有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/21-2026/02/20)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,099,645,205	100.00
	内 日本	12,099,645,205	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,845	△0.00
純資産総額		12,099,629,360	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		432,104,521,840	97.86
	内 日本	432,104,521,840	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,450,614,881	2.14
純資産総額		441,555,136,721	100.00

その他資産の投資状況

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,925,795,000	2.25
	内 日本	9,925,795,000	2.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,463,708,653,049	95.33
	内 アメリカ	1,070,288,261,566	69.71
	内 イギリス	60,836,026,913	3.96
	内 カナダ	57,154,044,203	3.72
	内 スイス	43,474,349,976	2.83
	内 フランス	39,016,860,108	2.54
	内 ドイツ	38,038,797,392	2.48
	内 オランダ	26,609,112,185	1.73
	内 オーストラリア	26,198,164,814	1.71
	内 アイルランド	17,466,064,297	1.14
	内 スペイン	15,862,267,443	1.03
	内 スウェーデン	13,977,814,453	0.91
	内 イタリア	12,078,380,450	0.79
	内 香港	6,948,878,974	0.45
	内 デンマーク	6,444,506,732	0.42
	内 シンガポール	5,830,203,119	0.38
	内 フィンランド	4,741,203,456	0.31
	内 ベルギー	4,542,382,115	0.30
	内 イスラエル	3,595,586,541	0.23
	内 ノルウェー	2,583,432,440	0.17
	内 オランダ領キュラソー	1,426,645,008	0.09
	内 ジャージィー	1,321,126,625	0.09
	内 オーストリア	1,087,608,642	0.07
	内 バミューダ	1,048,868,571	0.07
	内 ポルトガル	848,832,999	0.06
	内 ケイマン諸島	809,887,524	0.05
	内 ルクセンブルグ	760,012,943	0.05
	内 ニュージーランド	719,333,560	0.05
投資証券		23,930,624,145	1.56
	内 アメリカ	21,010,561,329	1.37
	内 オーストラリア	1,323,885,972	0.09
	内 フランス	595,504,211	0.04
	内 イギリス	385,440,731	0.03
	内 シンガポール	378,186,796	0.02
	内 香港	237,045,106	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,716,792,582	3.11
純資産総額		1,535,356,069,776	100.00

その他資産の投資状況

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		47,388,109,396	3.09
	内 アメリカ	37,898,912,780	2.47
	内 イギリス	5,236,061,366	0.34
	内 ドイツ	4,253,135,250	0.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,152,351,632	85.40
	内 台湾	6,148,000,344	20.08
	内 韓国	5,053,360,433	16.50
	内 インド	3,602,817,071	11.76
	内 香港	2,615,871,522	8.54
	内 中国	2,377,820,431	7.76
	内 ケイマン諸島	1,191,110,152	3.89
	内 ブラジル	1,094,771,210	3.57
	内 南アフリカ	1,052,347,095	3.44
	内 メキシコ	526,719,946	1.72
	内 アメリカ	474,837,992	1.55
	内 マレーシア	316,281,741	1.03
	内 タイ	310,454,302	1.01
	内 ポーランド	287,884,976	0.94
	内 インドネシア	266,064,453	0.87
	内 チリ	150,793,001	0.49
	内 ギリシャ	143,160,359	0.47
	内 トルコ	123,095,990	0.40
	内 フィリピン	99,072,024	0.32
	内 ハンガリー	88,529,268	0.29
	内 バミューダ	80,155,712	0.26
	内 スイス	50,316,552	0.16
	内 コロンビア	40,570,992	0.13
	内 チェコ	32,622,790	0.11
	内 ペルー	14,310,103	0.05
	内 オランダ	11,381,477	0.04
	内 ロシア	1,650	0.00
	内 カザフスタン	29	0.00
	内 イギリス	13	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		1,423,140,236	4.65
	内 アメリカ	1,423,140,236	4.65
投資証券		11,742,840	0.04
	内 メキシコ	11,742,840	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,036,916,914	9.92
純資産総額		30,624,151,622	100.00

その他資産の投資状況

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,018,849,132	9.86
	内 アメリカ	3,018,849,132	9.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。