有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

(1)【投資状況】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	18,868,543	3.92
	メキシコ	20,133,318	4.18
	イタリア	127,052,020	26.36
	フランス	78,266,817	16.23
	スペイン	53,514,919	11.11
	ベルギー	44,293,440	9.19
	イギリス	21,394,883	4.44
	ハンガリー	901,994	0.19
	ポーランド	17,554,920	3.64
	小計	381,980,854	79.26
特殊債券	アメリカ	43,393,763	9.01
社債券	アメリカ	37,098,313	7.70
	アイルランド	2,016,312	0.42
	イギリス	3,229,673	0.67
	オーストラリア	4,813,215	1.00
	小計	47,157,513	9.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,337,236	1.94
合計(純資産総額)		481,869,366	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	31,015,703	6.43
	買建	ドイツ	424,313,760	88.05
	売建	アメリカ	156,125,497	△32.39
	売建	ドイツ	265,306,340	△55.05
	売建	イギリス	19,310,520	△4.00
債券オプション	買建	アメリカ	80,351	0.01
	買建	ドイツ	107,484	0.02
	売建	アメリカ	321,402	△0.06
(注)その他の資産として、先物取引及びオプション取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	105,703,872	8.35
	カナダ	14,601,746	1.15
	メキシコ	57,988,384	4.58
	イタリア	328,737,789	25.99
	フランス	127,697,606	10.09
	スペイン	139,064,990	10.99
	ベルギー	152,883,808	12.08
	イギリス	35,009,809	2.77
	ハンガリー	5,862,964	0.46
	ポーランド	48,451,581	3.83
	小計	1,016,002,549	80.29
特殊債券	アメリカ	109,447,961	8.65
社債券	アメリカ	83,713,182	6.62
	アイルランド	6,048,938	0.48
	オーストラリア	14,704,593	1.16
	チャネル諸島	10,966,593	0.87
	小計	115,433,306	9.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,465,619	1.93
合計(純資産総額)		1,265,349,435	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	90,225,162	7.13
	買建	ドイツ	1,131,503,360	89.42
	売建	アメリカ	379,077,785	△29.95
	売建	ドイツ	673,469,940	△53.22
	売建	イギリス	38,621,040	△3.05
債券オプション	買建	アメリカ	181,594	0.01
	買建	ドイツ	107,484	0.00
	売建	アメリカ	752,084	△0.05
(注)その他の資産として、先物取引及びオプション取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。