有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/21-2025/02/20)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,152,584,238	100.00
	内 日本	3,152,584,238	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		801	0.00
純資産総額		3,152,585,039	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		281,022,476,890	98.17
	内 日本	281,022,476,890	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,232,530,828	1.83
純資産総額		286,255,007,718	100.00

その他資産の投資状況

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,897,080,000	1.71
	内 日本	4,897,080,000	1.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,099,128,555,490	95.25
	内 アメリカ	824,719,793,364	71.47
	内 イギリス	42,252,964,249	3.66
	内 カナダ	36,160,429,900	3.13
	内 スイス	31,918,328,521	2.77
	内 フランス	30,031,074,373	2.60
	内 ドイツ	27,896,877,950	2.42
	内 オーストラリア	18,690,951,749	1.62
	内 オランダ	17,281,854,089	1.50
	内 アイルランド	13,555,855,414	1.17
	内 スウェーデン	9,568,986,383	0.83
	内 スペイン	8,641,517,531	0.75
	内 デンマーク	8,057,918,065	0.70
	内 イタリア	7,402,071,139	0.64
	内 香港	4,898,524,981	0.42
	内 シンガポール	3,637,123,546	0.32
	内 フィンランド	2,939,691,848	0.25
	内 ベルギー	2,819,597,069	0.24
	内 イスラエル	1,893,388,871	0.16
	内 ノルウェー	1,683,689,401	0.15
	内 オランダ領キュラソー	970,079,088	0.08
	内 ジャージィー	837,530,800	0.07
	内 バミューダ	804,550,592	0.07
	内 オーストリア	598,070,639	0.05
	内 ケイマン諸島	568,531,050	0.05
	内 ニュージーランド	508,493,908	0.04
	内 ポルトガル	440,167,038	0.04
	内 ルクセンブルグ	350,493,932	0.03
投資証券		20,521,734,193	1.78
	内 アメリカ	18,123,905,771	1.57
	内 オーストラリア	1,151,833,512	0.10
	内 フランス	407,205,354	0.04
	内 イギリス	276,079,992	0.02
	内 シンガポール	260,951,584	0.02
	内 香港	198,386,299	0.02
	内 ベルギー	65,277,013	0.01
	内 カナダ	38,094,668	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,329,488,933	2.97
純資産総額		1,153,979,778,616	100.00

その他資産の投資状況

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		31,859,895,188	2.76
	内 アメリカ	25,285,577,203	2.19
	内 イギリス	3,313,886,477	0.29
	内 ドイツ	3,260,431,508	0.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,264,468,148	81.78
	内 台湾	2,640,679,724	16.28
	内 インド	2,422,980,727	14.94
	内 香港	1,871,317,997	11.54
	内 中国	1,386,892,168	8.55
	内 韓国	1,371,465,059	8.46
	内 ケイマン諸島	906,768,499	5.59
	内 ブラジル	533,806,781	3.29
	内 南アフリカ	424,686,360	2.62
	内 アメリカ	362,212,895	2.23
	内 メキシコ	248,820,364	1.53
	内 マレーシア	201,696,622	1.24
	内 タイ	176,394,953	1.09
	内 インドネシア	175,488,922	1.08
	内 ポーランド	139,589,034	0.86
	内 トルコ	84,573,490	0.52
	内 フィリピン	68,470,138	0.42
	内 ギリシャ	64,436,787	0.40
	内 チリ	63,317,586	0.39
	内 ハンガリー	39,560,433	0.24
	内 バミューダ	32,807,020	0.20
	内 チェコ	19,091,715	0.12
	内 コロンビア	16,342,026	0.10
	内 オランダ	8,785,952	0.05
	内 ペルー	4,281,269	0.03
	内 ロシア	1,576	0.00
	内 カザフスタン	28	0.00
	内 イギリス	19	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		1,005,600,947	6.20
	内 アメリカ	1,005,600,947	6.20
投資証券		7,140,758	0.04
	内 メキシコ	7,140,758	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,941,860,546	11.97
純資産総額		16,219,070,399	100.00

その他資産の投資状況

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,922,301,612	11.85
	内 アメリカ	1,922,301,612	11.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。