- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
a.信託の終了(信託契約の解約)
(イ)委託者は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託者と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託者は、上記(イ)の事項について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
2023/11/24 9:00- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
2023/11/24 9:00- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 26 | 1,540,529,501,058 |
| 追加型株式投資信託 | 779 | 15,373,139,666,443 |
| 単位型公社債投資信託 | 22 | 39,167,674,424 |
| 単位型株式投資信託 | 208 | 1,101,924,931,090 |
| 合計 | 1,035 | 18,054,761,773,015 |
- #4 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.935%(税抜0.85%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
2023/11/24 9:00- #5 投資リスク（連結）
・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
(リ)当ファンドは、日々の基準価額の値動きが株式市場の値動きの「概ね2倍程度反対」となることを目指しており、2日以上の期間の値動きに対しては「概ね2倍程度反対」となりません。当ファンドの基準価額は、株式市場が上昇・下落を繰り返した場合、時間の経過とともに押し下げられる傾向があります。株式市場が上昇と下落を繰り返しながら推移した場合、一定期間後に株式市場が同じ水準になったとしても、基準価額は元の水準に戻らない可能性があります。また、当ファンドは株価指数先物取引を積極的に活用するため、先物取引に関するコストや日々の運用管理費用(信託報酬)等のコスト負担の影響を受け、基準価額が押し下げられる要因となります。したがって、投資期間が長期にわたる場合には、これらのコスト負担が大きくなり、投資成果に大きな影響を与えます。
2023/11/24 9:00- #6 投資制限（連結）
c.投資信託証券への投資割合(約款第17条第4項)
委託者は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等(不動産投資信託証券については、予定を含みます。)され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
d.デリバティブ取引の利用(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
2023/11/24 9:00- #7 投資方針（連結）
- 邦通貨建の公社債ならびに金融商品に投資するとともに、株価指数先物取引の売り建てを行います。
②株価指数先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度となるように調整を行います。
③利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。
④設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応します。ただし、資産が純増する場合で、その額が当日の純資産総額を超えている(純資産が倍増以上となる)場合は、原則としてその超過分は翌営業日に対応します。
⑤ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。2023/11/24 9:00 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023/11/24 9:00- #9 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 2023年8月31日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,584,555,103 | 36.63 |
| 純資産総額 | 4,325,280,003 | 100.00 |
その他資産の投資状況
- #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | △0 | △0 | 73,353 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △11,280 |
| 当期純利益 | | | 15,499 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △0 | △0 | △0 |
| 当期変動額合計 | △0 | △0 | 4,219 |
| 当期末残高 | △0 | △0 | 77,573 |
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目
| 第37期(2022年3月31日現在) | 第38期(2023年3月31日現在) |
| 負債合計 | 4,740百万円 | 3,643百万円 |
| 純資産 | 72,022百万円 | 65,278百万円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
- #12 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第1期2023年8月25日現在 |
|
| 3. | | 元本の欠損 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,127,142,779円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(2023年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2023/11/24 9:00- #14 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,676,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,325,280,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,703,561,306口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6452円 |
- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:百万円) |
| 負債合計 | | 26,236 | | 23,230 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
2023/11/24 9:00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
