有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド

2025年8月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202509	買建	6	283,518,870	287,265,330	8.44
	大阪取引所	TOPIX先物 0709月	買建	6	186,250,550	184,350,000	5.42
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202509	買建	8	169,980,580	171,957,768	5.05
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202509	買建	14	131,983,888	129,751,349	3.81
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202509	買建	6	109,775,741	110,091,309	3.24
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202509	買建	4	97,221,036	93,945,432	2.76
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202512	買建	49	806,312,438	810,571,413	23.82
	EUREX取引所	EURO-BOBL FUTURE(FGBM) 202509	買建	35	703,309,925	705,170,375	20.72
		EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202509	買建	19	420,501,025	422,520,941	12.42
	モントリオール取引所	10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BOND FUTURE(CGB) 202512	買建	13	166,327,614	166,837,070	4.90
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202509	買建	12	130,403,994	130,854,333	3.85
	シカゴ証券取引所	US ULTRA T-BOND FUTURE 202512	買建	4	68,828,928	69,015,670	2.03
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202512	買建	3	53,885,766	54,015,595	1.59
	EUREX取引所	EURO-SHATZ FUTURE(FGBS) 202509	売建	46	844,290,844	844,488,035	△24.82
	シカゴ証券取引所	US 2YR T-NOTE FUTURE 202512	売建	15	459,297,946	459,509,516	△13.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。