有価証券報告書-第7期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	為替予約取引 買建	275,137	135,087	2,225	2,225
	為替予約取引 売建	365,775	197,161	△1,118	△1,118
	通貨スワップ取引	131,942	82,800	△215	△215
合計		772,855	415,049	891	891

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	為替予約取引 買建	448,789	96,197	△15,489	△15,489
	為替予約取引 売建	747,542	262,167	30,396	30,396
	通貨スワップ取引	762,625	80,009	△1,650	△1,650
合計		1,958,957	438,375	13,256	13,256

(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	43,510	43,510	△380	△380

(3) 商品関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	商品先渡取引 買建	1,344,844	483,576	83,920	83,920
	商品先渡取引 売建	1,151,538	471,816	△75,446	△75,446
	商品オプション取引 買建	20,705	5,841	2,342	2,342
	商品オプション取引 売建	3,798	2,328	△570	△570
	商品スワップ取引	82,680	4,418	142	142
市場取引	商品先物取引 買建	794,479	296,133	109,122	109,122
	商品先物取引 売建	749,171	254,946	△99,850	△99,850
合計		4,147,218	1,519,060	19,659	19,659

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	商品先渡取引 買建	4,364,593	1,008,787	2,504,605	2,504,605
	商品先渡取引 売建	4,365,501	613,599	△2,494,372	△2,494,372
	商品オプション取引 買建	9,634	562	32,276	32,276
	商品スワップ取引	206,754	21,414	△104,543	△104,543
市場取引	商品先物取引 買建	3,168,474	1,002,138	1,511,200	1,511,200
	商品先物取引 売建	2,842,306	802,843	△1,327,199	△1,327,199
合計		14,957,264	3,449,346	121,966	121,966

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 買建	買掛金	191,510	84,770	3,526
	通貨スワップ取引	在外子会社に対する持分への投資	4,554	4,554	61
合計			196,064	89,324	3,588

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引 買建	買掛金	447,483	78,573	24,868
	通貨スワップ取引	在外子会社に対する持分への投資	4,766	-	46
合計			452,250	78,573	24,914

(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	支払利息	774,954	762,566	△12,359

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	支払利息	730,416	643,964	△ 7,158

(3) 商品関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引	買掛金	8,876	4,701	30,443

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品スワップ取引	買掛金	9,640	4,015	55,237