有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/25-2023/05/23)

【提出】: 2023/08/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

SIM ショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(令和 5年 5月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,774,781
国債証券	40,006,480
流動資産合計	41,781,261
資産合計	41,781,261
負債の部
流動負債
未払利息	4
流動負債合計	4
負債合計	4
純資産の部
元本等
元本	41,221,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	559,570
元本等合計	41,781,257
純資産合計	41,781,257
負債純資産合計	41,781,261

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 4年11月25日至令和 5年 5月23日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提供する価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 5年 5月23日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	41,221,687円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	41,221,687円
		元本の内訳*
		エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)	41,221,687円
2.	計算日における受益権総数		41,221,687口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0136円
	計算日における1単位当たりの純資産の額	(10,000口当たり純資産額)	(10,136円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

(自令和 4年11月25日
至令和 5年 5月23日)

1金融商品に対する取組方針

本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。

3金融商品に係るリスク管理体制

(令和5年3月31日まで)
委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。
(令和5年4月1日以降)
常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(令和 5年 5月23日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	(令和 5年 5月23日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△20,920
合計	△20,920

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自令和 4年11月25日
至令和 5年 5月23日)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 4年11月25日
至令和 5年 5月23日)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (令和 5年 5月23日現在)
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第1146回国庫短期証券	40,000,000	40,006,480
合計		40,000,000	40,006,480

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

2022年6月30日時点の連結純資産計算書

	ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド米ドル
資産
投資有価証券(時価)	34,742,487
買オプション(時価)	35,880
現金および現金同等物	13,092,693
投資証券の未収金	597,863
未収収益	175
資産合計	48,469,098

負債
未実現損失
外国為替先渡取引	246,034
スワップ取引	137,486
売オプション(時価)	5,676
当座貸越およびブローカーへの未払金	541,281
ルクセンブルクの未払年次税(Taxe d’abonnement)	2,324
運用報酬の未払金	31,768
管理手数料の未払金	18,154
専門家報酬の未払金	15,929
未払分配金	162,911
未払費用およびその他未払金	60,072
負債合計	1,221,635

純資産合計	47,247,463

2022年6月30日時点の連結損益計算書および連結株主資本等変動計算書

	ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド米ドル
利益
投資有価証券の受取利息(源泉税控除後)	3,011,157
スワップ取引受取利息	870,899
銀行利息	16,502
その他利益	264,652
総利益	4,163,210

費用
運用報酬	461,590
ルクセンブルクの年次税(Taxe d’abonnement)	5,532
取締役報酬	12,112
管理報酬	41,308
専門家報酬	2,794
取引手数料	8,000
投資有価証券の支払利息	504
スワップ取引支払利息	683,544
銀行支払金利	22,764
その他費用	6,793
総費用	1,244,941

純投資利益	2,918,269

純実現評価益
投資有価証券取引	683,488
外国為替先渡取引	12,566,915
先物取引	232,194
スワップ取引	4,817,351
オプション取引	138,250
外国為替取引	10,093,018
実現評価益合計	28,531,216

純実現評価損
投資有価証券取引	(6,845,063)
外国為替先渡取引	(12,425,607)
先物取引	(207,536)
スワップ取引	(6,952,018)
オプション取引	(247,249)
外国為替取引	(10,137,530)

実現評価損合計	(36,815,003)

純投資利益および実現評価益/(評価損)	(5,365,518)

2022年6月30日時点の連結損益計算書および連結株主資本等変動計算書(続き)

	ブルーベイ・ストラクチャード・ファンド:SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド米ドル
未実現評価益の純変動
先物取引	98,090
スワップ取引	177,556
オプション取引	303

未実現評価益合計	275,949

未実現評価損の純変動
投資	(4,202,689)
外国為替先渡取引	(711,596)
スワップ取引	(159,100)
オプション取引	(8,818)

未実現評価損合計	(5,082,203)

外国為替取引にかかる未実現(評価損)/評価益の純変動	(39,227)

当期実績	(10,210,999)

受益証券取引
株式償還にかかる支払額	(9,850,000)
配当金支払	(3,293,123)
配当金の再投資	3,518,786

当期純資産の増加/(減少)	(19,835,336)
当期首純資産	67,082,799

当期末純資産合計	47,247,463

(参考情報)
SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドクラスL
組入資産の明細(2023年5月末現在)

