有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
借用金	921,100	235,900	-	――
借入金	921,100	235,900	-	2023年6月～2027年3月

(注)1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2.借入金の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

2023/06/28 13:36

#2 担保に供している資産の注記（連結）

※5.担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
債券貸借取引受入担保金	462,219	百万円	412,895	百万円
借用金	921,100	百万円	235,900	百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。

2023/06/28 13:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態)
総資産は、現金預け金の減少等により、前連結会計年度末比3,273億円減少し6兆5,758億円となりました。負債は、借用金の減少等により、前連結会計年度末比3,274億円減少し6兆2,798億円となりました。純資産は、前期並の2,960億円となりました。
主要勘定の残高は、貸出金4兆878億円(前連結会計年度末比1,890億円増加)、有価証券1兆1,185億円(同358億円減少)、預金5兆2,986億円(同1,566億円増加)となりました。

2023/06/28 13:36

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(ⅳ)市場リスクに係る定量的情報
当行において、主要なリスク要因である金利リスクの影響を受ける主な金融商品は、「貸出金」「有価証券」のうち債券、「預金」及び「借用金」であり、株式の価格変動リスクの影響を受ける主な金融商品は、「有価証券」のうち株式であります。当行では、これらの金融商品の市場リスク量について、VaRによる定量的分析を利用しており、その算定にあたっては、分散共分散法(保有期間120日、信頼区間99%、観測期間1年)を採用しております。
2023年3月31日現在、当行の市場リスク量は、全体で109,119百万円(2022年3月31日現在は54,939百万円)です。なお、当行では、算定したVaRの値と実際の損益を比較するバックテスティングを実施しており、算定にあたり使用する計測モデルは市場リスクを適切に捕捉していることを確認しております。

2023/06/28 13:36