有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド

2023年8月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202309	買建	8	259,751,712	264,578,140	7.52
	大阪取引所	TOPIX先物 0509月	買建	8	182,437,750	186,440,000	5.30
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202309	買建	15	102,793,104	103,744,152	2.95
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202309	買建	5	68,021,625	69,582,490	1.98
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202309	買建	3	50,420,590	51,600,601	1.47
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202309	買建	1	16,716,605	17,118,175	0.49
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 5YR T-NOTE FUTURE 202312	買建	68	1,055,538,245	1,061,809,476	30.19
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202309	買建	50	1,060,429,264	1,057,581,360	30.07
	モントリオール取引所	10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BOND FUTURE(CGB) 202312	買建	11	140,484,801	141,692,760	4.03
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202309	買建	7	75,841,240	76,809,095	2.18
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202312	買建	4	70,565,756	70,541,992	2.01
	EUREX取引所	EURO-SHATZ FUTURE(FGBS) 202309	売建	42	705,931,707	704,625,868	△20.03
	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202312	売建	22	353,545,819	356,517,837	△10.14
	EUREX取引所	EURO-BUXL FUTURE(FGBX) 202309	売建	8	170,917,893	169,276,953	△4.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。