有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/15-2024/02/20)

【提出】: 2024/05/20 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	24,466,688	4.1514	4.2024	-	84.49
1	日本	親投資信託受益証券	24,466,688	101,571,745	102,818,809	-	84.49
2	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	8,857,210	1.3676	1.3708	-	9.98
2	日本	親投資信託受益証券	8,857,210	12,113,917	12,141,463	-	9.98
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,125,319	3.1221	3.1659	-	5.53
3	日本	親投資信託受益証券	2,125,319	6,635,533	6,728,547	-	5.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,255,400	3,414.00	3,621.00	-	5.16
1	日本	輸送用機器	3,255,400	11,113,935,600	11,787,803,400	-	5.16
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,555,900	1,487.50	1,542.00	-	2.40
2	日本	銀行業	3,555,900	5,289,401,250	5,483,197,800	-	2.40
3	ソニーグループ	株式	419,400	13,315.00	12,945.00	-	2.38
3	日本	電気機器	419,400	5,584,311,000	5,429,133,000	-	2.38
4	東京エレクトロン	株式	125,500	34,650.00	36,870.00	-	2.02
4	日本	電気機器	125,500	4,348,575,000	4,627,185,000	-	2.02
5	キーエンス	株式	59,300	69,040.00	70,040.00	-	1.82
5	日本	電気機器	59,300	4,094,072,000	4,153,372,000	-	1.82
6	三菱商事	株式	1,242,900	3,129.00	3,205.00	-	1.74
6	日本	卸売業	1,242,900	3,889,034,100	3,983,494,500	-	1.74
7	日立製作所	株式	287,800	12,265.00	12,665.00	-	1.59
7	日本	電気機器	287,800	3,529,867,000	3,644,987,000	-	1.59
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	415,200	8,068.00	8,344.00	-	1.52
8	日本	銀行業	415,200	3,349,833,600	3,464,428,800	-	1.52
9	信越化学工業	株式	538,500	6,126.00	6,387.00	-	1.50
9	日本	化学	538,500	3,298,851,000	3,439,399,500	-	1.50
10	日本電信電話	株式	17,686,900	181.60	182.30	-	1.41
10	日本	情報・通信業	17,686,900	3,211,941,040	3,224,321,870	-	1.41
11	任天堂	株式	374,300	8,263.00	8,400.00	-	1.38
11	日本	その他製品	374,300	3,092,840,900	3,144,120,000	-	1.38
12	三井物産	株式	472,600	6,370.00	6,553.00	-	1.35
12	日本	卸売業	472,600	3,010,462,000	3,096,947,800	-	1.35
13	伊藤忠商事	株式	421,700	6,595.00	6,516.00	-	1.20
13	日本	卸売業	421,700	2,781,111,500	2,747,797,200	-	1.20
14	リクルートホールディングス	株式	451,200	5,890.00	6,044.00	-	1.19
14	日本	サービス業	451,200	2,657,568,000	2,727,052,800	-	1.19
15	ソフトバンクグループ	株式	293,300	8,539.00	8,790.00	-	1.13
15	日本	情報・通信業	293,300	2,504,488,700	2,578,107,000	-	1.13
16	第一三共	株式	518,000	4,924.00	4,974.00	-	1.13
16	日本	医薬品	518,000	2,550,632,000	2,576,532,000	-	1.13
17	本田技研工業	株式	1,445,800	1,748.00	1,782.00	-	1.13
17	日本	輸送用機器	1,445,800	2,527,258,400	2,576,415,600	-	1.13
18	東京海上ホールディングス	株式	577,200	4,391.00	4,376.00	-	1.10
18	日本	保険業	577,200	2,534,485,200	2,525,827,200	-	1.10
19	武田薬品工業	株式	526,200	4,472.00	4,387.00	-	1.01
19	日本	医薬品	526,200	2,353,166,400	2,308,439,400	-	1.01
20	HOYA	株式	116,700	18,495.00	19,485.00	-	0.99
20	日本	精密機器	116,700	2,158,366,500	2,273,899,500	-	0.99
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	788,100	2,736.00	2,801.00	-	0.97
21	日本	銀行業	788,100	2,156,241,600	2,207,468,100	-	0.97
22	KDDI	株式	459,500	4,622.00	4,554.00	-	0.92
22	日本	情報・通信業	459,500	2,123,809,000	2,092,563,000	-	0.92
23	ソフトバンク	株式	956,900	1,969.00	1,972.50	-	0.83
23	日本	情報・通信業	956,900	1,884,136,100	1,887,485,250	-	0.83
24	オリエンタルランド	株式	322,500	5,391.00	5,363.00	-	0.76
24	日本	サービス業	322,500	1,738,597,500	1,729,567,500	-	0.76
25	村田製作所	株式	539,400	2,957.50	3,023.00	-	0.71
25	日本	電気機器	539,400	1,595,275,500	1,630,606,200	-	0.71
26	SMC	株式	17,900	86,860.00	90,150.00	-	0.71
26	日本	機械	17,900	1,554,794,000	1,613,685,000	-	0.71
27	三菱電機	株式	666,500	2,312.00	2,381.50	-	0.69
27	日本	電気機器	666,500	1,540,948,000	1,587,269,750	-	0.69
28	ダイキン工業	株式	71,500	21,450.00	21,175.00	-	0.66
