有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/28-2023/09/15)

RM日本債券コア・アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 9月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	964,537
コール・ローン	1,070,976,075
国債証券	68,147,342,190
特殊債券	927,493,623
社債券	25,033,983,000
未収入金	6,766,995,400
未収利息	85,516,346
前払費用	180,097,284
流動資産合計	102,213,368,455
資産合計	102,213,368,455
負債の部
流動負債
未払金	6,807,414,000
未払利息	2,904
流動負債合計	6,807,416,904
負債合計	6,807,416,904
純資産の部
元本等
元本	100,306,087,412
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,900,135,861
元本等合計	95,405,951,551
純資産合計	95,405,951,551
負債純資産合計	102,213,368,455

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 9月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2022年12月28日
	期首元本額	109,769,597,974円
	期中追加設定元本額	33,796,110,491円
	期中一部解約元本額	43,259,621,053円
	期末元本額	100,306,087,412円
	期末元本の内訳※
	日本債券コア・アクティブファンド	45,161,921円
	りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ(適格機関投資家専用)	100,260,925,491円
2.	計算日における受益権の総数	100,306,087,412口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	4,900,135,861円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	0.9511円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,511円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 9月15日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、特殊債券、社債券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年 9月15日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年 9月15日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△737,178,418
特殊債券	△22,576,254
社債券	△123,605,000
合計	△883,359,672

