四半期報告書-第3期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであることから記載しております。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	金利スワップ	213,141	1,677	1,677
	金利オプション	4,001	-	△33
合 計		―	1,677	1,643

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	金利スワップ	206,700	1,610	1,610
	金利オプション	4,000	-	△33
合 計		―	1,610	1,576

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	通貨スワップ	10,513	△4	△4
	為替予約	142,905	499	499
	通貨オプション	606,679	△0	4,743
合 計		―	495	5,238

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	通貨スワップ	10,244	18	18
	為替予約	95,250	△2,303	△2,303
	通貨オプション	600,673	2	4,655
合 計		―	△2,282	2,370

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
(7)その他
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	地震デリバティブ	31,420	7	-
合 計		―	7	-

(注)上記取引については、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められるため、取得価額をもって時
価としております。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	地震デリバティブ	31,220	-	-
合 計		―	-	-

(注)上記取引については、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められるため、取得価額をもって時
価としております。