四半期報告書-第21期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度末(平成25年12月31日)
1.通貨関連
(単位:千円)
(注) 時価の算定方法 外国為替等保証金取引及びカウンターパーティーとの取引の時価は期末の直物為替相場によって評価しており、為替予約取引については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利関連
(単位:千円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当第3四半期連結会計期間末(平成26年9月30日)
企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
1.通貨関連
(単位:千円)
(注) 時価の算定方法 外国為替等保証金取引及びカウンターパーティーとの取引の時価は期末の直物為替相場によって評価しており、為替予約取引については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利関連
(単位:千円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
前連結会計年度末(平成25年12月31日)
1.通貨関連
(単位:千円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取 引以外 の取引 | 外国為替等証拠金取引 | ||||
買建 | 2,549,516 | - | 26,447 | 26,447 | |
売建 | 3,276,663 | - | △19,398 | △19,398 | |
カウンターパーティーとの取引 | |||||
買建 | 6,869,347 | - | 22,275 | 22,275 | |
売建 | 6,146,673 | - | △30,553 | △30,553 | |
為替予約取引 | |||||
買建 | |||||
米ドル | 1,036,541 | - | 169,173 | 169,173 | |
合計 | - | - | 167,944 | 167,944 |
(注) 時価の算定方法 外国為替等保証金取引及びカウンターパーティーとの取引の時価は期末の直物為替相場によって評価しており、為替予約取引については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利関連
(単位:千円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取 引以外 の取引 | 金利スワップ | ||||
固定金利支払/変動金利受取 | 1,362,900 | 1,292,100 | △9,601 | △9,601 | |
合計 | - | - | △9,601 | △9,601 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当第3四半期連結会計期間末(平成26年9月30日)
企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
1.通貨関連
(単位:千円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取 引以外 の取引 | 外国為替等証拠金取引 | ||||
買建 | 2,270,194 | - | 13,142 | 13,142 | |
売建 | 1,901,417 | - | △12,180 | △12,180 | |
カウンターパーティーとの取引 | |||||
買建 | 1,901,417 | - | 12,180 | 12,180 | |
売建 | 2,270,194 | - | △13,142 | △13,142 | |
為替予約取引 | |||||
買建 | |||||
米ドル | 405,717 | - | 30,258 | 30,258 | |
合計 | - | - | 30,258 | 30,258 |
(注) 時価の算定方法 外国為替等保証金取引及びカウンターパーティーとの取引の時価は期末の直物為替相場によって評価しており、為替予約取引については取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利関連
(単位:千円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取 引以外 の取引 | 金利スワップ | ||||
固定金利支払/変動金利受取 | 1,309,800 | 1,239,000 | △35,588 | △35,588 | |
合計 | - | - | △35,588 | △35,588 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。