28	日本	機械	71,500	1,533,675,000	1,514,012,500	-	0.66
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	648,600	2,127.33	2,230.00	-	0.63
29	日本	小売業	648,600	1,379,788,400	1,446,378,000	-	0.63
30	ディスコ	株式	28,800	44,100.00	48,260.00	-	0.61
30	日本	機械	28,800	1,270,080,000	1,389,888,000	-	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.18
		輸送用機器	9.22
		情報・通信業	7.41
		卸売業	7.25
		銀行業	7.19
		化学	5.68
		機械	5.38
		サービス業	4.48
		医薬品	4.47
		小売業	4.10
		食料品	3.06
		保険業	2.55
		陸運業	2.54
		精密機器	2.31
		その他製品	2.30
		建設業	1.96
		不動産業	1.87
		電気・ガス業	1.28
		その他金融業	1.17
		鉄鋼	0.95
		証券、商品先物取引業	0.88
		海運業	0.82
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.67
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.52
		石油・石炭製品	0.47
		空運業	0.41
		繊維製品	0.34
		鉱業	0.33
		パルプ・紙	0.15
		倉庫・運輸関連業	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		98.46
合計(対純資産総額比)			98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	716,549	55,752.72	61,431.17	-	4.67
1	アメリカ	ソフトウェア・サービス	716,549	39,949,562,311	44,018,445,152	-	4.67
2	APPLE INC	株式	1,587,177	28,579.87	27,334.55	-	4.61
2	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,587,177	45,361,328,063	43,384,771,287	-	4.61
3	NVIDIA CORP	株式	250,753	74,240.76	117,014.84	-	3.12
3	アメリカ	半導体・半導体製造装置	250,753	18,616,094,197	29,341,822,701	-	3.12
4	AMAZON.COM INC	株式	942,706	21,878.82	26,090.01	-	2.61
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	942,706	20,625,297,803	24,595,215,754	-	2.61
5	META PLATFORMS INC-A	株式	225,631	50,469.58	72,927.29	-	1.75
5	アメリカ	メディア・娯楽	225,631	11,387,501,830	16,454,658,137	-	1.75
6	ALPHABET INC-CL A	株式	601,929	20,386.23	20,548.37	-	1.31
6	アメリカ	メディア・娯楽	601,929	12,271,066,809	12,368,662,574	-	1.31
7	ALPHABET INC-CL C	株式	530,388	20,632.02	20,706.57	-	1.17
7	アメリカ	メディア・娯楽	530,388	10,942,979,280	10,982,520,545	-	1.17
8	ELI LILLY & CO	株式	81,917	89,153.47	114,153.61	-	0.99
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,917	7,303,185,327	9,351,121,991	-	0.99
9	TESLA, INC.	株式	290,003	35,335.13	30,441.36	-	0.94
9	アメリカ	自動車・自動車部品	290,003	10,247,294,748	8,828,087,696	-	0.94
10	BROADCOM INC	株式	45,052	146,817.01	194,276.91	-	0.93
10	アメリカ	半導体・半導体製造装置	45,052	6,614,400,095	8,752,563,412	-	0.93
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	132,789	54,078.94	62,097.13	-	0.88
11	アメリカ	金融サービス	132,789	7,181,089,235	8,245,816,300	-	0.88
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	295,014	23,028.90	27,780.53	-	0.87
12	アメリカ	銀行	295,014	6,793,848,712	8,195,646,634	-	0.87
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	94,041	80,799.70	75,075.84	-	0.75
13	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	94,041	7,598,485,215	7,060,207,784	-	0.75
14	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	163,121	37,611.05	43,035.87	-	0.75
14	アメリカ	金融サービス	163,121	6,135,153,087	7,020,054,492	-	0.75
15	EXXON MOBIL CORP	株式	406,712	15,809.55	15,717.89	-	0.68
15	アメリカ	エネルギー	406,712	6,429,933,913	6,392,656,267	-	0.68
16	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	85,417	60,335.11	72,148.32	-	0.65
16	アメリカ	金融サービス	85,417	5,153,644,098	6,162,693,860	-	0.65
17	NOVO-NORDISK A/S	株式	331,293	15,202.93	18,266.78	-	0.64
17	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	331,293	5,036,624,369	6,051,659,659	-	0.64
18	JOHNSON & JOHNSON	株式	244,468	22,576.22	24,340.73	-	0.63
18	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	244,468	5,519,164,838	5,950,531,659	-	0.63
