有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	2,566,807	-	104,549	104,549
	通貨オプション取引
	買建
	コール
	米ドル	10,337,642	7,917,428	519,997	519,997
	売建
	プット
	米ドル	21,304,440	16,982,010	△417,627	△417,627
	合計	34,208,889	24,899,438	206,920	206,920

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション料は発生しておりません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	-	-	-	-
	通貨オプション取引
	買建
	コール
	米ドル	9,164,222	6,171,456	△43,050	△43,050
	売建
	プット
	米ドル	19,807,170	14,180,070	△250,826	△250,826
	合計	28,971,392	20,351,526	△293,877	△293,877

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション料は発生しておりません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。