有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/11-2022/12/12)

(4)【設定及び解約の実績】
データ戦略分散ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	545,685,073	168,424,743
第2期	38,477,577	50,652,484

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
データ戦略分散マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	31,991,316	10.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	278,229,728	89.69
合計(純資産総額)		310,221,044	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	56,745,000	18.29
株価指数先物取引	買建	アメリカ	25,689,061	8.28
合計	買建	-	82,434,061	26.57
債券先物取引	買建	アメリカ	89,522,737	28.86
合計	買建	-	89,522,737	28.86

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	88,457,579	△28.51

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
データ戦略分散マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	7,000	4,518.4350	31,629,045	4,570.1880	31,991,316	10.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.31
合 計	10.31

②投資不動産物件
データ戦略分散マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
データ戦略分散マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0503月 2023年3月	買建	3	日本・円	58,545,000.00	58,545,000	56,745,000.00	56,745,000	18.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR23 2023年3月	買建	1	アメリカ・ドル	198,412.50	26,329,338	193,587.50	25,689,061	8.28
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) MAR23 2023年3月	買建	6	アメリカ・ドル	683,878.50	90,750,676	674,625.00	89,522,737	28.86

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	674,000.00	90,514,519	88,457,579	△28.51

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。