半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/03-2024/11/05)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065

2024年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	79,817,813	17.96
親投資信託受益証券	日本	360,339,861	81.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	4,218,170	0.95
純資産総額		444,375,844	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2024年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,416,579,100	67.65
地方債証券	日本	975,810,000	3.08
特殊債券	日本	835,349,267	2.64
社債券	日本	7,398,355,000	23.37
	フランス	499,255,000	1.58
	イギリス	99,612,000	0.31
		7,997,222,000	25.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	431,134,459	1.37
純資産総額		31,656,094,826	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2024年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,783,071,460	96.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,178,536,725	3.37
純資産総額		34,961,608,185	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2024年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,437,263,570	97.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	558,722,578	2.66
純資産総額		20,995,986,148	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2024年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,498,493,849	48.15
	中国	1,262,800,164	8.11
	フランス	1,200,367,040	7.71
	イタリア	1,148,526,263	7.38
	ドイツ	1,095,121,407	7.03
	イギリス	778,652,323	5.00
	スペイン	723,605,586	4.65
	カナダ	281,606,312	1.81
	ベルギー	243,202,782	1.56
	オーストラリア	212,951,157	1.37
	オランダ	195,967,177	1.26
	オーストリア	129,558,639	0.83
	メキシコ	128,337,848	0.82
	アイルランド	79,603,580	0.51
	ポーランド	74,774,174	0.48
	マレーシア	64,145,117	0.41
	フィンランド	52,584,058	0.34
	シンガポール	45,337,892	0.29
	デンマーク	40,027,495	0.26
	スウェーデン	30,248,959	0.19
	ノルウェー	28,406,565	0.18
		15,314,318,387	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	258,466,534	1.66
純資産総額		15,572,784,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2024年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,170,070,588	65.59
	フランス	83,971,060	4.71
	アイルランド	76,514,622	4.29
	ドイツ	72,044,081	4.04
	イギリス	52,566,874	2.95
	デンマーク	52,046,398	2.92
	スイス	40,839,156	2.29
	オランダ	32,551,017	1.82
	スウェーデン	26,572,838	1.49
	オーストラリア	22,352,645	1.25
	ノルウェー	19,436,118	1.09
	シンガポール	18,354,740	1.03
	カナダ	16,184,884	0.91
	フィンランド	11,980,390	0.67
	ジャージー	11,614,434	0.65
	ベルギー	9,117,498	0.51
	スペイン	5,352,960	0.30
		1,721,570,303	96.50
投資証券	アメリカ	7,878,880	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	54,514,304	3.06
純資産総額		1,783,963,487	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2024年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	365,989,756	19.71
	ブラジル	307,584,010	16.57
	マレーシア	255,246,868	13.75
	インドネシア	251,039,374	13.52
	南アフリカ	227,665,125	12.26
	コロンビア	195,433,844	10.53
	ハンガリー	102,155,452	5.50
	ペルー	54,777,781	2.95
	チリ	28,140,415	1.52
		1,788,032,625	96.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	68,487,641	3.69
純資産総額		1,856,520,266	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2024年5月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,641,069,809	88.39
	売建	―	1,650,258,756	△88.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2024年5月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	411,736,868	22.18
	売建	―	410,032,064	△22.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。