純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,012	38,191,686
単位型株式投資信託	195	726,253
追加型公社債投資信託	14	6,327,796
単位型公社債投資信託	508	1,337,039
合計	1,729	46,582,775

2022/08/26 9:16

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間(第1計算期間および第2計算期間を除きます。)の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

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#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け)に関する留意点≫

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#4 投資制限（連結）

・デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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#5 投資対象（連結）

e>(D)管理報酬等信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,173,761	4.33
合計(純資産総額)		442,221,212	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本423,047,45195.66現金・預金・その他資産(負債控除後)―19,173,7614.33合計(純資産総額)442,221,212100.00

2022/08/26 9:16

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#9 注記表（連結）

第1期2022年 6月 6日現在
		元本の欠損	16,317,522円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9593円

2022/08/26 9:16

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	447,751,929	円
Ⅱ 負債総額	5,530,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	442,221,212	円
Ⅳ 発行済口数	470,409,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9401	円

e border="0">Ⅰ 資産総額447,751,929円Ⅱ 負債総額5,530,717円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)442,221,212円Ⅳ 発行済口数470,409,480口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9401円

2022/08/26 9:16

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2022/08/26 9:16

#13 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2022/08/26 9:16

#14 運用状況（連結）

以下は2022年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#15 附属明細表（連結）

(1)株式(2022年6月6日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年6月6日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券日本円ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)1,60721,680,037東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)5875,776,667リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF(適格機関投資家専用)2,13820,759,980ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)2,34023,123,880マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)7207,237,440GIM世界国債ファンドF(適格機関投資家専用)9,57385,869,810UBS世界国債ファンドF(適格機関投資家専用)7,96771,583,495SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)3,21228,590,012ティー・ロウ・プライス 海外国債ファンドF(適格機関投資家専用)8,74678,897,666小計銘柄数:936,890343,518,987組入時価比率:89.3%100.0%合計343,518,987

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2022/08/26 9:16