19	ASML HOLDING NV	株式	40,925	102,637.04	141,929.54	-	0.62
19	オランダ	半導体・半導体製造装置	40,925	4,200,421,223	5,808,466,833	-	0.62
20	HOME DEPOT INC	株式	101,531	46,305.30	56,894.49	-	0.61
20	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	101,531	4,701,424,236	5,776,555,347	-	0.61
21	PROCTER & GAMBLE CO	株式	239,282	22,761.92	24,114.73	-	0.61
21	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	239,282	5,446,517,827	5,770,221,661	-	0.61
22	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	44,947	86,991.59	112,695.13	-	0.54
22	アメリカ	生活必需品流通・小売り	44,947	3,910,011,051	5,065,308,151	-	0.54
23	MERCK & CO INC	株式	257,618	15,328.72	19,314.38	-	0.53
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	257,618	3,948,954,283	4,975,733,827	-	0.53
24	ABBVIE INC	株式	179,201	20,838.31	26,819.25	-	0.51
24	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	179,201	3,734,247,714	4,806,038,211	-	0.51
25	SALESFORCE INC	株式	98,777	33,358.67	45,166.34	-	0.47
25	アメリカ	ソフトウェア・サービス	98,777	3,295,069,677	4,461,396,148	-	0.47
26	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	164,024	18,185.59	26,599.28	-	0.46
26	アメリカ	半導体・半導体製造装置	164,024	2,982,873,253	4,362,920,597	-	0.46
27	NESTLE SA	株式	271,054	16,974.32	15,783.81	-	0.45
27	スイス	食品・飲料・タバコ	271,054	4,600,959,585	4,278,265,784	-	0.45
28	CHEVRON CORP	株式	184,199	21,764.06	22,953.06	-	0.45
28	アメリカ	エネルギー	184,199	4,008,918,894	4,227,932,135	-	0.45
29	WALMART INC	株式	450,858	7,802.95	8,982.94	-	0.43
29	アメリカ	生活必需品流通・小売り	450,858	3,518,022,787	4,050,032,797	-	0.43
30	NETFLIX INC	株式	44,989	70,229.14	89,871.64	-	0.43
30	アメリカ	メディア・娯楽	44,989	3,159,539,083	4,043,235,283	-	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.82
		半導体・半導体製造装置	7.60
		資本財	6.71
		金融サービス	6.56
		メディア・娯楽	6.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.00
		銀行	5.15
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.71
		エネルギー	4.30
		ヘルスケア機器・サービス	4.18
		素材	3.59
		食品・飲料・タバコ	3.18
		保険	3.00
		公益事業	2.36
		消費者サービス	2.00
		運輸	1.74
		自動車・自動車部品	1.72
		生活必需品流通・小売り	1.70
		商業・専門サービス	1.57
		家庭用品・パーソナル用品	1.55
		耐久消費財・アパレル	1.52
		電気通信サービス	1.09
		不動産管理・開発	0.31
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.04
	小計		94.40
投資証券	外国		1.79
	小計		1.79
合計(対純資産総額比)			96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	218,000	2,762.39	3,325.97	-	6.81
1	台湾	半導体・半導体製造装置	218,000	602,203,149	725,061,460	-	6.81
2	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	63,049	5,980.35	6,713.85	-	3.98
2	アメリカ	-	63,049	377,055,149	423,301,856	-	3.98
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	42,329	8,196.25	8,271.59	-	3.29
3	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,329	346,939,445	350,128,556	-	3.29
4	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	59,400	6,091.02	5,332.25	-	2.98
4	ケイマン諸島	メディア・娯楽	59,400	361,806,704	316,735,650	-	2.98
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	145,100	1,409.32	1,429.31	-	1.95
5	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	145,100	204,493,062	207,393,243	-	1.95
6	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	27,254	4,316.93	5,327.58	-	1.36
6	インド	エネルギー	27,254	117,653,625	145,198,069	-	1.36
7	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	57,122	2,258.61	2,193.75	-	1.18
7	アメリカ	-	57,122	129,016,763	125,311,684	-	1.18
8	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	5,341	17,896.91	18,835.25	-	0.95
8	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	5,341	95,587,428	100,599,106	-	0.95
