有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)
MSCIジャパンマザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (2025年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,994,270 |
| 株式 | 3,526,973,300 |
| 投資証券 | 6,227,500 |
| 派生商品評価勘定 | 990,051 |
| 未収配当金 | 27,052,916 |
| 未収利息 | 481 |
| 差入委託証拠金 | 2,157,878 |
| 流動資産合計 | 3,599,396,396 |
| 資産合計 | 3,599,396,396 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,042,477 |
| 未払解約金 | 8,944 |
| 流動負債合計 | 10,051,421 |
| 負債合計 | 10,051,421 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,808,178,732 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 781,166,243 |
| 元本等合計 | 3,589,344,975 |
| 純資産合計 | 3,589,344,975 |
| 負債純資産合計 | 3,599,396,396 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2025年 6月 3日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.2782円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (12,782円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2024年 6月 4日 至 2025年 6月 3日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2025年 6月 3日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2025年 6月 3日現在 | |
| 期首 | 2024年 6月 4日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 843,962,167円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 1,966,916,434円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 2,699,869円 |
| 期末元本額 | 2,808,178,732円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 2,491,676,846円 |
| 野村MSCIジャパンファンドS(適格機関投資家専用) | 198,814,451円 |
| 野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 117,687,435円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年6月3日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | INPEX | 5,400 | 1,976.50 | 10,673,100 | |
| 大成建設 | 1,000 | 8,052.00 | 8,052,000 | |||
| 大林組 | 4,000 | 2,150.00 | 8,600,000 | |||
| 鹿島建設 | 2,600 | 3,553.00 | 9,237,800 | |||
| 大和ハウス工業 | 3,400 | 4,872.00 | 16,564,800 | |||
| 積水ハウス | 3,700 | 3,266.00 | 12,084,200 | |||
| ヤクルト本社 | 1,600 | 2,909.00 | 4,654,400 | |||
| 明治ホールディングス | 1,500 | 3,258.00 | 4,887,000 | |||
| アサヒグループホールディングス | 8,900 | 1,897.00 | 16,883,300 | |||
| キリンホールディングス | 4,800 | 2,070.50 | 9,938,400 | |||
| サントリー食品インターナショナル | 900 | 4,710.00 | 4,239,000 | |||
| キッコーマン | 4,200 | 1,305.00 | 5,481,000 | |||
| 味の素 | 5,600 | 3,619.00 | 20,266,400 | |||
| 日清食品ホールディングス | 1,200 | 3,005.00 | 3,606,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 7,400 | 4,410.00 | 32,634,000 | |||
| 東レ | 8,500 | 989.80 | 8,413,300 | |||
| 旭化成 | 7,500 | 1,016.00 | 7,620,000 | |||
| 信越化学工業 | 11,100 | 4,578.00 | 50,815,800 | |||
| 日本酸素ホールディングス | 1,100 | 5,121.00 | 5,633,100 | |||
| 三菱ケミカルグループ | 8,300 | 757.40 | 6,286,420 | |||
| 積水化学工業 | 2,300 | 2,536.50 | 5,833,950 | |||
| 花王 | 2,900 | 6,757.00 | 19,595,300 | |||
| 日本ペイントホールディングス | 5,800 | 1,095.50 | 6,353,900 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 6,900 | 3,218.00 | 22,204,200 | |||
