建て、一定率以上下落した場合には株価指数先物取引を売建てます。株価指数先物取引はすべて当該取引日の取引終了までに反対売買を行なって損益を確定します。株価指数先物取引の買建または売建のポジション総額は、見込み純資産総額の3倍程度を上限とします。スワップ取引の相手方はシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、またはその関連会社です。スワップ取引においては評価損益に対して担保の受払いが行なわれます。 設定日 2020年12月15日 決算日 6月30日 管理報酬等 純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額受託会社報酬:年率0.01%運用保管報酬:年率0.19%その他費用:投資信託財産に関する租税、組み入れ有価証券の売買手数料、借入金の利息、ファンドの登録に係る費用、弁護士費用、取引費用等がかかります。 管理会社 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド 国籍/形態/通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建て 運用の基本方針 スワップ取引を通じて「米国株式イントラデイ・モメンタム・レバレッジド指数(円建て、エクセスリターン)」の値動きを享受することを目的として運用を行ないます。 投資態度/特色 短期日本国債に投資するとともに「米国株式イントラデイ・モメンタム・レバレッジド指数(円建て、エクセスリターン)」(参照指数)に連動するスワップ取引を通じて、実質的にS&P500株価指数先物に投資を行ないます。
※ 参照指数は、米国株式市場の取引時間内におけるS&P500株価指数先物価格のトレンドを捉えることをめざします。S&P500株価指数先物価格が日中に前日比で一定率以上上昇した場合には株価指数先物取引を買建て、一定率以上下落した場合には株価指数先物取引を売建てます。株価指数先物取引はすべて当該取引日の取引終了までに反対売買を行なって損益を確定します。株価指数先物取引の買建または売建のポジション総額は、見込み純資産総額の3倍程度を上限とします。2025/09/05 9:03- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/09/05 9:03
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2025/09/05 9:03
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/09/05 9:03
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資リスク（連結）
市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があり、基準価額が予想外に下落する場合があります。2025/09/05 9:03
当ファンドは、先物取引等を利用して純資産規模を上回る投資を行なうことから、価額変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
⑥ その他- #6 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2025/09/05 9:03
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #7 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2025/09/05 9:03
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 ケイマン籍の外国投資信託「米国株式イントラデイ・モメンタム・ファンド(円建て・クラスA)」 運用の基本方針 スワップ取引を通じて「米国株式イントラデイ・モメンタム・レバレッジド指数(円建て、エクセスリターン)」の値動きを享受することを目的として運用を行ないます。 主要な投資対象 スワップ取引、短期日本国債等 委託会社等の名称 管理会社:シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド - #8 投資方針（連結）
ロ.モメンタム・ファンドにおいては、円建て短期公社債等へ投資を行なうとともに、トレンド・キャッチ戦略に基づく米国の株価指数先物取引の売買により収益の獲得をめざします。2025/09/05 9:03
※ トレンド・キャッチ戦略では、米国株式市場の取引時間内におけるS&P500株価指数先物価格のトレンドを捉えることをめざします。S&P500株価指数先物価格が日中に前日比で一定率以上上昇した場合には株価指数先物取引を買建て、一定率以上下落した場合には株価指数先物取引を売建てます。株価指数先物取引はすべて当該取引日の取引終了までに反対売買を行なって損益を確定します。株価指数先物取引の買建または売建のポジション総額は、見込み純資産総額の3倍程度を上限とします。
ハ.当ファンドは、モメンタム・ファンドとマザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、モメンタム・ファンドへの投資割合を高位に維持することを基本とします。- #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
10,0091.0035
10,0110.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.54% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.54% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/05 9:03
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,528,490 0.46 純資産総額 335,246,432 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 333,707,931 99.54 内 ケイマン諸島 333,707,931 99.54 親投資信託受益証券 10,011 0.00 内 日本 10,011 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,528,490 0.46 純資産総額 335,246,432 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/09/05 9:03
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)2025/09/05 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第8期 2024年12月13日現在 第9期 2025年6月13日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は210,670,013円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は198,796,381円であります。 区分 第8期 2024年12月13日現在 第9期 2025年6月13日現在 1. ※1 期首元本額 1,682,215,750円 681,137,195円 期中追加設定元本額 352,020円 18,905円 期中一部解約元本額 1,001,430,575円 144,851,403円 2. 計算期間末日における受益権の総数 681,137,195口 536,304,697口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は210,670,013円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は198,796,381円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第8期 自2024年6月14日 至2024年12月13日 第9期 自2024年12月14日 至2025年6月13日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 - #13 純資産の推移（連結）
