有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

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【提出】: 2024/08/30 9:08
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【項目】: 53項目

MSCIジャパンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 6月 3日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,922,936
株式	1,063,967,630
投資証券	4,761,600
派生商品評価勘定	205,670
未収入金	15,716,030
未収配当金	5,701,423
未収利息	13
差入委託証拠金	260,318
流動資産合計	1,096,535,620
資産合計	1,096,535,620
負債の部
流動負債
未払金	17,370,196
未払解約金	9,342
流動負債合計	17,379,538
負債合計	17,379,538
純資産の部
元本等
元本	843,962,167
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	235,193,915
元本等合計	1,079,156,082
純資産合計	1,079,156,082
負債純資産合計	1,096,535,620

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 6月 3日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2787円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,787円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 7月10日
至 2024年 6月 3日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月 3日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 6月 3日現在
期首	2023年 7月10日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	-円
同期中における追加設定元本額	847,875,825円
同期中における一部解約元本額	3,913,658円
期末元本額	843,962,167円
期末元本額の内訳*
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	644,485,090円
野村MSCIジャパンファンドS(適格機関投資家専用)	199,477,077円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年6月3日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	INPEX	1,700	2,484.00	4,222,800
		大成建設	300	6,151.00	1,845,300
		大林組	1,200	1,840.00	2,208,000
		鹿島建設	800	2,686.50	2,149,200
		大和ハウス工業	1,000	4,241.00	4,241,000
		積水ハウス	1,100	3,623.00	3,985,300
		ヤクルト本社	500	2,870.00	1,435,000
		明治ホールディングス	400	3,536.00	1,414,400
		アサヒグループホールディングス	900	5,793.00	5,213,700
		キリンホールディングス	1,400	2,194.00	3,071,600
		サントリー食品インターナショナル	200	5,669.00	1,133,800
		キッコーマン	1,200	1,839.50	2,207,400
		味の素	800	5,674.00	4,539,200
		日清食品ホールディングス	400	3,974.00	1,589,600
		日本たばこ産業	2,100	4,533.00	9,519,300
		東レ	2,500	801.50	2,003,750
		旭化成	2,200	1,037.00	2,281,400
		日産化学	200	4,620.00	924,000
		信越化学工業	3,200	5,953.00	19,049,600
		日本酸素ホールディングス	300	4,651.00	1,395,300
		三井化学	300	4,769.00	1,430,700
		三菱ケミカルグループ	2,400	844.60	2,027,040
		積水化学工業	700	2,258.00	1,580,600
		花王	800	6,993.00	5,594,400
		日本ペイントホールディングス	1,700	1,076.00	1,829,200
		富士フイルムホールディングス	2,000	3,599.00	7,198,000
		資生堂	700	4,994.00	3,495,800
		日東電工	300	12,035.00	3,610,500
		ユニ・チャーム	700	5,098.00	3,568,600
		協和キリン	500	2,680.50	1,340,250
		武田薬品工業	2,800	4,202.00	11,765,600
		アステラス製薬	3,200	1,557.50	4,984,000
		塩野義製薬	500	7,118.00	3,559,000
		中外製薬	1,200	4,812.00	5,774,400
		エーザイ	500	6,819.00	3,409,500
		小野薬品工業	700	2,245.00	1,571,500
		第一三共	3,300	5,449.00	17,981,700
		大塚ホールディングス	700	6,482.00	4,537,400
		出光興産	1,600	1,097.50	1,756,000
		ENEOSホールディングス	5,100	820.00	4,182,000
		ブリヂストン	1,000	6,878.00	6,878,000
		AGC	300	5,478.00	1,643,400
		TOTO	300	3,955.00	1,186,500
		日本製鉄	1,500	3,439.00	5,158,500
		JFEホールディングス	1,000	2,368.00	2,368,000
