有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	通貨先物取引
	売建	195	-	0	0
	買建	981	-	△5	△5
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	95,113	1,859	△632	△632
	買建	143,865	23,076	1,229	1,229
	通貨オプション取引
	売建	349,138	180,781	△22,660	△6,708
	買建	223,030	129,015	9,073	1,748
	通貨スワップ取引	418,772	386,563	1,253	1,253

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	通貨先物取引
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	77,643	8,909	△1,551	△1,551
	買建	175,516	36,320	10,391	10,391
	通貨オプション取引
	売建	387,871	183,889	△29,301	△13,195
	買建	203,803	131,559	9,332	2,421
	通貨スワップ取引	421,994	375,495	△952	△952

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
	売建	15,379	7,246	△11	△11
	買建	18,558	12,774	16	16
	金利先物オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	債券先物取引
	売建	19,579	-	△42	△42
	買建	68,925	-	235	235
	債券先物オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	354,517	308,650	△11,243	△11,243
	受取変動・支払固定	345,232	308,476	11,040	11,040
	受取変動・支払変動	23,500	11,900	1,101	1,101
	受取固定・支払固定	13,500	13,500	325	325
	キャップフロア取引
	売建	8,000	7,000	△450	△224
	買建	7,000	6,000	470	342
	スワップション取引
	売建	96,900	86,900	△2,641	△841
	買建	23,400	17,400	387	79

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	金利先物取引
	売建	4,247	-	8	8
	買建	8,986	-	△20	△20
	金利先物オプション取引
	売建	30,812	-	△3	3
	買建	30,812	-	3	△4
	債券先物取引
	売建	35,538	-	316	316
	買建	37,911	-	△293	△293
	債券先物オプション取引
	売建	106,194	-	△151	△27
	買建	106,194	-	195	28
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	395,192	330,291	△16,901	△16,901
	受取変動・支払固定	388,918	320,477	18,432	18,432
	受取変動・支払変動	11,900	9,900	1,591	1,591
	受取固定・支払固定	13,500	9,100	548	548
	キャップフロア取引
	売建	8,000	7,000	△754	△505
	買建	7,000	7,000	795	624
	スワップション取引
	売建	86,900	64,900	△3,682	△2,070
	買建	17,400	17,400	553	298

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
(3) 株式関連
前連結会計年度(2025年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	81,909	-	4,527	4,527
	買建	104,019	-	△3,953	△3,953
	株価指数オプション取引
	売建	12,572	-	△201	△86
	買建	9,390	-	74	6
	株券オプション取引
	売建	1,516	-	△58	△2
	買建	884	-	48	20
市場取引 以外の取引	特約付株券消費貸借取引
	売建	-	-	-	-
	買建	1,775	-	74	49
	株券店頭オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	15,014	-	320	84
	エクイティスワップ取引	2,244	940	497	497

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	5,631	-	216	216
	買建	3,807	-	△194	△194
	株価指数オプション取引
	売建	21,070	-	△115	50
	買建	19,130	-	156	△105
	株券オプション取引
	売建	3,727	-	△161	19
	買建	2,855	-	86	△6
市場取引 以外の取引	特約付株券消費貸借取引
	売建	-	-	-	-
	買建	3,231	-	722	694
	株券店頭オプション取引
	売建	-	-	-	-
	買建	2,201	-	123	51
	エクイティスワップ取引	60	-	26	26

(注) 時価欄は資産を正の金額、負債を負の金額で記載しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。