四半期報告書-第106期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2023年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	通貨スワップ	64,995	-	△800	△800
	為替予約	9,070	-	93	93
	売建	3,900	-	42	42
	買建	5,170	-	51	51
	通貨オプション	-	-	-	-
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
合 計		───	───	△706	△706

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの(百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	通貨スワップ	40,159	-	△2,240	△2,240
	為替予約	5,160	-	△57	△57
	売建	1,781	-	△164	△164
	買建	3,379	-	106	106
	通貨オプション	-	-	-	-
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
合 計		───	───	△2,297	△2,297

(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
(7)その他
前連結会計年度(2023年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	地震デリバティブ等 売建 買建	1,140 1,140	15 15	△18 18	- -
合計		───	───	-	-

当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	地震デリバティブ等 売建 買建	1,260 1,260	100 100	△21 21	- -
合計		───	───	-	-

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。