銘柄名	種別	利率 (%)	額面金額	評価額 (米ドル)	償還日
(ブラジル)			ブラジル・レアル
NOTA DO TESOURO NACIONAL /BRL/ REGD SER NTNF	国債	10.00	1,725,000.00	319,886.28	2029/01/01
NOTA DO TESOURO NACIONAL /BRL/ REGD SER NTNF	国債	10.00	1,425,000.00	272,127.54	2025/01/01
IRS R00.00P00.00 01/02/25 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	--	7,180,856.00	1,427,603.51	2025/01/02
IRS P00.00R00.00 01/02/25 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	--	-7,180,856.00	-1,401,990.67	2025/01/02
IRS R06.885PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	--	5,900,000.00	1,000,563.79	2027/01/04
IRS PCETIPR06.885 01/04/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	--	-5,900,000.00	-1,151,916.28	2027/01/04
IRS PCETIPR11.07 01/04/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	--	-4,715,128.00	-920,581.82	2027/01/04
IRS R11.07PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	--	4,715,128.00	917,034.58	2027/01/04
IRS R11.475PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	--	5,218,438.00	1,026,501.13	2027/01/04
IRS PCETIPR11.475 01/04/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	--	-5,218,438.00	-1,018,848.08	2027/01/04
IRS R12.785PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	--	4,200,957.00	854,693.06	2027/01/04
IRS PCETIPR12.785 01/04/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	--	-4,200,957.00	-820,195.04	2027/01/04
IRS PCETIPR12.72 01/04/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	--	-4,200,957.00	-820,195.04	2027/01/04
IRS R12.72PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	--	4,200,957.00	853,373.94	2027/01/04
IRS R13.405PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	--	1,335,370.00	275,654.22	2027/01/04
IRS PCETIPR13.405 01/04/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	--	-1,335,370.00	-260,717.70	2027/01/04
IRS R13.47PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	--	999,084.00	206,532.29	2027/01/04
IRS PCETIPR13.47 01/04/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	--	-999,084.00	-195,061.21	2027/01/04
IRS PCETIPR13.505 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	--	-1,988,261.00	-388,188.17	2027/01/04
IRS R13.505PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	--	1,988,261.00	411,335.47	2027/01/04
IRS PCETIPR13.285 01/04/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	--	-677,285.00	-132,233.16	2027/01/04
IRS R13.285PCETIP 01/04/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	--	677,285.00	139,432.52	2027/01/04
小計				594,811.16
(チリ)			チリ・ペソ
BONOS TESORERIA PESOS /CLP/ REGD	国債	4.70	655,000,000.00	768,485.38	2030/09/01
BONOS TESORERIA PESOS /CLP/ REGD	国債	6.00	985,000,000.00	1,265,160.03	2033/04/01
小計				2,033,645.41
(コロンビア)			コロンビア・ペソ
TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B	国債	6.00	3,885,100,000.00	724,389.45	2028/04/28
TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B	国債	7.00	0.00	0.00	2032/06/30
TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B	国債	5.75	0.00	0.00	2027/11/03
TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER UVR	国債	2.25	5,666,870,865.70	1,141,919.95	2029/04/18
TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B	国債	6.25	4,158,600,000.00	628,419.97	2036/07/09
TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B	国債	9.25	2,368,800,000.00	449,874.30	2042/05/28
TITULOS DE TESORERIA /COP/ REGD SER B	国債	13.25	2,199,100,000.00	554,736.39	2033/02/09
EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN /COP/ REGD REG S	クレジットリンク債等	8.38	626,000,000.00	111,742.10	2027/11/08
IRS PCOOVR07.24 04/26/27 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	12.31	-3,316,472,100.00	-750,103.95	2027/04/26
IRS R07.24PCOOV 04/26/27 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	7.25	3,316,472,100.00	704,543.17	2027/04/26
IRS P08.37RCOOV 07/19/33 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	8.37	-1,939,753,924.00	-432,794.47	2033/07/19
