有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド

2024年8月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202409	買建	5	203,806,000	203,082,000	5.76
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202409	買建	14	109,837,224	111,746,460	3.17
	大阪取引所	TOPIX先物 0609月	買建	3	80,160,000	81,465,000	2.31
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202409	買建	5	79,998,650	80,108,302	2.27
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202409	買建	3	58,525,041	59,130,447	1.68
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202409	買建	2	32,371,038	32,907,897	0.93
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BOBL FUTURE(FGBM) 202409	買建	53	1,000,670,697	1,000,925,797	28.39
	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202412	買建	21	347,227,887	346,271,100	9.82
		US T-BOND FUTURE 202412	買建	14	252,866,542	250,929,350	7.12
	モントリオール取引所	10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BOND FUTURE(CGB) 202412	買建	13	173,120,270	172,194,828	4.88
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202412	買建	6	113,977,900	112,692,258	3.20
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202409	買建	6	69,146,998	68,934,007	1.96
	EUREX取引所	EURO-SHATZ FUTURE(FGBS) 202409	売建	45	766,526,166	767,284,245	△21.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。