有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2023/11/27)

楽天J-REIT・オルタナティブデータ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 5月25日現在	2023年11月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,252,927	8,524,091
投資証券	130,188,800	115,805,600
未収配当金	515,053	1,010,695
流動資産合計	136,956,780	125,340,386
資産合計	136,956,780	125,340,386
負債の部
流動負債
未払解約金	12,000	121,000
未払利息	18	25
その他未払費用	90	-
流動負債合計	12,108	121,025
負債合計	12,108	121,025
純資産の部
元本等
元本	137,763,892	123,324,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△819,220	1,894,999
元本等合計	136,944,672	125,219,361
純資産合計	136,944,672	125,219,361
負債純資産合計	136,956,780	125,340,386

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年 5月25日現在		2023年11月27日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		137,763,892口		123,324,362口
2.	元本の欠損		819,220円		-円
3.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.9941円	1口当たり純資産額	1.0154円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,941円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,154円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 5月26日 至 2023年11月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品はリートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2023年 5月25日現在	2023年11月27日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 5月25日現在	2023年11月27日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,478,079	△1,518,870
合計	△1,478,079	△1,518,870

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年11月26日 至 2023年 5月25日	自 2023年 5月26日 至 2023年11月27日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2022年11月26日 至 2023年 5月25日	自 2023年 5月26日 至 2023年11月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年11月26日	2023年 5月26日
期首元本額	137,841,521円	137,763,892円
期中追加設定元本額	13,531,273円	3,641,197円
期中一部解約元本額	13,608,902円	18,080,727円
元本の内訳
楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド	137,763,892円	123,324,362円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	19	6,194,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	20	6,320,000
	日本プロロジスリート投資法人	24	6,662,400
	星野リゾート・リート投資法人	12	7,344,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	38	6,422,000
	投資法人みらい	115	4,968,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	10	5,730,000
	オリックス不動産投資法人	36	6,163,200
	東急リアル・エステート投資法人	36	6,440,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	41	6,256,600
	森トラスト総合リート投資法人	96	7,046,400
	インヴィンシブル投資法人	123	7,441,500
	平和不動産リート投資法人	37	5,157,800
	KDX不動産投資法人	39	6,602,700
	大和証券オフィス投資法人	10	6,860,000
	スターツプロシード投資法人	30	6,144,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	98	6,928,600
	大和証券リビング投資法人	65	7,124,000
合計		849	115,805,600

券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。