有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	通貨スワップ
	ユーロ変動受取/ 円固定支払	16,737	16,737	4,460	4,460
	円変動受取/ ドル変動支払	77,189	77,189	△8,475	△8,475
	為替予約
	売建 EUR	28,293	―	212	212
	USD	57,060	―	3,111	3,111
	買建 EUR	28,830	―	△507	△507
	USD	30,045	―	△1,544	△1,544
合計		238,156	93,927	△2,743	△2,743

(注) 時価の算定方法
通貨スワップ取引………取引証券会社等から提示された価格について当社がその妥当性を検証した上で時価としております。
為替予約取引……………先物為替相場により理論価格を算出しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	通貨スワップ
	ユーロ変動受取/ 円固定支払	16,737	16,737	3,147	3,147
	円変動受取/ ドル変動支払	77,189	77,189	△8,740	△8,740
	為替予約
	売建 EUR	94,761	―	△76	△76
	USD	28,884	―	494	494
	買建 EUR	94,279	―	1	1
	USD	389	―	2	2
合計		312,242	93,927	△5,169	△5,169

(注) 時価の算定方法
通貨スワップ取引………取引証券会社等から提示された価格について当社がその妥当性を検証した上で時価としております。
為替予約取引……………先物為替相場により理論価格を算出しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。
(3) 株式関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	株価指数オプション
	買建	17,349	4,823	2,249	512
	エクイティリンクド スワップ	2,713	858	44	60
合計		20,062	5,681	2,293	572

(注) 時価の算定方法
株価指数オプション取引………………取引証券会社から提示された価格に基づき算定しております。
エクイティリンクドスワップ取引……取引証券会社から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	株価指数オプション
	買建	4,298	618	497	76
	エクイティリンクド スワップ	826	―	1	23
合計		5,124	618	499	99

(注) 時価の算定方法
株価指数オプション取引………………取引証券会社から提示された価格に基づき算定しております。
エクイティリンクドスワップ取引……取引証券会社から提示された価格に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
繰延 ヘッジ	通貨スワップ
	ユーロ変動受取/ 円固定支払	外貨建借入金利息	16,737	16,737	△19
時価 ヘッジ	為替予約
	売建 EUR	外国債券・ 外国投資信託	170,965	38,885	△1,808
	USD	外国債券・ 外国投資信託	187,783	29,745	2,720
	GBP	外国債券	11,600	―	717
合計			387,088	85,368	1,610

(注) 1 時価の算定方法
通貨スワップ取引………取引証券会社等から提示された価格について当社がその妥当性を検証した上で時価としております。
為替予約取引……………先物為替相場により理論価格を算出しております。
2 外貨建借入金利息をヘッジ対象とする通貨スワップの時価は、当該評価差額を記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
繰延 ヘッジ	通貨スワップ
	ユーロ変動受取/ 円固定支払	外貨建借入金利息	16,737	16,737	△16
時価 ヘッジ	為替予約
	売建 EUR	外国債券・ 外国投資信託	218,565	―	2,078
	USD	外国債券・ 外国投資信託	247,617	―	△1,360
	GBP	外国債券	10,713	―	134
	SEK	外国債券	928	―	0
	買建 EUR	外国債券	52,905	―	△615
	USD	外国債券	55,338	―	△1,106
合計			602,806	16,737	△884

(注) 1 時価の算定方法
通貨スワップ取引………取引証券会社等から提示された価格について当社がその妥当性を検証した上で時価としております。
為替予約取引……………先物為替相場により理論価格を算出しております。
2 外貨建借入金利息をヘッジ対象とする通貨スワップの時価は、当該評価差額を記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
時価 ヘッジ	金利スワップ
	変動金利受取/ 固定金利支払	国 債	735,870	735,870	△212,130
繰延 ヘッジ	金利スワップ
	固定金利受取/ 変動金利支払	保険負債	588,600	582,300	117,820
合計			1,324,470	1,318,170	△94,310

(注)時価の算定方法
金利スワップ取引………取引証券会社等から提示された価格について当社がその妥当性を検証した上で時価としております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
時価 ヘッジ	金利スワップ
	変動金利受取/ 固定金利支払	国 債	809,950	809,950	△197,913
繰延 ヘッジ	金利スワップ
	固定金利受取/ 変動金利支払	保険負債	582,300	572,100	94,469
合計			1,392,250	1,382,050	△103,443

(注)時価の算定方法
金利スワップ取引………取引証券会社等から提示された価格について当社がその妥当性を検証した上で時価としております。
(3) 株式関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
時価 ヘッジ	エクイティスワップ	株 式	28,917	―	851

(注)時価の算定方法
エクイティスワップ取引……取引証券会社から提示された価格について当社がその妥当性を検証した上で時価としております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
時価 ヘッジ	エクイティスワップ	株 式	32,729	―	△278

(注)時価の算定方法
エクイティスワップ取引……取引証券会社から提示された価格について当社がその妥当性を検証した上で時価としております。
(4) 債券関連
該当事項はありません。