半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/06-2025/06/05)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2024年 6月 6日 至 2024年12月 5日
有価証券の評価基準及び評価方法		投資証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2024年 6月 5日現在	当中間計算期間末 2024年12月 5日現在
1.※1	期首元本額	60,631,195円	642,797,406円
	期中追加設定元本額	753,291,062円	21,261,785円
	期中一部解約元本額	171,124,851円	76,488,049円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	642,797,406口	587,571,142口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2023年 8月29日 至 2024年 2月28日	当中間計算期間 自 2024年 6月 6日 至 2024年12月 5日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2024年 6月 5日現在	当中間計算期間末 2024年12月 5日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2024年 6月 5日現在		当中間計算期間末 2024年12月 5日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1265円 11,265円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2135円 12,135円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて同ファンドの投資証券です。
また、当ファンドは、「東京海上マネープールマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、これら投資証券及び親投資信託受益証券の状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund」の状況

 
当投資証券は、アイルランドの法律に基づき設立された外国投資法人です。同ファンドの財務書類は、UCITS(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)指令に準拠しており、独立監査人の監査を受けております。以下に記載した情報は、委託会社が同投資証券の管理会社であるBrown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limitedから入手した2023年12月31日現在の財務書類の一部を抜粋・翻訳したものです。
 
(1)純資産計算書

	2023年12月31日現在
	金額(USD)
資産
投資有価証券(時価)	301,736,793
現預金	18,299,118
未収入金	1,402,699
追加設定に係る未収入金	477,091
未収利息・配当金	125,377
資産合計	322,041,078
負債
為替予約取引に係る未実現損失	398
未払解約金	40,900
未払費用	275,610
未払金	140,859
その他負債	14,694
負債合計	472,461
純資産総額	321,568,617

 
(2)投資有価証券明細表

株数	銘柄名			評価額	投資 比率
	Equities 93.24%
	United States Dollar
84,415	Acadia Healthcare Co Inc			6,564,110	2.04
380,398	Accuray Inc			1,076,526	0.33
248,494	Adeia Inc			3,078,841	0.96
86,096	AerCap Holdings NV			6,398,655	1.99
32,377	ALLETE Inc			1,980,177	0.62
254,609	Amneal Pharmaceuticals Inc			1,545,477	0.48
51,794	Arcosa Inc			4,280,256	1.33
15,764	Atmos Energy Corp			1,827,048	0.57
57,631	AtriCure Inc			2,056,850	0.64
60,537	Avanos Medical Inc			1,357,845	0.42
36,723	Avery Dennison Corp			7,423,922	2.31
492,501	Babcock & Wilcox Enterprises Inc			719,052	0.23
56,856	Banc of California Inc			763,576	0.24
82,926	BankUnited Inc			2,689,290	0.84
138,056	Bloom Energy Corp Class A			2,043,229	0.63
71,643	Box Inc Class A			1,834,777	0.57
31,318	Bread Financial Holdings Inc			1,031,615	0.32
69,456	Caleres Inc			2,134,383	0.66
46,405	Cannae Holdings Inc			905,362	0.28
54,920	CEVA Inc			1,247,233	0.39
14,573	Charles River Laboratories International Inc			3,445,057	1.07
30,371	Children's Place Inc			705,215	0.22
164,214	Ciena Corp			7,391,272	2.30
13,839	Clean Harbors Inc			2,415,044	0.75
305,734	Cleveland-Cliffs Inc			6,243,088	1.94
136,776	CNX Resources Corp			2,735,520	0.85
387,333	Cognyte Software Ltd			2,490,551	0.77
56,345	Coherent Corp			2,452,698	0.76
47,679	Comerica Inc			2,660,965	0.83
1,059,403	Conduent Inc			3,866,821	1.20
289,019	Criteo SA ADR			7,317,961	2.28
76,859	Crown Holdings Inc			7,077,945	2.20
95,537	CytoSorbents Corp			106,046	0.03
119,898	Devon Energy Corp			5,431,379	1.69
57,794	Dril-Quip Inc			1,344,866	0.42
144,536	EMCORE Corp			70,678	0.02
74,640	Enerpac Tool Group Corp Class A			2,320,558	0.72
6,829	Entegris Inc			818,251	0.26
329,977	Enviri Corp			2,969,793	0.92
41,604	Haemonetics Corp			3,557,558	1.11
184,166	Hain Celestial Group Inc			2,016,618	0.63
187,703	Huntington Bancshares Inc			2,387,582	0.74
89,672	indie Semiconductor Inc Class A			727,240	0.23
208,829	Infinera Corp			991,938	0.31
337,929	Innoviz Technologies Ltd			854,960	0.27
40,928	Integra LifeSciences Holdings Corp			1,782,414	0.56
287,290	International Game Technology Plc			7,874,619	2.45
11,018	ION Geophysical Corp			0	0.00
53,191	Itron Inc			4,016,452	1.25
159,083	KBR Inc			8,814,789	2.74
380,975	Kyndryl Holdings Inc			7,916,660	2.46
498,337	Lions Gate Entertainment Corp Class B			5,078,054	1.58
97,862	MACOM Technology Solutions Holdings Inc			9,096,273	2.83
290,419	Markforged Holding Corp			238,143	0.07
47,789	Mercury Systems Inc			1,747,644	0.54
16,454	Molina Healthcare Inc			5,944,995	1.85
41,267	New Jersey Resources Corp			1,839,683	0.57
81,234	nLight Inc			1,096,659	0.34
35,051	Northwestern Energy Group Inc			1,783,745	0.55
70,976	ODP Corp			3,995,949	1.24
202,599	Oil States International Inc			1,375,647	0.42
119,246	OneSpan Inc			1,278,317	0.40
240,242	OPENLANE Inc			3,557,984	1.11
239,817	OraSure Technologies Inc			1,966,499	0.61
72,888	Ormat Technologies Inc			5,524,181	1.72
23,588	OSI Systems Inc			3,044,031	0.95
106,320	Patterson Cos Inc			3,024,804	0.94
142,914	Patterson-UTI Energy Inc			1,543,471	0.48
42,425	Portland General Electric Co			1,838,699	0.57
700,683	Quantum Corp			244,538	0.08
83,886	Radware Ltd			1,399,219	0.43
121,051	Rambus Inc			8,261,731	2.57
285,707	Resideo Technologies Inc			5,377,006	1.67
1,042,473	Ribbon Communications Inc			3,023,172	0.94
37,477	SeaWorld Entertainment Inc			1,979,910	0.62
97,814	Semtech Corp			2,143,105	0.66
323,853	Standard BioTools Inc			715,715	0.22
75,463	Stericycle Inc			3,739,946	1.16
288,412	Stratasys Ltd			4,118,524	1.28
247,373	TechnipFMC Plc			4,982,092	1.55
6,492	Teledyne Technologies Inc			2,897,315	0.9
69,016	Tempur Sealy International Inc			3,517,746	1.09
418,271	TETRA Technologies Inc			1,890,585	0.59
67,085	Texas Capital Bancshares Inc			4,335,704	1.35
80,919	TreeHouse Foods Inc			3,354,093	1.04
14,272	Twin Discount Inc			230,635	0.07
210,262	Under Armour Inc Class C			1,755,688	0.55
391,961	Unisys Corp			2,202,821	0.69
72,756	Varex Imaging Corp			1,491,498	0.46
59,217	Varonis Systems Inc Class B			2,681,346	0.83
258,887	Veeco Instruments Inc			8,033,264	2.5
86,666	Verint Systems Inc			2,342,582	0.73
182,898	Viasat Inc			5,111,999	1.59
190,145	Viavi Solutions Inc			1,914,760	0.6
175,918	Vistra Corp			6,776,361	2.11
28,410	Wix.com Ltd			3,494,998	1.09
198,791	Xperi Inc			2,190,677	0.68
106,017	Zimvie Inc			1,881,802	0.59
	Total Equities			299,826,372	93.24
	Real Estate Investment Trusts 0.59%
	United States Dollar
84,616	Chatham Lodging Trust			907,084	0.28
85,609	RLJ Lodging Trust			1,003,337	0.31
	Total Real Estate Investment Trusts			1,910,421	0.59
額面	銘柄名	クーポン	償還日	評価額	投資 比率
	Corporate Bonds 0.00%
	United States Dollar
32,000	Ion Geophysical Escrow Corp	8.00%	15/12/2025	0	0.00
	Total Corporate Bonds			0	0.00
	Total Investments			301,736,793	93.83
Total Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss				301,736,793	93.83

