有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/06/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型)

2024年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好利回りCBマザーファンド2023-06	3,468,209,926	1.1503	3,989,481,877	1.1526	3,997,458,760	111.80

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	111.80
合計	111.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型)

2024年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好利回りCBマザーファンド2023-06	4,208,855,986	1.1503	4,841,447,040	1.1526	4,851,127,409	99.08

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)好利回りCBマザーファンド2023-06

2024年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	UPSTART HOLDINGS 0.25 CB	4,320,000	12,737.41	550,256,354	12,737.55	550,262,380	0.2500000	2026/8/15	6.22
2	アメリカ	社債券	SNAP 0.0 CB	3,925,000	13,376.86	525,041,892	13,355.95	524,221,144	0.0000000	2027/5/1	5.92
3	オランダ	社債券	JUST EAT TAKEAWAY 0.0 CB	3,200,000	16,137.83	516,410,728	16,142.84	516,570,893	0.0000000	2025/8/9	5.84
4	アメリカ	社債券	UNITY SOFTWARE 0.0 CB	3,715,000	13,876.18	515,500,106	13,876.18	515,500,106	0.0000000	2026/11/15	5.83
5	ベルギー	社債券	UMICORE 0.0 CB	3,100,000	16,418.90	508,986,128	16,415.63	508,884,626	0.0000000	2025/6/23	5.75
6	アメリカ	社債券	CHEGG 0.0 CB	3,960,000	12,785.73	506,315,170	12,825.18	507,877,360	0.0000000	2026/9/1	5.74
7	フランス	社債券	WORLDLINE 0.0 CB	3,286,920	15,416.94	506,742,693	15,417.50	506,761,094	0.0000000	2026/7/30	5.73
8	アメリカ	社債券	DIGITALOCEAN 0.0 CB	3,740,000	13,497.66	504,812,708	13,497.66	504,812,708	0.0000000	2026/12/1	5.70
9	アメリカ	社債券	TELADOC HEALTH 1.25 CB	3,725,000	13,349.48	497,268,189	13,349.48	497,268,183	1.2500000	2027/6/1	5.62
10	オランダ	社債券	ELM 1.625 CB	2,600,000	19,069.77	495,814,147	19,068.53	495,782,022	1.6250000	2030/5/31	5.60
11	ドイツ	社債券	RAG-STIFTUNG 0.0 CB	2,800,000	17,033.77	476,945,661	17,040.36	477,130,154	0.0000000	2024/10/2	5.39
12	フランス	社債券	SELENA SARL 0.0 CB	2,400,000	16,496.45	395,914,933	16,503.19	396,076,589	0.0000000	2025/6/25	4.48
13	ベルギー	社債券	SAGERPAR 0.0 CB	2,100,000	16,026.30	336,552,440	16,026.58	336,558,332	0.0000000	2026/4/1	3.80
14	アメリカ	社債券	BLOCK 0.0 CB	1,050,000	14,405.29	151,255,602	14,405.29	151,255,602	0.0000000	2026/5/1	1.71
15	アメリカ	社債券	ALARM.COM 0.0 CB	1,025,000	14,689.58	150,568,236	14,697.63	150,650,784	0.0000000	2026/1/15	1.70
16	オランダ	社債券	QIAGEN 0.0 CB	1,000,000	14,868.52	148,685,235	14,881.41	148,814,184	0.0000000	2027/12/17	1.68
17	スペイン	社債券	CRITERIA CAIXA 0.0 CB	900,000	16,497.15	148,474,358	16,497.15	148,474,358	0.0000000	2025/6/22	1.68
18	バミューダ	社債券	JAZZ INVESTMENTS 1.5 CB	925,000	16,002.30	148,021,324	16,010.35	148,095,811	1.5000000	2024/8/15	1.67
19	アメリカ	社債券	EXPEDIA GROUP 0.0 CB	1,000,000	14,794.27	147,942,795	14,770.11	147,701,190	0.0000000	2026/2/15	1.67
20	アメリカ	社債券	AIRBNB 0.0 CB	1,000,000	14,713.74	147,137,445	14,729.85	147,298,515	0.0000000	2026/3/15	1.66
21	イタリア	社債券	NEXI SPA 1.75 CB	900,000	15,936.90	143,432,155	15,897.62	143,078,665	1.7500000	2027/4/24	1.62
22	アメリカ	社債券	MATCH GROUP FIN 0.875 CB	975,000	14,568.78	142,045,619	14,569.92	142,056,812	0.8750000	2026/6/15	1.61
23	アメリカ	社債券	LIBERTY MEDIA 2.75 CB	925,000	15,341.91	141,912,737	15,349.97	141,987,232	2.7500000	2024/12/1	1.60
24	ドイツ	社債券	MTU AERO ENGINES 0.05 CB	900,000	15,667.99	141,011,959	15,735.27	141,617,494	0.0500000	2027/3/18	1.60
25	アメリカ	社債券	ASAHI REFINING US 0.0 CB	1,000,000	13,948.66	139,486,620	13,948.66	139,486,620	0.0000000	2026/3/16	1.58
26	アメリカ	社債券	AMERICAN WATER 3.625 CB	875,000	15,809.02	138,328,929	15,800.96	138,258,461	3.6250000	2026/6/15	1.56
27	フランス	社債券	WENDEL 2.625 CB	800,000	17,139.35	137,114,856	17,049.81	136,398,497	2.6250000	2026/3/27	1.54
28	ベルギー	社債券	GRP BRUXELLES 2.125 CB	800,000	16,744.97	133,959,769	16,751.88	134,015,044	2.1250000	2025/11/29	1.51
29	ドイツ	社債券	DEUTSCHE POST 0.05 CB	800,000	16,577.45	132,619,653	16,580.04	132,640,333	0.0500000	2025/6/30	1.50
30	カナダ	社債券	SHOPIFY 0.125 CB	550,000	15,035.88	82,697,365	15,043.93	82,741,659	0.1250000	2025/11/1	0.94

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.46
合計	98.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。