有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月16日-令和4年9月16日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		60,855,286	88.30
	内 日本	60,855,286	88.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,066,593	11.70
純資産総額		68,921,879	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		336,234,294,360	96.33
	内 日本	336,234,294,360	96.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,797,044,795	3.67
純資産総額		349,031,339,155	100.00

その他資産の投資状況

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		13,072,320,000	3.75
	内 日本	13,072,320,000	3.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		683,929,147,033	95.31
	内 アメリカ	490,292,631,756	68.32
	内 イギリス	28,782,198,208	4.01
	内 カナダ	26,673,466,511	3.72
	内 スイス	23,246,025,167	3.24
	内 フランス	20,232,439,039	2.82
	内 オーストラリア	15,065,773,866	2.10
	内 ドイツ	14,589,994,783	2.03
	内 アイルランド	12,239,509,231	1.71
	内 オランダ	11,602,771,797	1.62
	内 スウェーデン	6,111,599,253	0.85
	内 デンマーク	5,180,241,418	0.72
	内 スペイン	4,745,340,137	0.66
	内 香港	4,439,324,194	0.62
	内 イタリア	3,244,619,920	0.45
	内 ジャージィー	2,614,112,838	0.36
	内 フィンランド	2,450,132,629	0.34
	内 シンガポール	2,376,141,363	0.33
	内 イスラエル	1,691,439,152	0.24
	内 ベルギー	1,568,944,018	0.22
	内 ノルウェー	1,556,421,289	0.22
	内 ケイマン諸島	1,414,277,982	0.20
	内 バミューダ	947,069,362	0.13
	内 オランダ領キュラソー	829,759,132	0.12
	内 ニュージーランド	480,408,838	0.07
	内 ルクセンブルグ	428,982,056	0.06
	内 ポルトガル	379,053,171	0.05
	内 オーストリア	328,968,332	0.05
	内 リベリア	173,641,132	0.02
	内 パナマ	134,107,718	0.02
	内 マン島	109,752,741	0.02
投資信託受益証券		1,148,918,913	0.16
	内 オーストラリア	813,069,978	0.11
	内 シンガポール	335,848,935	0.05
投資証券		15,239,605,979	2.12
	内 アメリカ	14,364,392,672	2.00
	内 イギリス	290,013,397	0.04
	内 香港	233,829,174	0.03
	内 フランス	229,467,180	0.03
	内 カナダ	65,175,573	0.01
	内 ベルギー	56,727,983	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,283,754,026	2.41
純資産総額		717,601,425,951	100.00

その他資産の投資状況

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		17,973,388,222	2.50
	内 アメリカ	13,705,553,310	1.91
	内 ドイツ	2,441,784,240	0.34
	内 イギリス	778,503,908	0.11
	内 カナダ	662,214,896	0.09
	内 オーストラリア	385,331,868	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		676,337,809,450	91.06
	内 日本	676,337,809,450	91.06
地方債証券		33,724,899,142	4.54
	内 日本	33,724,899,142	4.54
特殊債券		31,563,874,476	4.25
	内 日本	31,563,874,476	4.25
社債券		26,536,386,560	3.57
	内 日本	25,841,958,560	3.48
	内 フランス	694,428,000	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△25,423,767,238	△3.42
純資産総額		742,739,202,390	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		176,266,319,352	99.01
	内 アメリカ	93,236,598,197	52.37
	内 フランス	14,944,993,754	8.39
	内 イタリア	13,009,771,654	7.31
	内 ドイツ	11,117,232,733	6.24
	内 スペイン	8,763,678,725	4.92
	内 イギリス	7,382,929,842	4.15
	内 中国	5,187,526,766	2.91
	内 カナダ	3,737,691,916	2.10
	内 ベルギー	3,301,250,313	1.85
	内 オランダ	2,729,090,527	1.53
	内 オーストラリア	2,692,908,180	1.51
	内 オーストリア	2,074,882,420	1.17
	内 メキシコ	1,463,762,349	0.82
	内 アイルランド	1,124,025,849	0.63
	内 フィンランド	931,160,653	0.52
	内 マレーシア	905,368,304	0.51
	内 シンガポール	757,490,983	0.43
	内 ポーランド	743,137,298	0.42
	内 イスラエル	686,931,562	0.39
	内 デンマーク	656,290,024	0.37
	内 スウェーデン	465,871,888	0.26
	内 ノルウェー	353,725,415	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,769,305,080	0.99
純資産総額		178,035,624,432	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。