有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2020年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	649	23	△29	△29
	日本円	11,313	2,858	121	121
	買建
	米ドル	6,219	28	68	68
	ユーロ	79	―	△2	△2
合計		18,260	2,911	158	158

(注) 時価の算定方法 為替予約取引については先物相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	当該時価の 算定方法
原則的処理方法	為替予約取引	完成工事未収入金および工事未払金				取引金融機関から提示された価格等によっております
	売建
	米ドル		2,026	861	△131
	ユーロ		923	―	39
	買建
	米ドル		32,305	2,718	480
	ユーロ		24,935	9,819	△1,152
為替予約等 の振当処理	為替予約取引	完成工事未収入金および工事未払金			(注)	先物為替相場に よっております
	売建
	米ドル		6,005	337
	ユーロ		2,364	282
	買建
	米ドル		1,819	194
	ユーロ		958	―
	シンガポールドル		35	―
合計			71,373	14,214

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている完成工事未収入金および工事未払金と一体として処理されているため、その時価は当該対象の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	当該時価の 算定方法
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引	長期借入金			(注)	取引金融機関から提示された価格等によっております
	支払固定・		7,300	―
	受取変動
合計			7,300	―

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は当該対象の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,670	―	△20	△20
	ユーロ	1,060	―	53	53
	日本円	5,252	1,368	28	28
	買建
	米ドル	1,343	57	46	46
	ユーロ	176	32	1	1
合計		9,503	1,458	110	110

(注) 時価の算定方法 為替予約取引については先物相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)	当該時価の 算定方法
原則的処理方法	為替予約取引	完成工事未収入金および工事未払金				取引金融機関から提示された価格等によっております
	売建
	米ドル		1,901	―	△120
	ユーロ		2,681	―	△38
	買建
	米ドル		26,492	329	1,308
	ユーロ		19,746	6,456	977
為替予約等 の振当処理	為替予約取引	完成工事未収入金および工事未払金			(注)	先物為替相場に よっております
	売建
	米ドル		9,901	―
	ユーロ		1,156	―
	買建
	米ドル		1,247	―
	ユーロ		1,981	―
合計			65,110	6,786

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている完成工事未収入金および工事未払金と一体として処理されているため、その時価は当該対象の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。