| 資生堂 | 2,500 | 2,304.50 | 5,761,250 | |||
| 日東電工 | 4,300 | 2,631.00 | 11,313,300 | |||
| ユニ・チャーム | 6,900 | 1,133.50 | 7,821,150 | |||
| 協和キリン | 1,500 | 2,380.00 | 3,570,000 | |||
| 武田薬品工業 | 9,800 | 4,288.00 | 42,022,400 | |||
| アステラス製薬 | 11,100 | 1,428.00 | 15,850,800 | |||
| 塩野義製薬 | 4,600 | 2,398.50 | 11,033,100 | |||
| 中外製薬 | 4,100 | 7,497.00 | 30,737,700 | |||
| エーザイ | 1,600 | 4,081.00 | 6,529,600 | |||
| 小野薬品工業 | 2,300 | 1,548.50 | 3,561,550 | |||
| 第一三共 | 10,500 | 3,702.00 | 38,871,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 2,700 | 6,993.00 | 18,881,100 | |||
| 出光興産 | 5,000 | 867.10 | 4,335,500 | |||
| ENEOSホールディングス | 16,800 | 696.50 | 11,701,200 | |||
| ブリヂストン | 3,500 | 5,976.00 | 20,916,000 | |||
| AGC | 1,200 | 4,274.00 | 5,128,800 | |||
| 日本製鉄 | 5,900 | 2,871.00 | 16,938,900 | |||
| JFEホールディングス | 3,500 | 1,680.00 | 5,880,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 1,500 | 3,317.00 | 4,975,500 | |||
| 住友電気工業 | 4,400 | 2,969.50 | 13,065,800 | |||
| フジクラ | 1,500 | 6,688.00 | 10,032,000 | |||
| ディスコ | 600 | 32,320.00 | 19,392,000 | |||
| SMC | 400 | 54,450.00 | 21,780,000 | |||
| 小松製作所 | 5,500 | 4,340.00 | 23,870,000 | |||
| クボタ | 6,000 | 1,600.00 | 9,600,000 | |||
| ダイキン工業 | 1,600 | 16,425.00 | 26,280,000 | |||
| ダイフク | 2,000 | 3,762.00 | 7,524,000 | |||
| ホシザキ | 700 | 5,290.00 | 3,703,000 | |||
| マキタ | 1,500 | 4,410.00 | 6,615,000 | |||
| 三菱重工業 | 19,700 | 3,364.00 | 66,270,800 | |||
| IHI | 900 | 15,280.00 | 13,752,000 | |||
| ミネベアミツミ | 2,200 | 1,963.50 | 4,319,700 | |||
| 日立製作所 | 28,100 | 3,930.00 | 110,433,000 | |||
| 三菱電機 | 11,700 | 2,976.00 | 34,819,200 | |||
| 富士電機 | 800 | 6,369.00 | 5,095,200 | |||
| ニデック | 5,100 | 2,741.50 | 13,981,650 | |||
| オムロン | 1,100 | 3,725.00 | 4,097,500 | |||
| 日本電気 | 7,500 | 3,826.00 | 28,695,000 | |||
| 富士通 | 10,800 | 3,407.00 | 36,795,600 | |||
| ルネサスエレクトロニクス | 10,300 | 1,763.00 | 18,158,900 | |||
| パナソニック ホールディングス | 14,300 | 1,622.50 | 23,201,750 | |||
| ソニーグループ | 37,700 | 3,834.00 | 144,541,800 | |||
| TDK | 11,900 | 1,508.00 | 17,945,200 | |||
| 横河電機 | 1,400 | 3,535.00 | 4,949,000 | |||
| アドバンテスト | 4,700 | 7,277.00 | 34,201,900 | |||
| キーエンス | 1,200 | 59,470.00 | 71,364,000 | |||
| シスメックス | 3,100 | 2,364.00 | 7,328,400 | |||
| レーザーテック | 500 | 14,185.00 | 7,092,500 | |||
| ファナック | 5,800 | 3,791.00 | 21,987,800 | |||
| 京セラ | 7,900 | 1,706.00 | 13,477,400 | |||
| 村田製作所 | 10,200 | 2,068.50 | 21,098,700 | |||
| SCREENホールディングス | 500 | 10,070.00 | 5,035,000 | |||
| キヤノン | 5,700 | 4,310.00 | 24,567,000 | |||
| リコー | 3,300 | 1,314.50 | 4,337,850 | |||
| 東京エレクトロン | 2,700 | 22,400.00 | 60,480,000 | |||
| 豊田自動織機 | 1,000 | 18,400.00 | 18,400,000 | |||
| デンソー | 11,600 | 1,913.00 | 22,190,800 | |||
| 日産自動車 | 13,700 | 367.00 | 5,027,900 | |||
| いすゞ自動車 | 3,300 | 1,893.50 | 6,248,550 | |||
| トヨタ自動車 | 58,200 | 2,675.00 | 155,685,000 | |||
| アイシン | 3,200 | 1,789.50 | 5,726,400 | |||