IRS RCOOVP08.37 07/19/33 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	1,939,753,924.00	438,724.35	2033/07/19
小計				3,571,451.26
(チェコ)			チェコ・コルナ
CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD SER 103	国債	2.00	23,740,000.00	850,323.45	2033/10/13
CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD REG S SER 94	国債	0.95	9,620,000.00	339,955.84	2030/05/15
IRS R05.90PPR6M 07/20/25 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	5.91	97,879,988.00	4,406,154.95	2025/07/20
IRS PPR6MR05.90 07/20/25 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	-97,879,988.00	-4,390,447.95	2025/07/20
IRS P04.53RPR6M 07/20/33 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	4.54	-22,760,000.00	-1,041,887.22	2033/07/20
IRS RPR6MP04.53 07/20/33 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	22,760,000.00	1,020,909.35	2033/07/20
IRS R04.78PPR6M 07/20/28 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	4.79	13,546,045.00	612,957.22	2028/07/20
IRS PPR6MR04.78 07/20/28 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	-13,546,045.00	-607,613.53	2028/07/20
IRS R04.78PPR6M 07/20/28 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	4.79	13,025,044.00	589,335.06	2028/07/20
IRS PPR6MR04.78 07/20/28 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	-13,025,044.00	-584,243.82	2028/07/20
IRS PPR6MR04.85 07/20/28 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	-1,555,689.00	-69,781.08	2028/07/20
IRS R04.85PPR6M 07/20/28 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	4.85	1,555,689.00	70,591.48	2028/07/20
小計				1,196,253.75
(ドミニカ共和国)			ドミニカ・ペソ
DOMINICAN REPUBLIC /DOP/ REGD REG S	国債	13.63	33,650,000.00	739,649.39	2033/02/03
小計				739,649.39
(ハンガリー)			ハンガリー・フォリント
HUNGARY GOVERNMENT BOND /HUF/ REGD SER 32/A	国債	4.75	206,000,000.00	470,510.20	2032/11/24
HUNGARY GOVERNMENT BOND /HUF/ REGD SER 33/A	国債	2.25	0.00	0.00	2033/04/20
IRS PBU6MR08.30 10/25/32 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	15.91	-195,000,000.00	-560,689.06	2032/10/25
IRS R08.30PBU6M 10/25/32 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	8.30	195,000,000.00	569,146.82	2032/10/25
小計				478,967.96
(中国)			中国人民元
CHINA DEVELOPMENT BANK /CNY/ REGD SER 1905	国債	3.48	10,000,000.00	1,459,063.40	2029/01/08
CHINA GOVERNMENT BOND /CNY/ REGD SER INBK	国債	3.32	3,440,000.00	501,253.72	2052/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND /CNY/ REGD SER INBK	国債	2.62	10,280,000.00	1,444,072.02	2029/09/25
IRS P00.00R00.00 03/11/24 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	--	-4,397,725.00	-619,014.27	2024/03/11
IRS R00.00P00.00 03/11/24 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	--	4,397,725.00	623,762.86	2024/03/11
小計				3,409,137.73
(香港)			香港ドル
IRS P03.47RHI3M 07/20/25 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	3.48	-10,929,383.00	-1,379,339.35	2025/07/20
IRS RHI3MP03.47 07/20/25 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	10,929,383.00	1,396,146.39	2025/07/20
IRS P03.52RHI3M 07/20/25 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	3.53	-12,201,588.00	-1,541,382.56	2025/07/20
IRS RHI3MP03.52 07/20/25 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	12,201,588.00	1,558,661.00	2025/07/20
IRS RHI3MP03.50 07/20/25 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	4,808,508.00	614,250.69	2025/07/20
IRS P03.50RHI3M 07/20/25 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	3.51	-4,808,508.00	-607,230.78	2025/07/20
小計				41,105.39
(インド)			インド・ルピー
IRS P00.00R00.00 11/15/23 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	--	-103,000,000.00	-1,244,985.31	2023/11/15
IRS R00.00P00.00 11/15/23 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	--	103,000,000.00	1,248,067.43	2023/11/15
IRS R04.65PIN00 02/10/26 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	4.65	105,000,000.00	1,223,431.26	2026/02/10
