半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/17-2023/09/19)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		180,198,401	87.26
	内 日本	180,198,401	87.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,310,070	12.74
純資産総額		206,508,471	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		369,980,670,850	96.08
	内 日本	369,980,670,850	96.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,109,368,683	3.92
純資産総額		385,090,039,533	100.00

その他資産の投資状況

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		16,849,435,000	4.38
	内 日本	16,849,435,000	4.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		807,725,882,488	94.27
	内 アメリカ	559,435,978,049	65.29
	内 イギリス	36,072,793,031	4.21
	内 カナダ	29,877,696,648	3.49
	内 フランス	29,107,560,957	3.40
	内 スイス	27,529,105,175	3.21
	内 ドイツ	21,829,620,934	2.55
	内 オーストラリア	17,664,523,977	2.06
	内 オランダ	16,879,438,346	1.97
	内 アイルランド	15,311,414,013	1.79
	内 スウェーデン	7,944,633,682	0.93
	内 デンマーク	7,812,234,889	0.91
	内 スペイン	6,800,634,343	0.79
	内 香港	5,221,961,621	0.61
	内 イタリア	4,609,319,415	0.54
	内 ジャージィー	3,165,030,931	0.37
	内 フィンランド	3,163,193,278	0.37
	内 シンガポール	2,875,318,869	0.34
	内 ベルギー	2,161,410,645	0.25
	内 ケイマン諸島	1,741,778,178	0.20
	内 ノルウェー	1,699,213,703	0.20
	内 イスラエル	1,661,780,935	0.19
	内 バミューダ	1,175,107,110	0.14
	内 オランダ領キュラソー	1,142,608,280	0.13
	内 ニュージーランド	728,185,689	0.08
	内 ルクセンブルグ	561,956,651	0.07
	内 オーストリア	475,894,431	0.06
	内 ポルトガル	468,835,075	0.05
	内 リベリア	275,102,746	0.03
	内 パナマ	179,474,543	0.02
	内 マン島	154,076,344	0.02
投資信託受益証券		1,387,400,653	0.16
	内 オーストラリア	955,436,045	0.11
	内 シンガポール	431,964,608	0.05
投資証券		16,398,074,187	1.91
	内 アメリカ	15,357,266,905	1.79
	内 イギリス	340,958,639	0.04
	内 香港	299,641,464	0.03
	内 フランス	284,291,764	0.03
	内 カナダ	69,512,980	0.01
	内 ベルギー	46,402,435	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,273,678,464	3.65
純資産総額		856,785,035,792	100.00

その他資産の投資状況

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		31,218,044,533	3.64
	内 アメリカ	22,527,579,240	2.63
	内 ドイツ	5,433,012,822	0.63
	内 イギリス	1,438,941,561	0.17
	内 カナダ	1,114,085,650	0.13
	内 オーストラリア	704,425,260	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		301,002,095,550	77.05
	内 日本	301,002,095,550	77.05
地方債証券		32,764,808,791	8.39
	内 日本	32,764,808,791	8.39
特殊債券		30,483,899,293	7.80
	内 日本	30,483,899,293	7.80
社債券		25,638,926,980	6.56
	内 日本	24,948,123,980	6.39
	内 フランス	690,803,000	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		785,674,343	0.20
純資産総額		390,675,404,957	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		206,072,647,539	98.74
	内 アメリカ	102,135,977,708	48.94
	内 フランス	17,507,387,764	8.39
	内 イタリア	15,883,948,247	7.61
	内 ドイツ	13,535,043,881	6.49
	内 スペイン	10,454,941,827	5.01
	内 イギリス	9,963,677,205	4.77
	内 中国	9,540,635,224	4.57
	内 カナダ	4,217,994,914	2.02
	内 ベルギー	3,946,642,689	1.89
	内 オーストラリア	3,280,650,175	1.57
	内 オランダ	3,193,803,857	1.53
	内 オーストリア	2,469,234,961	1.18
	内 メキシコ	1,813,155,465	0.87
	内 アイルランド	1,332,147,152	0.64
	内 マレーシア	1,194,121,612	0.57
	内 フィンランド	1,088,857,291	0.52
	内 ポーランド	960,616,620	0.46
	内 シンガポール	905,908,108	0.43
	内 イスラエル	673,501,955	0.32
	内 デンマーク	668,128,979	0.32
	内 ニュージーランド	461,643,476	0.22
	内 スウェーデン	431,699,522	0.21
	内 ノルウェー	412,928,907	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,624,992,445	1.26
純資産総額		208,697,639,984	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。