資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

2023/04/11 9:07

#2 その他の手数料等（連結）

託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

2023/04/11 9:07

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/04/11 9:07

#4 ファンドの仕組み（連結）

「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※当ファンドは、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ETF)、DIAMマネーマザーファンドおよび短期金融資産等に直接投資する場合もあります。
※投資対象とする資産については、将来の市況動向等によって見直す場合があります。

2023/04/11 9:07

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><商品分類>・商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉となる資産)
単位型追加型	国 内海 外内 外	株 式債 券不動産投信その他資産( )資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義

2023/04/11 9:07

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,454,101,154,791
追加型株式投資信託	799	14,530,011,226,224
単位型公社債投資信託	24	46,366,500,374
単位型株式投資信託	215	1,136,549,215,059
合計	1,064	17,167,028,096,448

2023/04/11 9:07

#7 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.649%～年率0.913%(税抜0.59%～税抜0.83%)

2023/04/11 9:07

#8 分配方針（連結）

2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2023/04/11 9:07

#9 委託会社等の概況（連結）

1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定

2023/04/11 9:07

#10 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

2023/04/11 9:07

#11 投資制限（連結）

②株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

2023/04/11 9:07

#12 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2023/04/11 9:07

#13 投資方針（連結）

<基本方針>この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ETF)、「DIAMマネーマザーファンド」受益証券および短期金融資産等に直接投資する場合もあります。
<投資態度>①投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。

2023/04/11 9:07

#14 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023/04/11 9:07

#15 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		118,640,632	98.72
	内 日本	118,640,632	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,544,330	1.28
純資産総額		120,184,962	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2023/04/11 9:07

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	71,227
当期変動額
剰余金の配当			△12,000
当期純利益			14,125
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	2,125
当期末残高	△0	△0	73,353

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/04/11 9:07

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法時価法3. 固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

2023/04/11 9:07

#18 注記表（連結）

1.金融商品の状況に関する事項

項目		第1期自 2021年6月30日至 2022年1月11日	第2期自 2022年1月12日至 2023年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

2023/04/11 9:07

#19 申込（販売）手続等（連結）

「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2023/04/11 9:07

#20 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2023年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2023/04/11 9:07

#21 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	121,365,963円
Ⅱ 負債総額	1,181,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,184,962円
Ⅳ 発行済数量	129,776,461口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9261円

(参考)

2023/04/11 9:07

#22 課税上の取扱い（連結）

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、2023年1月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

2023/04/11 9:07

#23 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第36期(2021年3月31日現在)		第37期(2022年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		36,734		31,421
固定資産
有形固定資産		1,119		1,268
建物	※1	915	※1	1,109
建設仮勘定		0		-
無形固定資産		3,991		4,561
ソフトウエア		2,878		3,107
電話加入権		3		3
投資その他の資産		11,153		10,153
投資有価証券		261		241
長期差入保証金		1,324		1,102
繰延税金資産		3,676		3,092
その他		591		367

			(単位:百万円)
負債合計		31,404		26,236
(純資産の部)
株主資本

2023/04/11 9:07

#24 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2023/04/11 9:07

#25 運用体制（連結）

資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定

2023/04/11 9:07

#26 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。

2023/04/11 9:07