有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	-	-	-	-
	通貨オプション取引
	買建
	コール
	米ドル	9,164,222	6,171,456	△43,050	△43,050
	売建
	プット
	米ドル	19,807,170	14,180,070	△250,826	△250,826
	通貨スワップ取引
	支払 円 / 受取 米ドル	-	-	-	-
	合計	28,971,392	20,351,526	△293,877	△293,877

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション料は発生しておりません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	556,543	-	22,366	22,366
	通貨オプション取引
	買建
	コール
	米ドル	4,304,676	2,598,420	160,191	160,191
	売建
	プット
	米ドル	9,816,870	5,987,190	△137,878	△137,878
	通貨スワップ取引
	支払 円 / 受取 米ドル	509,650	-	50,338	50,338
	合計	15,697,389	8,585,610	95,018	95,018

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.通貨オプション取引は、売建・買建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション料は発生しておりません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。