有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/28-2024/05/27)

楽天J-REIT・オルタナティブデータ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年11月27日現在	2024年 5月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,524,091	4,964,375
投資証券	115,805,600	115,323,400
未収配当金	1,010,695	777,190
未収利息	-	1
流動資産合計	125,340,386	121,064,966
資産合計	125,340,386	121,064,966
負債の部
流動負債
未払解約金	121,000	8,000
未払利息	25	-
流動負債合計	121,025	8,000
負債合計	121,025	8,000
純資産の部
元本等
元本	123,324,362	119,294,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,894,999	1,762,249
元本等合計	125,219,361	121,056,966
純資産合計	125,219,361	121,056,966
負債純資産合計	125,340,386	121,064,966

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年11月27日現在		2024年 5月27日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		123,324,362口		119,294,717口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.0154円	1口当たり純資産額	1.0148円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,154円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,148円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年11月28日 至 2024年 5月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品はリートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2023年11月27日現在	2024年 5月27日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年11月27日現在	2024年 5月27日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,518,870	△173,115
合計	△1,518,870	△173,115

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年 5月26日 至 2023年11月27日	自 2023年11月28日 至 2024年 5月27日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2023年 5月26日 至 2023年11月27日	自 2023年11月28日 至 2024年 5月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 5月26日	2023年11月28日
期首元本額	137,763,892円	123,324,362円
期中追加設定元本額	3,641,197円	4,174,287円
期中一部解約元本額	18,080,727円	8,203,932円
元本の内訳
楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド	123,324,362円	119,294,717円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	11	7,271,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	21	7,066,500
	日本プロロジスリート投資法人	22	5,678,200
	イオンリート投資法人	48	6,422,400
	積水ハウス・リート投資法人	73	5,883,800
	トーセイ・リート投資法人	47	6,500,100
	いちごホテルリート投資法人	60	6,798,000
	ラサールロジポート投資法人	37	5,579,600
	スターアジア不動産投資法人	129	7,778,700
	マリモ地方創生リート投資法人	53	6,985,400
	タカラレーベン不動産投資法人	59	5,935,400
	日本ビルファンド投資法人	11	6,281,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	13	6,643,000
	インヴィンシブル投資法人	91	6,233,500
	大和証券オフィス投資法人	9	5,202,000
	スターツプロシード投資法人	34	7,082,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	85	6,842,500
	大和証券リビング投資法人	49	5,140,100
合計		852	115,323,400

券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。