有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		614,502,330	100.00
	内 日本	614,502,330	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,875	△0.00
純資産総額		614,491,455	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,393,797,982	39.62
	内 日本	1,346,899,967	38.29
	内 ドイツ	46,898,015	1.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,123,823,609	60.38
純資産総額		3,517,621,591	100.00

その他資産の投資状況

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		693,063,558	19.70
	内 アメリカ	264,578,140	7.52
	内 日本	186,440,000	5.30
	内 ドイツ	103,744,152	2.95
	内 イギリス	69,582,490	1.98
	内 オーストラリア	51,600,601	1.47
	内 香港	17,118,175	0.49
債券先物取引(買建)		2,408,434,683	68.47
	内 アメリカ	1,061,809,476	30.19
	内 ドイツ	1,057,581,360	30.07
	内 カナダ	141,692,760	4.03
	内 オーストラリア	76,809,095	2.18
	内 イギリス	70,541,992	2.01
債券先物取引(売建)		1,230,420,658	△34.98
	内 ドイツ	873,902,821	△24.84
	内 アメリカ	356,517,837	△10.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。