有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年12月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
データ戦略分散ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	545,685,073	168,424,743

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
データ戦略分散マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	59,229,549	16.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	294,669,406	83.26
合計(純資産総額)		353,898,955	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	99,600,000	28.14
合計	買建	-	99,600,000	28.14
債券先物取引	買建	日本	334,158,000	94.42
債券先物取引	買建	アメリカ	359,466,255	101.57
合計	買建	-	693,624,255	195.99

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	108,729,456	△30.72

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
データ戦略分散マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	15,000	3,895.9574	58,439,361	3,948.6366	59,229,549	16.74

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	16.74
合 計	16.74

②投資不動産物件
データ戦略分散マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
データ戦略分散マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0403月 2022年3月	買建	5	日本・円	98,675,000.00	98,675,000	99,600,000.00	99,600,000	28.14
債券先物取引	日本	SIMEX	10YR MINI JGB FUT MAR22 2022年3月	買建	22	日本・円	334,572,500.00	334,572,500	334,158,000.00	334,158,000	94.42
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) MAR22 2022年3月	買建	24	アメリカ・ドル	3,132,240.12	360,270,258	3,125,250.00	359,466,255	101.57

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	946,000.00	107,353,804	108,729,456	△30.72

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。