有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		557,274,358	100.00
	内 日本	557,274,358	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,073	△0.00
純資産総額		557,264,285	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,171,296,660	34.42
	内 日本	1,171,296,660	34.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,231,762,619	65.58
純資産総額		3,403,059,279	100.00

その他資産の投資状況

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		977,361,188	28.72
	内 アメリカ	287,265,330	8.44
	内 日本	184,350,000	5.42
	内 オーストラリア	171,957,768	5.05
	内 ドイツ	129,751,349	3.81
	内 イギリス	110,091,309	3.24
	内 香港	93,945,432	2.76
債券先物取引(買建)		2,358,985,397	69.32
	内 ドイツ	1,127,691,316	33.14
	内 アメリカ	879,587,083	25.85
	内 カナダ	166,837,070	4.90
	内 オーストラリア	130,854,333	3.85
	内 イギリス	54,015,595	1.59
債券先物取引(売建)		1,303,997,551	△38.32
	内 ドイツ	844,488,035	△24.82
	内 アメリカ	459,509,516	△13.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。