- 2025/09/05 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2021年6月14日) 10,014,582,701 10,014,582,701 0.9195 0.9195 第2計算期間末 (2021年12月13日) 6,044,496,327 6,044,496,327 0.7969 0.7969 第3計算期間末 (2022年6月13日) 3,060,944,737 3,060,944,737 0.7254 0.7254 第4計算期間末 (2022年12月13日) 3,207,989,173 3,207,989,173 0.8496 0.8496 第5計算期間末 (2023年6月13日) 2,632,943,341 2,632,943,341 0.7527 0.7527 第6計算期間末 (2023年12月13日) 2,198,545,744 2,198,545,744 0.7455 0.7455 第7計算期間末 (2024年6月13日) 1,199,727,844 1,199,727,844 0.7132 0.7132 2024年6月末日 1,186,814,788 - 0.7059 - 7月末日 1,090,785,336 - 0.7023 - 8月末日 788,472,603 - 0.6991 - 9月末日 659,849,325 - 0.6851 - 10月末日 635,275,248 - 0.6802 - 11月末日 565,854,966 - 0.6923 - 第8計算期間末 (2024年12月13日) 470,467,182 470,467,182 0.6907 0.6907 12月末日 448,693,906 - 0.6820 - 2025年1月末日 403,934,624 - 0.6555 - 2月末日 396,378,813 - 0.6439 - 3月末日 363,253,812 - 0.6500 - 4月末日 354,769,574 - 0.6443 - 5月末日 343,315,030 - 0.6330 - 第9計算期間末 (2025年6月13日) 337,508,316 337,508,316 0.6293 0.6293 6月末日 335,246,432 - 0.6297 - - #14 純資産額計算書（連結）
- 2025/09/05 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年6月30日 【純資産額計算書】 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 337,918,604円 Ⅱ 負債総額 2,672,172円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 335,246,432円 Ⅳ 発行済数量 532,369,518口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6297円 Ⅰ 資産総額 337,918,604円 Ⅱ 負債総額 2,672,172円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 335,246,432円 Ⅳ 発行済数量 532,369,518口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6297円 (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 33,321,958,532円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,321,958,532円 Ⅳ 発行済数量 33,205,339,072口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0035円 Ⅰ 資産総額 33,321,958,532円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,321,958,532円 Ⅳ 発行済数量 33,205,339,072口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0035円 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/09/05 9:03 - #16 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/09/05 9:03
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #17 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/09/05 9:03
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #18 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/09/05 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月13日現在 金 額 (円) 2025年6月13日現在 金 額 (円) 負債合計 2,468,000 3,608,000 純資産の部 元本等 2024年12月13日現在 金 額 (円) 2025年6月13日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 19,262,053,286 10,136,271,455 国債証券 32,599,609,612 22,796,285,846 流動資産合計 51,861,662,898 32,932,557,301 資産合計 51,861,662,898 32,932,557,301 負債の部 流動負債 未払解約金 2,468,000 3,608,000 流動負債合計 2,468,000 3,608,000 負債合計 2,468,000 3,608,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 51,761,322,518 32,819,707,657 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 97,872,380 109,241,644 元本等合計 51,859,194,898 32,928,949,301 純資産合計 51,859,194,898 32,928,949,301 負債純資産合計 51,861,662,898 32,932,557,301
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,332,558,532 40.01 純資産総額 33,321,958,532 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 19,989,400,000 59.99 内 日本 19,989,400,000 59.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,332,558,532 40.01 純資産総額 33,321,958,532 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 1306国庫短期証券 日本 国債証券 20,000,000,000 99.942025/09/05 9:03 IRBANK 採用情報
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