純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	994	49,640,942
単位型株式投資信託	176	662,104
追加型公社債投資信託	14	7,094,438
単位型公社債投資信託	464	933,607
合計	1,648	58,331,091

2024/04/12 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<「米国株ブル・ベア9」、「米国国債ブル・ベア9」>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.155%(税抜年1.05%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

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#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
■基準価額の値動きについての留意点■

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#4 投資制限（連結）

・「米国株ブル・ベア9」について、株式への投資割合には制限を設けません。
・「米国国債ブル・ベア9」について、株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
・「ドルトレンド9」について、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。

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#5 投資方針（連結）

◇運用にあたっては、円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コール・ローン等にも投資するとともに、米国の株価指数先物取引の買建てを行ないます。
◇信託財産の純資産総額に対する米国の株価指数先物取引の買建ての額は、原則として純資産の概ね2倍程度となるように調整を行ないます。
◇設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として、当日中に米国の株価指数先物取引により対応を行ないます。

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#6 投資状況（連結）

野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	707,857,796	100.00
合計(純資産総額)		707,857,796	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他資産(負債控除後)―707,857,796100.00合計(純資産総額)707,857,796100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

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#9 注記表（連結）

第1期2024年 1月16日現在
			62,155口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	11,506円

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9)

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9)

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#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。(「米国国債ブル・ベア9」および「マネー ポートフォリオ9」については受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。))を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#13 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#14 運用状況（連結）

以下は2024年2月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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