半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		547,253,641	100.00
	内 日本	547,253,641	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,906	△0.00
純資産総額		547,243,735	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,329,352,891	38.92
	内 日本	1,287,250,558	37.69
	内 ドイツ	42,102,333	1.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,086,448,716	61.08
純資産総額		3,415,801,607	100.00

その他資産の投資状況

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		191,655,886	5.61
	内 日本	59,850,000	1.75
	内 アメリカ	54,368,404	1.59
	内 オーストラリア	32,932,365	0.96
	内 イギリス	26,045,651	0.76
	内 ドイツ	18,459,466	0.54
債券先物取引(買建)		420,768,156	12.32
	内 アメリカ	259,619,182	7.60
	内 ドイツ	57,972,702	1.70
	内 カナダ	48,684,300	1.43
	内 イギリス	32,907,732	0.96
	内 オーストラリア	21,584,240	0.63
債券先物取引(売建)		197,804,179	△5.79
	内 アメリカ	197,804,179	△5.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。