		住友金属鉱山	400	5,128.00	2,051,200
		住友電気工業	1,300	2,576.00	3,348,800
		SUMCO	600	2,357.50	1,414,500
		ディスコ	200	59,990.00	11,998,000
		SMC	100	80,390.00	8,039,000
		小松製作所	1,700	4,689.00	7,971,300
		日立建機	200	4,302.00	860,400
		クボタ	1,800	2,245.00	4,041,000
		ダイキン工業	500	23,315.00	11,657,500
		ダイフク	500	2,806.50	1,403,250
		ホシザキ	200	5,634.00	1,126,800
		マキタ	400	4,670.00	1,868,000
		三菱重工業	5,700	1,390.00	7,923,000
		イビデン	200	6,279.00	1,255,800
		ブラザー工業	400	3,029.00	1,211,600
		ミネベアミツミ	600	3,308.00	1,984,800
		日立製作所	1,700	16,565.00	28,160,500
		三菱電機	3,500	2,755.00	9,642,500
		富士電機	200	9,437.00	1,887,400
	安川電機	400	6,267.00	2,506,800
	ニデック	700	7,697.00	5,387,900
	オムロン	300	5,315.00	1,594,500
	日本電気	400	11,640.00	4,656,000
	富士通	3,100	2,291.50	7,103,650
	ルネサスエレクトロニクス	2,700	2,933.00	7,919,100
	セイコーエプソン	500	2,548.00	1,274,000
	パナソニックホールディングス	4,200	1,401.00	5,884,200
	ソニーグループ	2,200	13,085.00	28,787,000
	TDK	700	8,150.00	5,705,000
	横河電機	400	4,087.00	1,634,800
	アドバンテスト	1,400	5,353.00	7,494,200
	キーエンス	300	71,490.00	21,447,000
	シスメックス	900	2,675.00	2,407,500
	レーザーテック	100	40,100.00	4,010,000
	ファナック	1,700	4,434.00	7,537,800
	ローム	600	2,032.50	1,219,500
	浜松ホトニクス	300	4,625.00	1,387,500
	京セラ	2,300	1,834.00	4,218,200
	村田製作所	3,100	3,058.00	9,479,800
	小糸製作所	400	2,202.00	880,800
	SCREENホールディングス	100	15,390.00	1,539,000
	キヤノン	1,800	4,673.00	8,411,400
	リコー	1,000	1,475.00	1,475,000
	東京エレクトロン	800	34,210.00	27,368,000
	豊田自動織機	300	14,705.00	4,411,500
	デンソー	3,400	2,559.50	8,702,300
	日産自動車	4,200	569.40	2,391,480
	いすゞ自動車	1,000	2,092.50	2,092,500
	トヨタ自動車	19,000	3,341.00	63,479,000
	アイシン	300	5,751.00	1,725,300
	マツダ	1,000	1,603.50	1,603,500
	本田技研工業	8,000	1,765.50	14,124,000
	スズキ	2,800	1,891.50	5,296,200
	SUBARU	1,100	3,554.00	3,909,400
	ヤマハ発動機	1,600	1,524.00	2,438,400
	シマノ	100	26,230.00	2,623,000
	テルモ	2,400	2,680.00	6,432,000
	島津製作所	400	4,094.00	1,637,600
	オリンパス	2,100	2,496.50	5,242,650
	HOYA	600	19,255.00	11,553,000
	バンダイナムコホールディングス	1,100	2,947.00	3,241,700
	TOPPANホールディングス	400	4,072.00	1,628,800
	大日本印刷	400	4,943.00	1,977,200
	アシックス	300	9,039.00	2,711,700
	任天堂	1,900	8,671.00	16,474,900
	東京電力ホールディングス	2,700	928.80	2,507,760
	中部電力	1,200	2,137.50	2,565,000
	関西電力	1,300	2,849.00	3,703,700
	東京瓦斯	600	3,571.00	2,142,600
	大阪瓦斯	700	3,545.00	2,481,500
	東急	900	1,841.50	1,657,350
	京成電鉄	200	5,736.00	1,147,200
	東日本旅客鉄道	1,600	2,759.00	4,414,400
	西日本旅客鉄道	800	3,137.00	2,509,600
	東海旅客鉄道	1,400	3,493.00	4,890,200
	近鉄グループホールディングス	300	3,302.00	990,600
	阪急阪神ホールディングス	400	4,139.00	1,655,600
	ヤマトホールディングス	500	1,811.50	905,750
	SGホールディングス	600	1,557.00	934,200
	NIPPON EXPRESSホールディン	100	7,788.00	778,800
	日本郵船	800	5,119.00	4,095,200
	商船三井	600	5,243.00	3,145,800
	川崎汽船	700	2,441.00	1,708,700
	日本航空	300	2,651.00	795,300
	ANAホールディングス	300	3,005.00	901,500
	TIS	400	2,911.00	1,164,400
	ネクソン	600	2,662.50	1,597,500
	野村総合研究所	700	4,195.00	2,936,500
	オービック	100	20,345.00	2,034,500
	LINEヤフー	4,800	375.00	1,800,000
	トレンドマイクロ	200	7,184.00	1,436,800
	日本オラクル	100	11,285.00	1,128,500
