純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/09/24 9:25

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	825	36,626,583
追加型公社債投資信託	16	1,559,147
単位型株式投資信託	95	421,610
単位型公社債投資信託	47	98,304
合 計	983	38,705,644

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/09/24 9:25

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/09/24 9:25

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2024/09/24 9:25

#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2024/09/24 9:25

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2024/09/24 9:25

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド559,578,4391.1069619,397,3741.1036617,550,76526.43日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド74,205,5487.4575553,387,8747.5476560,073,79423.97日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド531,352,7120.9070481,990,0440.9043480,502,25720.56日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド109,937,6913.4191375,887,9593.4503379,318,01516.23日本親投資信託受益証券日本短期債券マザーファンド180,331,1961.1219202,313,5681.1212202,187,3368.65e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 6月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券95.84合計95.84e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/09/24 9:25

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	97,130,554	4.16
純資産総額		2,336,762,721	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,239,632,16795.84コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―97,130,5544.16純資産総額2,336,762,721100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/24 9:25

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/09/24 9:25

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/09/24 9:25

#11 注記表（連結）

		第2期[2023年 6月26日現在]	第3期[2024年 6月25日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	8,001,325円	―円
3.	受益権の総数	1,198,120,406口	2,151,640,540口

2024/09/24 9:25

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/09/24 9:25

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,337,753,815
Ⅱ 負債総額	991,094
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,336,762,721
Ⅳ 発行済口数	2,173,393,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0752
(10,000口当たり)	(10,752	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,337,753,815Ⅱ 負債総額991,094Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,336,762,721Ⅳ 発行済口数2,173,393,709口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0752(10,000口当たり)(10,752)

2024/09/24 9:25

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/09/24 9:25

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,573,580,135,112
Ⅱ 負債総額	16,629,848,900
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,556,950,286,212
Ⅳ 発行済口数	451,252,172,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4503
(10,000口当たり)	(34,503	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,573,580,135,112Ⅱ 負債総額16,629,848,900Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,556,950,286,212Ⅳ 発行済口数451,252,172,326口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4503(10,000口当たり)(34,503)

2024/09/24 9:25

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,145,520,015,574
Ⅱ 負債総額	448,774,492
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,145,071,241,082
Ⅳ 発行済口数	814,172,629,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.5476
(10,000口当たり)	(75,476	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,145,520,015,574Ⅱ 負債総額448,774,492Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,145,071,241,082Ⅳ 発行済口数814,172,629,847口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.5476(10,000口当たり)(75,476)

2024/09/24 9:25

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	243,209,372,236
Ⅱ 負債総額	12,134,193,558
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,075,178,678
Ⅳ 発行済口数	255,525,603,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9043
(10,000口当たり)	(9,043	)

e border="0">Ⅰ 資産総額243,209,372,236Ⅱ 負債総額12,134,193,558Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)231,075,178,678Ⅳ 発行済口数255,525,603,807口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9043(10,000口当たり)(9,043)

2024/09/24 9:25

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,594,255,207
Ⅱ 負債総額	298,498,470
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,295,756,737
Ⅳ 発行済口数	11,857,986,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1212
(10,000口当たり)	(11,212	)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,594,255,207Ⅱ 負債総額298,498,470Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,295,756,737Ⅳ 発行済口数11,857,986,858口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1212(10,000口当たり)(11,212)

2024/09/24 9:25

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	374,539,362,333
Ⅱ 負債総額	9,405,351,493
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,134,010,840
Ⅳ 発行済口数	330,853,851,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1036
(10,000口当たり)	(11,036	)

e border="0">Ⅰ 資産総額374,539,362,333Ⅱ 負債総額9,405,351,493Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)365,134,010,840Ⅳ 発行済口数330,853,851,824口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1036(10,000口当たり)(11,036)

2024/09/24 9:25

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 6月25日現在]
負債合計	10,822,735,416
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/24 9:25

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 6月25日現在]
負債合計	3,139,121,341
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/24 9:25

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 6月25日現在]
負債合計	178,918,308
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/24 9:25

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 6月25日現在]
負債合計	232,593
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/24 9:25

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年 6月25日現在]
負債合計	7,607,063,947
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/24 9:25

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,589,046,672	0.55
純資産総額		1,556,950,286,212	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,548,361,239,54099.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,589,046,6720.55純資産総額1,556,950,286,212100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/09/24 9:25

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	143,417,864,022	2.33
純資産総額		6,145,071,241,082	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ4,511,757,966,53173.42イギリス234,362,393,7893.81カナダ184,979,815,5263.01フランス164,134,354,3332.67スイス155,629,600,4032.53ドイツ135,856,101,6182.21オーストラリア110,820,935,9041.80オランダ105,442,729,6611.72デンマーク62,938,306,3211.02スウェーデン50,816,212,8840.83スペイン40,698,450,0460.66イタリア32,245,471,6920.52香港26,081,505,9390.42シンガポール17,116,587,7070.28フィンランド15,789,096,0460.26ベルギー12,498,817,1720.20ノルウェー9,413,394,7190.15アイルランド5,528,987,9670.09イスラエル5,397,097,9130.09オーストリア2,974,487,1680.05ルクセンブルク2,871,249,7080.05ニュージーランド2,713,864,7890.04ポルトガル2,541,808,6560.04バミューダ851,256,1000.01小計5,893,460,492,59295.91投資証券アメリカ93,976,576,2621.53オーストラリア7,396,934,7330.12フランス1,966,178,3860.03イギリス1,763,701,2620.03シンガポール1,358,531,1520.02香港995,933,8800.02ベルギー432,453,1880.01カナダ302,575,6050.00小計108,192,884,4681.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―143,417,864,0222.33純資産総額6,145,071,241,082100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/09/24 9:25

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,022,269,898	2.60
純資産総額		231,075,178,678	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本191,211,024,31082.75地方債証券日本11,409,721,3604.94特殊債券日本9,398,897,4104.07社債券日本13,033,265,7005.64コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,022,269,8982.60純資産総額231,075,178,678100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/09/24 9:25

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	94,472,837	0.71
純資産総額		13,295,756,737	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本6,130,133,90046.11特殊債券日本596,865,0004.49社債券日本6,474,285,00048.69コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―94,472,8370.71純資産総額13,295,756,737100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/09/24 9:25

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△2,662,358,130	△0.73
純資産総額		365,134,010,840	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ173,950,578,90847.64中国36,761,700,09010.07フランス27,896,320,1407.64イタリア25,763,699,6727.06ドイツ22,270,441,0376.10イギリス19,395,174,1415.31スペイン17,140,693,7024.69カナダ7,639,211,8472.09ベルギー6,245,527,2231.71オランダ5,470,110,6761.50オーストラリア4,725,613,5051.29オーストリア4,263,148,9631.17メキシコ3,004,145,2100.82フィンランド2,000,035,5880.55ポーランド1,922,216,6560.53マレーシア1,866,087,6020.51アイルランド1,838,944,6780.50シンガポール1,566,461,9060.43イスラエル1,045,105,8950.29デンマーク973,570,9410.27ニュージーランド825,999,6000.23スウェーデン624,318,5620.17ノルウェー607,262,4280.17小計367,796,368,970100.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△2,662,358,130△0.73純資産総額365,134,010,840100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/09/24 9:25