| 本田技研工業 | 25,900 | 1,423.50 | 36,868,650 | |||
| スズキ | 9,600 | 1,738.00 | 16,684,800 | |||
| SUBARU | 3,600 | 2,648.00 | 9,532,800 | |||
| ヤマハ発動機 | 5,700 | 1,087.00 | 6,195,900 | |||
| シマノ | 500 | 21,040.00 | 10,520,000 | |||
| テルモ | 8,200 | 2,602.50 | 21,340,500 | |||
| 島津製作所 | 1,500 | 3,401.00 | 5,101,500 | |||
| オリンパス | 7,000 | 1,872.50 | 13,107,500 | |||
| HOYA | 2,100 | 16,625.00 | 34,912,500 | |||
| バンダイナムコホールディングス | 3,600 | 4,552.00 | 16,387,200 | |||
| TOPPANホールディングス | 1,500 | 3,666.00 | 5,499,000 | |||
| 大日本印刷 | 2,400 | 2,110.00 | 5,064,000 | |||
| アシックス | 4,100 | 3,502.00 | 14,358,200 | |||
| 任天堂 | 6,800 | 11,695.00 | 79,526,000 | |||
| 中部電力 | 4,000 | 1,730.00 | 6,920,000 | |||
| 関西電力 | 5,800 | 1,595.00 | 9,251,000 | |||
| 東京瓦斯 | 2,000 | 4,695.00 | 9,390,000 | |||
| 大阪瓦斯 | 2,200 | 3,630.00 | 7,986,000 | |||
| 東急 | 3,100 | 1,730.00 | 5,363,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 5,600 | 2,974.50 | 16,657,200 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 2,700 | 3,107.00 | 8,388,900 | |||
| 東海旅客鉄道 | 4,700 | 3,113.00 | 14,631,100 | |||
| 東京地下鉄 | 1,800 | 1,772.50 | 3,190,500 | |||
| 阪急阪神ホールディングス | 1,400 | 3,864.00 | 5,409,600 | |||
| SGホールディングス | 2,000 | 1,445.00 | 2,890,000 | |||
| 日本郵船 | 2,700 | 5,192.00 | 14,018,400 | |||
| 商船三井 | 2,100 | 5,077.00 | 10,661,700 | |||
| 川崎汽船 | 2,200 | 2,171.00 | 4,776,200 | |||
| 日本航空 | 900 | 2,937.50 | 2,643,750 | |||
| ANAホールディングス | 1,000 | 2,845.50 | 2,845,500 | |||
| TIS | 1,300 | 4,701.00 | 6,111,300 | |||
| ネクソン | 2,000 | 2,590.00 | 5,180,000 | |||
| 野村総合研究所 | 2,300 | 5,668.00 | 13,036,400 | |||
| オービック | 2,000 | 5,210.00 | 10,420,000 | |||
| LINEヤフー | 17,600 | 525.60 | 9,250,560 | |||
| トレンドマイクロ | 800 | 10,750.00 | 8,600,000 | |||
| 日本オラクル | 200 | 17,130.00 | 3,426,000 | |||
| 大塚商会 | 1,400 | 2,947.50 | 4,126,500 | |||
| 日本電信電話 | 183,400 | 158.90 | 29,142,260 | |||
| KDDI | 18,800 | 2,434.50 | 45,768,600 | |||
| ソフトバンク | 175,700 | 219.70 | 38,601,290 | |||
| 光通信 | 100 | 40,180.00 | 4,018,000 | |||
| 東宝 | 700 | 7,679.00 | 5,375,300 | |||
| NTTデータグループ | 3,900 | 3,993.00 | 15,572,700 | |||
| カプコン | 2,100 | 4,270.00 | 8,967,000 | |||
| SCSK | 1,000 | 4,406.00 | 4,406,000 | |||
| コナミグループ | 600 | 19,750.00 | 11,850,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 5,900 | 7,377.00 | 43,524,300 | |||
| 神戸物産 | 900 | 4,548.00 | 4,093,200 | |||
| 伊藤忠商事 | 7,300 | 7,520.00 | 54,896,000 | |||
| 丸紅 | 8,700 | 2,861.00 | 24,890,700 | |||
| 豊田通商 | 3,900 | 3,010.00 | 11,739,000 | |||
| 三井物産 | 15,200 | 2,973.00 | 45,189,600 | |||
| 住友商事 | 6,700 | 3,626.00 | 24,294,200 | |||
| 三菱商事 | 21,000 | 2,865.50 | 60,175,500 | |||
| サンリオ | 1,100 | 6,472.00 | 7,119,200 | |||
| MonotaRO | 1,500 | 2,910.50 | 4,365,750 | |||
| マツキヨココカラ&カンパニー | 2,000 | 2,941.50 | 5,883,000 | |||
| ZOZO | 2,500 | 1,548.50 | 3,871,250 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 13,600 | 2,226.00 | 30,273,600 | |||