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第449回利付国債(2年)	890,000,000	890,000,000
	第450回利付国債(2年)	2,890,000,000	2,889,479,800
	第451回利付国債(2年)	4,740,000,000	4,739,099,400
	第141回利付国債(5年)	380,000,000	380,608,000
	第146回利付国債(5年)	2,540,000,000	2,543,708,400
	第148回利付国債(5年)	790,000,000	788,475,300
	第153回利付国債(5年)	1,340,000,000	1,332,496,000
	第158回利付国債(5年)	200,000,000	198,798,000
	第159回利付国債(5年)	2,360,000,000	2,341,710,000
	第161回利付国債(5年)	1,230,000,000	1,231,722,000
	第8回利付国債(40年)	110,000,000	104,407,600
	第11回利付国債(40年)	1,828,000,000	1,428,307,800
	第15回利付国債(40年)	1,160,000,000	935,145,600
	第350回利付国債(10年)	1,530,000,000	1,520,804,700
	第352回利付国債(10年)	314,100,000	311,386,176
	第355回利付国債(10年)	90,000,000	88,830,900
	第356回利付国債(10年)	21,750,000	21,430,275
	第360回利付国債(10年)	3,990,000,000	3,893,841,000
	第361回利付国債(10年)	650,000,000	632,463,000
	第370回利付国債(10年)	390,000,000	383,904,300
	第371回利付国債(10年)	7,515,000,000	7,305,857,550
	第46回利付国債(30年)	423,300,000	428,172,183
	第58回利付国債(30年)	200,000,000	170,788,000
	第59回利付国債(30年)	290,000,000	240,946,500
	第62回利付国債(30年)	450,000,000	350,824,500
	第65回利付国債(30年)	100,000,000	75,041,000
	第68回利付国債(30年)	100,000,000	78,480,000
	第70回利付国債(30年)	253,200,000	203,276,556
	第72回利付国債(30年)	800,000,000	639,728,000
	第73回利付国債(30年)	280,000,000	223,571,600
	第76回利付国債(30年)	3,870,000,000	3,698,326,800
	第77回利付国債(30年)	665,000,000	665,658,350
	第78回利付国債(30年)	220,000,000	209,919,600
	第79回利付国債(30年)	820,000,000	743,395,600
	第122回利付国債(20年)	10,170,000,000	11,117,132,100
	第123回利付国債(20年)	940,000,000	1,048,917,800
	第150回利付国債(20年)	3,960,000,000	4,210,905,600
	第157回利付国債(20年)	80,000,000	72,885,600
	第162回利付国債(20年)	1,590,000,000	1,500,816,900
	第171回利付国債(20年)	485,000,000	421,338,900
	第172回利付国債(20年)	30,000,000	26,385,600
	第182回利付国債(20年)	110,000,000	105,441,600
	第184回利付国債(20年)	660,000,000	629,184,600
	第185回利付国債(20年)	7,710,000,000	7,323,729,000
国債証券合計		69,165,350,000	68,147,342,190
特殊債券	第159回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,214,000	163,701,087
	第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,879,000	82,211,860
	第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,917,000	83,038,485
	第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,133,000	83,189,620
	第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,134,000	84,517,750
	第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,129,000	84,450,618
	第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,843,000	84,093,453
	第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,062,000	86,970,971
	第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,992,000	175,319,779
特殊債券合計		981,303,000	927,493,623
社債券	第1回大樹生命保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	100,000,000	98,359,000
	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債	400,000,000	392,412,000
	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円貨	600,000,000	575,040,000
	第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非	1,000,000,000	996,370,000
	第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	300,000,000	295,920,000
	第10回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	500,000,000	496,144,000
	第6回フランス電力円貨社債(2023)	1,000,000,000	986,360,000
	第2回国際石油開発帝石株式会社無担保社債	100,000,000	95,529,000
	SANTAN CONSUMER FINANCE	500,000,000	499,185,000
	BARCLAYS PLC EMTN	400,000,000	391,756,000
	第1回アサヒグループホールディングス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	200,692,000
	第2回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	200,000,000	200,906,000
	第20回Zホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,787,000
	第13回出光興産株式会社無担保社債	100,000,000	99,109,000
	第1回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	100,000,000	98,498,000
	第4回ENEOSホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	200,000,000	200,134,000
	第1回ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社(劣後)	100,000,000	97,482,000
	第1回日本生命第8回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	700,000,000	700,112,000
	第17回株式会社クボタ無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	98,381,000
	第1回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	400,000,000	394,744,000
	第3回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	300,000,000	280,728,000
	第43回三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付	600,000,000	597,390,000
	第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付無	300,000,000	289,488,000
	第3回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付無	1,000,000,000	997,910,000
	第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債	100,000,000	99,998,000
	第1回明治安田生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項	300,000,000	283,491,000
	第1回日本生命第7回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	300,000,000	284,328,000
	第22回株式会社みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付	100,000,000	99,440,000
	第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	388,232,000
	第55回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	200,000,000	195,658,000
	第27回SBIホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	699,314,000
	第34回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定	700,000,000	697,900,000
	第64回アイフル株式会社無担保社債	1,100,000,000	1,101,232,000
	第66回アイフル株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約	400,000,000	398,576,000
	第80アコム株式会社無担保社債	100,000,000	99,593,000
	第82回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	597,780,000
	第35回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間	500,000,000	498,070,000
	第1回三菱HCキャピタル株式会社利払繰延条項・期限前償還条項	500,000,000	492,210,000
	第38回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同	400,000,000	399,536,000
	第1回東京海上日動火災保険(劣後特約付)	200,000,000	193,174,000
	第5回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	100,000,000	95,878,000
	第83回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付	500,000,000	488,460,000
	第84回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付	700,000,000	697,158,000
	第5回三菱地所株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	100,000,000	99,489,000
	第129回三菱地所株式会社無担保社債	500,000,000	496,875,000
	第143回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特	100,000,000	98,070,000
	第45回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	199,790,000
	第1回西日本鉄道株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保	100,000,000	98,272,000
	第7回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	190,392,000
	第10回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	189,262,000
	第13回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	93,169,000
	第14回ソフトバンク株式会社無担保社債	300,000,000	295,644,000
	第16回ソフトバンク株式会社無担保社債	700,000,000	648,375,000
	第1回関西電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	400,000,000	398,012,000
	第518回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,030,000
	第524回関西電力株式会社社債	200,000,000	198,086,000
	第536回関西電力株式会社社債	200,000,000	192,418,000
	第538回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,721,000
	第541回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,732,000
	第556回関西電力株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	194,110,000
	第558回関西電力株式会社社債(一般担保付)	500,000,000	493,000,000
	第1回東北電力無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	708,785,000
	第536回東北電力株式会社社債	400,000,000	376,664,000
	第1回九州電力株式会社(劣後特約付)	400,000,000	400,452,000
第451回九州電力株式会社社債	100,000,000	99,706,000
第491回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,100,000
第520回九州電力株式会社社債(一般担保付)	300,000,000	299,193,000
第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,876,000
第11回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	299,034,000
第18回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	297,780,000
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	198,432,000
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	199,556,000
第49回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	298,101,000
第65回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	99,157,000
第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債(社債間	400,000,000	398,236,000
社債券合計		25,400,000,000	25,033,983,000
合計			94,108,818,813

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。