有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/13-2023/12/11)

(4)【設定及び解約の実績】
データ戦略分散ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	545,685,073	168,424,743
第2期	38,477,577	50,652,484
第3期	73,790,248	36,537,983

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
データ戦略分散マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	79,301,407	22.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	278,458,249	77.83
合計(純資産総額)		357,759,656	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	70,980,000	19.84
合計	買建	-	70,980,000	19.84
債券先物取引	買建	アメリカ	192,135,336	53.71
合計	買建	-	192,135,336	53.71

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	25,221,420	△7.05

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
データ戦略分散マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	14,300	5,385.2157	77,008,584	5,545.5530	79,301,407	22.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	22.17
合 計	22.17

②投資不動産物件
データ戦略分散マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
データ戦略分散マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0603月 2024年3月	買建	3	日本・円	70,590,000.00	70,590,000	70,980,000.00	70,980,000	19.84
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) MAR24 2024年3月	買建	12	アメリカ・ドル	1,329,666.81	188,586,643	1,354,687.56	192,135,336	53.71

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	180,000.00	25,807,602	25,221,420	△7.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。