IRS PIN00R04.65 02/10/26 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	6.40	-105,000,000.00	-1,269,159.78	2026/02/10
IRS R05.29PIN00 05/12/26 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	5.30	195,000,000.00	2,306,827.71	2026/05/12
IRS PIN00R05.29 05/12/26 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	6.40	-195,000,000.00	-2,357,011.02	2026/05/12
小計				-92,829.71
(インドネシア)			インドネシア・ルピア
INDONESIA GOVERNMENT /IDR/ REGD SER FR68	国債	8.38	6,902,000,000.00	527,204.14	2034/03/15
INDONESIA GOVERNMENT /IDR/ REGD SER FR82	国債	7.00	12,989,000,000.00	899,005.17	2030/09/15
INDONESIA GOVERNMENT /IDR/ REGD SER FR98	国債	7.13	10,019,000,000.00	703,468.81	2038/06/15
INDONESIA GOVERNMENT /IDR/ REGD SER FR72	国債	8.25	17,641,000,000.00	1,344,552.54	2036/05/15
INDONESIA GOVERNMENT /IDR/ REGD SER FR73	国債	8.75	4,444,000,000.00	339,451.63	2031/05/15
TRS INDOGB 61/805/15/28 /LONG/	国債	6.13	6,694,545,455.00	448,163.87	2028/05/15
小計				4,261,846.16
(マレーシア)			マレーシア・リンギット
MALAYSIA GOVERNMENT /MYR/ REGD SER 0413	国債	3.84	4,006,000.00	870,548.80	2033/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT /MYR/ REGD SER 0219	国債	3.89	8,086,000.00	1,776,449.79	2029/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT /MYR/ REGD SER 0120	国債	4.07	1,512,000.00	322,514.14	2050/06/15
MALAYSIA GOVERNMENT /MYR/ REGD SER 0115	国債	3.96	4,886,000.00	1,072,527.55	2025/09/15
小計				4,042,040.28
(メキシコ)			メキシコ・ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M	国債	10.00	49,450,000.00	2,760,255.80	2024/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M	国債	8.50	16,640,000.00	897,205.52	2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M	国債	7.75	26,880,000.00	1,422,369.88	2031/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT /MXN/ REGD SER M	国債	7.75	21,790,000.00	1,079,407.63	2042/11/13
PETROLEOS MEXICANOS /MXN/ REGD REG S	クレジットリンク債等	7.19	3,390,000.00	177,385.96	2024/09/12
PETROLEOS MEXICANOS /MXN/ REGD SER 14-2	クレジットリンク債等	7.47	950,000.00	46,008.93	2026/11/12
IRS P08.78RMXIE 10/19/27 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	8.78	-47,800,000.00	-2,706,822.25	2027/10/19
IRS RMXIEP08.78 10/19/27 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	11.56	47,800,000.00	2,691,706.67	2027/10/19
IRS R09.47PMXIE 10/22/24 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	9.47	54,100,000.00	3,003,863.68	2024/10/22
IRS PMXIER09.47 10/22/24 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	11.56	-54,100,000.00	-3,046,471.36	2024/10/22
IRS R08.72PMXIE 10/12/32 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	8.72	14,200,000.00	819,609.50	2032/10/12
IRS PMXIER08.72 10/12/32 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	11.56	-14,200,000.00	-799,628.34	2032/10/12
IRS R09.42PMXIE 10/12/32 CBCITIU FIXED	キャッシュ・その他	9.43	20,900,000.00	1,259,713.19	2032/10/12
IRS PMXIER09.42 10/12/32 CBCITIU FLOAT	キャッシュ・その他	11.56	-20,900,000.00	-1,176,917.77	2032/10/12
小計				6,427,687.04
(ペルー)			ペルー・ソル
BONOS DE TESORERIA /PEN/ REGD	国債	6.15	2,755,000.00	703,828.06	2032/08/12
BONOS DE TESORERIA /PEN/ REGD	国債	5.94	654,000.00	171,698.78	2029/02/12
BONOS DE TESORERIA /PEN/ REGD	国債	5.40	927,000.00	219,427.64	2034/08/12
小計				1,094,954.48
(ポーランド)			ポーランド・ズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 1029	国債	2.75	6,734,000.00	1,326,027.63	2029/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 0432	国債	1.75	1,809,000.00	303,858.41	2032/04/25
小計				1,629,886.04
(ルーマニア)			ルーマニア・レウ
ROMANIA GOVERNMENT BOND /RON/ REGD SER 5Y	国債	3.25	4,120,000.00	805,386.87	2026/06/24
ROMANIA GOVERNMENT BOND /RON/ REGD SER 5Y	国債	4.25	1,060,000.00	173,542.75	2036/04/28
ROMANIA GOVERNMENT BOND /RON/ REGD SER 6Y	国債	8.75	3,895,000.00	910,159.70	2028/10/30
小計				1,889,089.32
(南アフリカ)			南アフリカ・ランド
