有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/21-2023/03/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド	2,923,873,313	2,652,537,869
合計		2,923,873,313	2,652,537,869

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 3月20日現在
資産の部
流動資産
預金	6,523,375
金銭信託	1,530,437
株式	2,419,668,533
投資証券	217,272,721
未収入金	12,072,767
未収配当金	2,062,021
流動資産合計	2,659,129,854
資産合計	2,659,129,854
負債の部
流動負債
未払金	6,547,343
その他未払費用	76
流動負債合計	6,547,419
負債合計	6,547,419
純資産の部
元本等
元本	2,923,873,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△271,290,878
元本等合計	2,652,582,435
純資産合計	2,652,582,435
負債純資産合計	2,659,129,854

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 3月20日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年 9月21日
	期首元本額	2,923,873,313円
	期末元本額	2,923,873,313円
	期中追加設定元本額	-円
	期中一部解約元本額	-円
	元本の内訳※
	明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド	2,923,873,313円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	271,290,878円
3.	1口当たり純資産額	0.9072円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,072円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	第一三共	8,700	4,489.00	39,054,300
	キーエンス	800	60,250.00	48,200,000
日本円 小計		9,500		87,254,300
米ドル	LIVENT CORP	7,050	19.98	140,859.00
	STEM INC	12,117	6.51	78,881.67
	UBER TECHNOLOGIES INC	13,671	31.78	434,464.38
	APTIV PLC	4,668	107.20	500,409.60
	SKYLINE CHAMPION CORP	4,789	66.68	319,330.52
	AIRBNB INC-CLASS A	3,455	118.15	408,208.25
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	451	1,608.84	725,586.84
	SHAKE SHACK INC - CLASS A	3,170	54.91	174,064.70
	WINGSTOP INC	1,681	182.20	306,278.20
	ALPHABET INC-CL A	8,558	101.62	869,663.96
	CARGURUS INC	14,239	17.88	254,593.32
	MATCH GROUP INC	4,877	36.72	179,083.44
	NETFLIX INC	969	303.50	294,091.50
	ROBLOX CORP -CLASS A	2,878	43.69	125,739.82
	ROKU INC	2,103	64.24	135,096.72
	SNAP INC - A	26,024	10.70	278,456.80
	WALT DISNEY CO/THE	4,697	93.20	437,760.40
	AMAZON.COM INC	10,272	98.95	1,016,414.40
	COUPANG INC	16,079	13.16	211,599.64
	MERCADOLIBRE INC	276	1,201.15	331,517.40
	MONSTER BEVERAGE CORP	4,752	102.99	489,408.48
	HEALTH CATALYST INC	14,787	11.37	168,128.19
	INTUITIVE SURGICAL INC	812	237.80	193,093.60
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,020	469.50	478,890.00
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	6,697	65.61	439,390.17
	ELI LILLY & CO	2,143	329.18	705,432.74
	ICON PLC	1,802	207.75	374,365.50
	ILLUMINA INC	1,700	224.55	381,735.00
	REVOLUTION MEDICINES INC	5,706	21.67	123,649.02
	XP INC - CLASS A	13,660	11.92	162,827.20
	BLOCK INC	3,455	73.98	255,600.90
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	4,828	69.56	335,835.68
	DYNATRACE INC	9,037	38.76	350,274.12
	MASTERCARD INC - A	1,949	349.66	681,487.34
	MICROSOFT CORP	2,406	279.43	672,308.58
	MONGODB INC	1,023	219.77	224,824.71
	SHOPIFY INC - CLASS A	4,566	44.68	204,008.88
	VISA INC-CLASS A SHARES	4,784	217.39	1,039,993.76
	COGNEX CORP	4,554	48.65	221,552.10
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,613	97.84	157,815.92
	FIRST SOLAR INC	1,261	199.62	251,720.82
	NVIDIA CORP	1,865	257.25	479,771.25
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	609	267.21	162,730.89
米ドル 小計		237,053		15,776,945.41
				(2,093,285,116)
ユーロ	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	9,925	32.18	319,386.50
ユーロ 小計		9,925		319,386.50
				(45,244,291)
イギリスポンド	TRAINLINE PLC	81,342	2.53	205,876.60
	GENUS PLC	10,063	29.18	293,638.34
イギリスポンド 小計		91,405		499,514.94
				(80,811,526)
香港ドル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	24,800	102.20	2,534,560.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	5,700	197.50	1,125,750.00
香港ドル 小計		30,500		3,660,310.00
				(61,859,239)
人民元	GLODON CO LTD-A	15,100	65.42	987,842.00
	SG MICRO CORP-A	5,375	149.49	803,508.75
	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	10,355	83.51	864,746.05
人民元 小計		30,830		2,656,096.80
				(51,214,061)
合 計		409,213		2,419,668,533
				(2,332,414,233)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	5,960	142,324.80
		PROLOGIS INC	6,258	726,115.74
		VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF	8,772	769,128.96
米ドル合計			20,990	1,637,569.50
				(217,272,721)
	合計			217,272,721
				(217,272,721)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	43銘柄	78.9%	―	82.1%
	投資証券	3銘柄	―	8.2%	8.5%
ユーロ	株式	1銘柄	1.7%	―	1.8%
イギリスポンド	株式	2銘柄	3.0%	―	3.2%
香港ドル	株式	2銘柄	2.3%	―	2.4%
人民元	株式	3銘柄	1.9%	―	2.0%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。