9	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	29,902	2,635.20	3,058.38	-	0.86
9	インド	ソフトウェア・サービス	29,902	78,797,911	91,451,903	-	0.86
10	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	32,967	2,652.19	2,746.71	-	0.85
10	アメリカ	-	32,967	87,434,905	90,550,923	-	0.85
11	ICICI BANK LTD	株式	46,653	1,689.02	1,914.54	-	0.84
11	インド	銀行	46,653	78,798,038	89,319,314	-	0.84
12	SK HYNIX INC	株式	4,946	14,729.63	17,854.00	-	0.83
12	韓国	半導体・半導体製造装置	4,946	72,852,776	88,305,884	-	0.83
13	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	16,579	4,524.00	5,067.93	-	0.79
13	アメリカ	-	16,579	75,003,492	84,021,312	-	0.79
14	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	875,000	87.19	93.74	-	0.77
14	中国	銀行	875,000	76,294,481	82,029,062	-	0.77
15	MEDIATEK INC	株式	14,000	4,335.65	5,312.97	-	0.70
15	台湾	半導体・半導体製造装置	14,000	60,699,181	74,381,650	-	0.70
16	MEITUAN-B	株式	46,060	2,028.81	1,508.23	-	0.65
16	香港	消費者サービス	46,060	93,446,989	69,469,419	-	0.65
17	HDFC BANK LTD	株式	25,367	2,762.72	2,579.20	-	0.61
17	インド	銀行	25,367	70,082,084	65,426,617	-	0.61
18	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	8,255	6,409.21	7,537.67	-	0.58
18	インド	ソフトウェア・サービス	8,255	52,908,082	62,223,536	-	0.58
19	VALE SA	株式	30,754	2,247.80	2,021.70	-	0.58
19	ブラジル	素材	30,754	69,129,099	62,175,610	-	0.58
20	NETEASE INC	株式	17,900	3,446.38	3,401.47	-	0.57
20	香港	メディア・娯楽	17,900	61,690,245	60,886,402	-	0.57
21	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	115,200	487.81	493.17	-	0.53
21	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	115,200	56,195,751	56,814,048	-	0.53
22	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	44,100	1,108.01	1,224.71	-	0.51
22	ブラジル	エネルギー	44,100	48,863,597	54,010,050	-	0.51
23	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	7,536	6,502.43	6,938.19	-	0.49
23	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,536	49,002,366	52,286,275	-	0.49
24	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	521,400	87.02	96.00	-	0.47
24	インドネシア	銀行	521,400	45,373,452	50,054,400	-	0.47
25	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	45,050	925.82	1,054.17	-	0.45
25	ブラジル	銀行	45,050	41,708,573	47,490,450	-	0.45
26	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	590,000	72.17	78.15	-	0.43
26	中国	銀行	590,000	42,583,621	46,111,450	-	0.43
27	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	64,500	727.61	684.33	-	0.41
27	中国	保険	64,500	46,930,927	44,139,768	-	0.41
28	BANK OF CHINA LTD - H	株式	725,000	54.60	59.48	-	0.41
28	中国	銀行	725,000	39,586,723	43,124,812	-	0.41
29	BAIDU INC-CLASS A	株式	20,900	2,019.40	2,052.05	-	0.40
29	香港	メディア・娯楽	20,900	42,205,589	42,887,845	-	0.40
30	BHARTI AIRTEL LTD	株式	20,558	1,744.66	2,065.61	-	0.40
30	インド	電気通信サービス	20,558	35,866,759	42,464,861	-	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	12.14
		半導体・半導体製造装置	9.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.50
		素材	5.50
		メディア・娯楽	5.07
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.53
		エネルギー	4.51
		資本財	3.97
		自動車・自動車部品	3.51
		食品・飲料・タバコ	2.89
		金融サービス	2.59
		ソフトウェア・サービス	2.33
		公益事業	2.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.25
		保険	2.15
		消費者サービス	2.04
		電気通信サービス	1.87
		運輸	1.49
		生活必需品流通・小売り	1.19
		耐久消費財・アパレル	1.01
		不動産管理・開発	0.94
		ヘルスケア機器・サービス	0.69
		家庭用品・パーソナル用品	0.67
		商業・専門サービス	0.08
	小計		81.10
投資信託受益証券	外国		6.80
	小計		6.80
投資証券	外国		0.10
	小計		0.10
合計(対純資産総額比)			88.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/15-2024/02/20)

開示資料

決算