 
(3)為替予約取引に係る未実現損益明細表

通貨(買)	金額(買)	通貨(売)	金額(売)	満期	未実現損益 (USD)	投資 比率
USD	70,545	JPY	10,000,000	04/01/2024	△398	0.00
Total Unrealised Loss on Forward Currency Contracts					△398	0.00

 

「東京海上マネープールマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2024年 6月 5日現在	2024年12月 5日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,446,185	3,473,524
国債証券		3,999,848	7,998,224
地方債証券		4,000,680	―
未収利息		4,084	18
前払費用		6,038	―
流動資産合計		11,456,835	11,471,766
資産合計		11,456,835	11,471,766
負債の部
流動負債
流動負債合計		―	―
負債合計		―	―
純資産の部
元本等
元本	※1	11,412,875	11,423,838
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,960	47,928
元本等合計		11,456,835	11,471,766
純資産合計		11,456,835	11,471,766
負債純資産合計		11,456,835	11,471,766

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2024年 6月 6日 至 2024年12月 5日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券及び地方債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2024年 6月 5日現在	2024年12月 5日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,392,948円	11,412,875円
	同期中における追加設定元本額	19,928円	10,975円
	同期中における一部解約元本額	1円	12円
	同中間期末における元本額	11,412,875円	11,423,838円
	元本の内訳*
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)	2,999,301円	2,999,301円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)	347,090円	358,053円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	9,970円	9,970円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)	9,970円	9,970円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)	9,970円	9,970円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)	9,970円	9,970円
	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)	996,711円	996,711円
	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)	9,965円	9,965円
	東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド	9,964円	9,964円
	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型)	9,964円	9,964円
	計	11,412,875円	11,423,838円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,412,875口	11,423,838口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2024年 6月 5日現在	2024年12月 5日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2024年 6月 5日現在		2024年12月 5日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0039円 10,039円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0042円 10,042円)