	大塚商会	400	2,995.50	1,198,200
	日本電信電話	53,400	155.00	8,277,000
	KDDI	2,700	4,356.00	11,761,200
	ソフトバンク	5,100	1,921.50	9,799,650
	東宝	200	5,002.00	1,000,400
	NTTデータグループ	1,100	2,387.50	2,626,250
	カプコン	600	2,972.00	1,783,200
	SCSK	300	2,980.50	894,150
	コナミグループ	200	10,985.00	2,197,000
	ソフトバンクグループ	1,800	9,095.00	16,371,000
	神戸物産	300	3,449.00	1,034,700
	伊藤忠商事	2,100	7,530.00	15,813,000
	丸紅	2,500	3,090.00	7,725,000
	豊田通商	400	9,553.00	3,821,200
	三井物産	2,300	8,077.00	18,577,100
	住友商事	1,900	4,134.00	7,854,600
	三菱商事	6,000	3,360.00	20,160,000
	日本マクドナルドホールディングス	200	6,450.00	1,290,000
	MonotaRO	400	1,636.00	654,400
	マツキヨココカラ&カンパニー	600	2,209.50	1,325,700
	ZOZO	200	3,730.00	746,000
	セブン&アイ・ホールディングス	4,000	2,033.00	8,132,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	700	4,092.00	2,864,400
	ゼンショーホールディングス	200	6,206.00	1,241,200
	イオン	1,200	3,413.00	4,095,600
	ニトリホールディングス	100	17,235.00	1,723,500
	ファーストリテイリング	300	40,930.00	12,279,000
	しずおかフィナンシャルグループ	800	1,629.50	1,303,600
	ゆうちょ銀行	2,600	1,566.00	4,071,600
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,900	982.20	1,866,180
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	19,800	1,696.00	33,580,800
	りそなホールディングス	3,800	1,098.00	4,172,400
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,200	3,698.00	4,437,600
	三井住友フィナンシャルグループ	2,200	10,445.00	22,979,000
	千葉銀行	900	1,519.00	1,367,100
	みずほフィナンシャルグループ	4,300	3,283.00	14,116,900
	SBIホールディングス	500	4,150.00	2,075,000
	大和証券グループ本社	2,400	1,302.50	3,126,000
	野村ホールディングス	5,400	988.30	5,336,820
	かんぽ生命保険	300	3,028.00	908,400
	SOMPOホールディングス	1,600	3,429.00	5,486,400
	MS&ADインシュアランスグループホール	2,300	3,385.00	7,785,500
	第一生命ホールディングス	1,600	4,300.00	6,880,000
	東京海上ホールディングス	3,400	5,639.00	19,172,600
	T&Dホールディングス	900	2,850.00	2,565,000
	オリックス	2,100	3,482.00	7,312,200
	三菱HCキャピタル	1,400	1,047.00	1,465,800
	日本取引所グループ	900	3,756.00	3,380,400
	大東建託	100	16,780.00	1,678,000
	ヒューリック	700	1,472.50	1,030,750
	野村不動産ホールディングス	200	4,107.00	821,400
	三井不動産	4,800	1,467.50	7,044,000
	三菱地所	2,000	2,657.00	5,314,000
	住友不動産	500	4,966.00	2,483,000
	エムスリー	800	1,625.00	1,300,000
	電通グループ	400	4,201.00	1,680,400
	オリエンタルランド	1,900	4,505.00	8,559,500
	楽天グループ	2,700	840.00	2,268,000
	リクルートホールディングス	2,700	8,064.00	21,772,800
	日本郵政	3,700	1,537.00	5,686,900
	セコム	400	9,837.00	3,934,800
小計	銘柄数:198			1,063,967,630
	組入時価比率:98.6%			100.0%
	合計				1,063,967,630

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年6月3日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本プロロジスリート投資法人投資証券	4	1,004,800
		野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	7	1,003,800
		日本ビルファンド投資法人投資証券	3	1,725,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2	1,028,000
	小計	銘柄数:4	16	4,761,600
		組入時価比率:0.4%		100.0%
	合計			4,761,600

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 6月 3日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	8,191,000	-	8,397,000	205,670
合計	8,191,000	-	8,397,000	205,670

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

開示資料

決算