有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/26-2023/05/25)

楽天J-REIT・オルタナティブデータ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年11月25日現在	2023年 5月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,004,690	6,252,927
投資証券	133,858,200	130,188,800
未収配当金	284,531	515,053
流動資産合計	143,147,421	136,956,780
資産合計	143,147,421	136,956,780
負債の部
流動負債
未払解約金	75,000	12,000
未払利息	25	18
その他未払費用	-	90
流動負債合計	75,025	12,108
負債合計	75,025	12,108
純資産の部
元本等
元本	137,841,521	137,763,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,230,875	△819,220
元本等合計	143,072,396	136,944,672
純資産合計	143,072,396	136,944,672
負債純資産合計	143,147,421	136,956,780

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年11月25日現在		2023年 5月25日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		137,841,521口		137,763,892口
2.	元本の欠損		-円		819,220円
3.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.0379円	1口当たり純資産額	0.9941円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,379円)	(10,000口当たり純資産額)	(9,941円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年11月26日 至 2023年 5月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品はリートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年11月25日現在	2023年 5月25日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年11月25日現在	2023年 5月25日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,386,324	△1,478,079
合計	1,386,324	△1,478,079

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年 5月26日 至 2022年11月25日	自 2022年11月26日 至 2023年 5月25日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2022年 5月26日 至 2022年11月25日	自 2022年11月26日 至 2023年 5月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 5月26日	2022年11月26日
期首元本額	124,362,457円	137,841,521円
期中追加設定元本額	20,655,630円	13,531,273円
期中一部解約元本額	7,176,566円	13,608,902円
元本の内訳
楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド	137,841,521円	137,763,892円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	37	7,647,900
	GLP投資法人	47	6,815,000
	Oneリート投資法人	33	7,632,900
	ヒューリックリート投資法人	46	7,180,600
	ケネディクス商業リート投資法人	31	7,548,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	49	7,942,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	50	8,135,000
	ラサールロジポート投資法人	41	6,523,100
	マリモ地方創生リート投資法人	55	7,067,500
	大江戸温泉リート投資法人	120	7,908,000
	ザイマックス・リート投資法人	73	7,949,700
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	47	6,373,200
	日本ビルファンド投資法人	14	7,574,000
	オリックス不動産投資法人	35	6,128,500
	東急リアル・エステート投資法人	36	6,807,600
	インヴィンシブル投資法人	126	7,068,600
	平和不動産リート投資法人	49	7,604,800
	大和証券オフィス投資法人	11	6,281,000
合計		900	130,188,800

券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。