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER R214	国債	6.50	5,768,233.00	165,788.82	2041/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER 2037	国債	8.50	5,339,973.00	197,758.03	2037/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER 2030	国債	8.00	3,095,127.00	132,589.75	2030/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER 2032	国債	8.25	14,883,000.00	603,559.40	2032/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA /ZAR/ REGD SER 2044	国債	8.75	3,125,470.00	111,915.43	2044/01/31
ESKOM HOLDINGS SOC LTD /ZAR/ REGD MTN SER 42	クレジットリンク債等	8.50	12,000,000.00	385,159.65	2042/04/25
IRS PJI3MR07.17 07/15/25 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	-74,179,249.00	-3,743,354.52	2025/07/15
IRS R07.17PJI3M 07/15/25 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	7.18	74,179,249.00	3,685,400.39	2025/07/15
IRS PJI3MR07.20 07/31/25 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	-77,032,299.00	-3,887,329.79	2025/07/31
IRS R07.20PJI3M 07/31/25 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	7.21	77,032,299.00	3,828,202.53	2025/07/31
IRS R06.29PJI3M 07/31/25 CSFPGB2LXXX FIXED	キャッシュ・その他	6.30	55,717,022.00	2,674,871.26	2025/07/31
IRS PJI3MR06.29 07/31/25 CSFPGB2LXXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	-55,717,022.00	-2,811,683.44	2025/07/31
IRS RJI3MP07.35 10/25/23 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	7.96	80,519,783.00	4,063,320.91	2023/10/25
IRS P07.35RJI3M 10/25/23 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	7.35	-80,519,783.00	-4,044,656.33	2023/10/25
IRS P07.74RJI3M 10/25/24 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	7.74	-52,209,067.00	-2,594,759.08	2024/10/25
IRS RJI3MP07.74 10/25/24 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	7.96	52,209,067.00	2,634,659.28	2024/10/25
小計				1,401,442.29
(タイ)			タイ・バーツ
IRS PKWDCR03.01 07/20/28 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	-1,690,000,000.00	-1,273,309.47	2028/07/20
IRS R03.01PKWDC 07/20/28 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	3.01	1,690,000,000.00	1,257,698.36	2028/07/20
小計				-15,611.11
THAILAND GOVERNMENT BOND /THB/ REGD	国債	3.65	24,073,000.00	754,442.98	2031/06/20
THAILAND GOVERNMENT BOND /THB/ REGD	国債	3.40	2,556,000.00	78,245.37	2036/06/17
THAILAND GOVERNMENT BOND /THB/ REGD	国債	3.30	36,948,000.00	1,114,478.56	2038/06/17
THAILAND GOVERNMENT BOND /THB/ REGD	国債	2.13	17,586,000.00	504,871.07	2026/12/17
小計				2,452,037.98
(米国)			米ドル
IRS R03.78PSOFR 07/20/25 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	3.78	612,170.00	608,000.13	2025/07/20
IRS PSOFRR03.78 07/20/25 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	-612,170.00	-612,170.00	2025/07/20
IRS PSOFRR03.72 07/20/25 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	-1,504,560.00	-1,504,560.00	2025/07/20
IRS R03.72PSOFR 07/20/25 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	3.73	1,504,560.00	1,492,817.62	2025/07/20
IRS PSOFRR03.76 07/20/25 SBSIUS33XXX FLOAT	キャッシュ・その他	--	-1,563,270.00	-1,563,270.00	2025/07/20
IRS R03.76PSOFR 07/20/25 SBSIUS33XXX FIXED	キャッシュ・その他	3.77	1,563,270.00	1,552,237.24	2025/07/20
CALL USDTWD 31.54 AUG 23 DIG	キャッシュ・その他	--	63,713.00	6,916.68	2023/08/21
CALL USDTHB 35.6 MAY23 DIG	キャッシュ・その他	--	58,465.29	0.00	2023/05/31
			ユーロ
PUT EURNOK 10.85 JUN23 DIG	キャッシュ・その他	--	40,618.00	0.00	2023/06/01
CALL EURPLN 4.65 JUL23 DIG.	キャッシュ・その他	--	49,291.00	9,088.37	2023/07/17
			オーストラリア・ドル
CALL OPTION ON 100SHS CALL AUDUSD 0.71 JUN23 DIG	キャッシュ・その他	--	65,340.00	5.03	2023/06/16
			インドネシア・ルピア
JP MORGAN CHASE BANK NA /IDR/ REGD REG S EMTN	クレジットリンク債等	8.38	6,520,000,000.00	506,289.53	2039/04/17
JP MORGAN CHASE BANK NA /IDR/ REGD REG S SER.	クレジットリンク債等	8.38	10,658,000,000.00	725,938.49	2024/03/19
小計				1,221,293.09
合計				36,376,857.91

※上記の明細につきましては、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成。
*利率は、小数点第3位を四捨五入しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/25-2023/05/23)

開示資料

決算