有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/20-2024/09/17)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,418,643,387	97.90
	内 日本	1,418,643,387	97.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,404,366	2.10
純資産総額		1,449,047,753	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		558,278,966,080	97.36
	内 日本	558,278,966,080	97.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,153,864,926	2.64
純資産総額		573,432,831,006	100.00

その他資産の投資状況

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,408,450,000	2.69
	内 日本	15,408,450,000	2.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,514,134,657,796	95.47
	内 アメリカ	1,106,481,122,866	69.76
	内 イギリス	57,996,463,971	3.66
	内 カナダ	51,181,340,083	3.23
	内 スイス	46,484,401,225	2.93
	内 フランス	43,781,235,700	2.76
	内 ドイツ	37,186,015,914	2.34
	内 オーストラリア	28,767,932,386	1.81
	内 アイルランド	28,348,576,008	1.79
	内 オランダ	27,744,680,974	1.75
	内 デンマーク	14,075,405,423	0.89
	内 スウェーデン	13,930,456,839	0.88
	内 スペイン	11,287,353,028	0.71
	内 イタリア	8,913,921,869	0.56
	内 香港	6,378,021,893	0.40
	内 シンガポール	4,635,703,927	0.29
	内 フィンランド	4,229,244,243	0.27
	内 ジャージィー	3,606,343,611	0.23
	内 ベルギー	3,253,639,876	0.21
	内 イスラエル	3,062,264,185	0.19
	内 ノルウェー	2,311,811,147	0.15
	内 ケイマン諸島	2,242,650,233	0.14
	内 バミューダ	1,869,801,527	0.12
	内 オランダ領キュラソー	1,417,409,804	0.09
	内 ニュージーランド	1,056,261,780	0.07
	内 リベリア	1,003,576,615	0.06
	内 ルクセンブルグ	848,984,035	0.05
	内 オーストリア	775,534,553	0.05
	内 ポルトガル	673,488,446	0.04
	内 パナマ	445,003,257	0.03
	内 マン島	146,012,378	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,411,573,412	0.15
	内 オーストラリア	2,026,728,667	0.13
	内 シンガポール	384,844,745	0.02
投資証券		28,558,821,653	1.80
	内 アメリカ	26,900,661,200	1.70
	内 フランス	595,397,806	0.04
	内 イギリス	502,266,868	0.03
	内 香港	300,223,162	0.02
	内 カナダ	139,710,459	0.01
	内 ベルギー	120,562,158	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,954,422,509	2.58
純資産総額		1,586,059,475,370	100.00

その他資産の投資状況

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		41,055,101,912	2.59
	内 アメリカ	31,575,551,297	1.99
	内 ドイツ	5,655,798,381	0.36
	内 イギリス	1,648,069,298	0.10
	内 カナダ	1,340,291,383	0.08
	内 オーストラリア	835,391,553	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		461,654,167,300	85.69
	内 日本	461,654,167,300	85.69
地方債証券		26,403,219,947	4.90
	内 日本	26,403,219,947	4.90
特殊債券		25,855,081,173	4.80
	内 日本	25,855,081,173	4.80
社債券		21,814,252,600	4.05
	内 日本	21,419,630,600	3.98
	内 フランス	394,622,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,992,606,658	0.56
純資産総額		538,719,327,678	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		255,581,169,921	99.07
	内 アメリカ	118,703,918,344	46.01
	内 中国	27,912,064,208	10.82
	内 フランス	19,641,818,496	7.61
	内 イタリア	17,856,651,089	6.92
	内 ドイツ	15,621,270,530	6.06
	内 イギリス	13,991,805,919	5.42
	内 スペイン	11,656,653,892	4.52
	内 カナダ	5,118,575,352	1.98
	内 ベルギー	4,132,044,616	1.60
	内 オランダ	3,432,394,965	1.33
	内 オーストラリア	3,404,558,624	1.32
	内 オーストリア	3,008,980,706	1.17
	内 メキシコ	1,860,030,749	0.72
	内 マレーシア	1,355,295,347	0.53
	内 ポーランド	1,354,590,149	0.53
	内 フィンランド	1,315,912,882	0.51
	内 アイルランド	1,235,483,153	0.48
	内 シンガポール	1,041,661,718	0.40
	内 イスラエル	772,807,063	0.30
	内 ニュージーランド	680,627,064	0.26
	内 デンマーク	669,374,491	0.26
	内 スウェーデン	419,332,454	0.16
	内 ノルウェー	395,318,110	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,406,623,985	0.93
純資産総額		257,987,793,906	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。