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 2,300 | 4,691.00 | 10,789,300 | |||
| ゼンショーホールディングス | 600 | 7,784.00 | 4,670,400 | |||
| イオン | 4,000 | 4,412.00 | 17,648,000 | |||
| ニトリホールディングス | 500 | 14,235.00 | 7,117,500 | |||
| ファーストリテイリング | 1,200 | 48,190.00 | 57,828,000 | |||
| ゆうちょ銀行 | 11,100 | 1,531.00 | 16,994,100 | |||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 6,300 | 931.60 | 5,869,080 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 70,400 | 1,977.00 | 139,180,800 | |||
| りそなホールディングス | 12,700 | 1,274.00 | 16,179,800 | |||
| 三井住友トラストグループ | 3,900 | 3,862.00 | 15,061,800 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 22,600 | 3,640.00 | 82,264,000 | |||
| 千葉銀行 | 3,500 | 1,321.50 | 4,625,250 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 14,700 | 3,947.00 | 58,020,900 | |||
| SBIホールディングス | 1,700 | 4,428.00 | 7,527,600 | |||
| 大和証券グループ本社 | 8,200 | 967.20 | 7,931,040 | |||
| 野村ホールディングス | 18,400 | 876.50 | 16,127,600 | |||
| かんぽ生命保険 | 1,200 | 3,233.00 | 3,879,600 | |||
| SOMPOホールディングス | 5,500 | 4,353.00 | 23,941,500 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 7,900 | 3,475.00 | 27,452,500 | |||
| 第一生命ホールディングス | 21,600 | 1,124.00 | 24,278,400 | |||
| 東京海上ホールディングス | 11,300 | 6,172.00 | 69,743,600 | |||
| T&Dホールディングス | 3,000 | 3,423.00 | 10,269,000 | |||
| オリックス | 7,100 | 3,075.00 | 21,832,500 | |||
| 三菱HCキャピタル | 5,400 | 1,066.50 | 5,759,100 | |||
| 日本取引所グループ | 6,100 | 1,572.50 | 9,592,250 | |||
| 大東建託 | 400 | 16,085.00 | 6,434,000 | |||
| ヒューリック | 2,800 | 1,458.00 | 4,082,400 | |||
| 三井不動産 | 16,200 | 1,379.00 | 22,339,800 | |||
| 三菱地所 | 6,500 | 2,697.00 | 17,530,500 | |||
| 住友不動産 | 1,900 | 5,548.00 | 10,541,200 | |||
| エムスリー | 2,700 | 2,146.00 | 5,794,200 | |||
| 電通グループ | 1,200 | 3,085.00 | 3,702,000 | |||
| オリエンタルランド | 6,600 | 3,191.00 | 21,060,600 | |||
| 楽天グループ | 9,300 | 816.00 | 7,588,800 | |||
| リクルートホールディングス | 8,600 | 8,200.00 | 70,520,000 | |||
| 日本郵政 | 10,900 | 1,394.50 | 15,200,050 | |||
| セコム | 2,600 | 5,290.00 | 13,754,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:182 | 3,526,973,300 | ||||
| 組入時価比率:98.3% | 100.0% | |||||
| 合計 | 3,526,973,300 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2025年6月3日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本円 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 47 | 6,227,500 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 47 | 6,227,500 | ||
| 組入時価比率:0.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 6,227,500 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 種類 | 2025年 6月 3日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 54,467,749 | - | 55,460,000 | 990,051 |
| 合計 | 54,467,749 | - | 55,460,000 | 990,051 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1先物取引 |
| 国内先物取引について |
| 先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
