有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 10:59
【資料】
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【項目】
112項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当するものはありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
買建
米ドル
買掛金(予定取引を含む)1,724693272
通貨オプション取引
売建 プット
米ドル
買建 コール
米ドル
買掛金(予定取引を含む)4,3672,218141

(注) 1.オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しております。
2.時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
買建
米ドル
買掛金(予定取引を含む)69325396
通貨オプション取引
売建 プット
米ドル
買建 コール
米ドル
買掛金(予定取引を含む)7,7164,043403

(注) 1.オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しております。
2.時価の算定方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。