有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

(1)【投資状況】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	99,114,464	21.87
	メキシコ	28,981,456	6.39
	ドイツ	3,497,598	0.77
	イタリア	104,187,819	23.00
	フランス	12,791,777	2.82
	スペイン	46,667,117	10.30
	イギリス	55,674,391	12.28
	ハンガリー	1,102,795	0.24
	ポーランド	20,186,712	4.45
	小計	372,204,129	82.12
特殊債券	アメリカ	13,429,267	2.96
社債券	アメリカ	46,023,343	10.16
	ルクセンブルク	467,847	0.10
	オーストラリア	5,566,221	1.23
	小計	52,057,411	11.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,547,211	3.43
合計(純資産総額)		453,238,018	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	39,413,710	8.69
	買建	ドイツ	230,017,515	50.74
	売建	アメリカ	187,742,292	△41.40
	売建	ドイツ	104,778,637	△23.11
	売建	イギリス	22,524,153	△4.96
(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	256,154,797	20.42
	カナダ	14,795,405	1.18
	メキシコ	82,199,045	6.55
	ドイツ	15,739,194	1.25
	イタリア	321,105,900	25.60
	フランス	78,349,633	6.24
	スペイン	98,018,369	7.81
	イギリス	128,479,366	10.24
	ハンガリー	3,032,686	0.24
	ポーランド	56,522,793	4.50
	小計	1,054,397,188	84.03
特殊債券	アメリカ	118,985,278	9.48
社債券	アメリカ	109,255,929	8.71
	ルクセンブルク	1,177,348	0.09
	アイルランド	2,087,817	0.17
	オーストラリア	14,797,872	1.18
	小計	127,318,966	10.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△45,919,030	△3.66
合計(純資産総額)		1,254,782,402	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	725,439,855	57.81
	売建	アメリカ	367,546,025	△29.29
	売建	ドイツ	393,284,040	△31.33
	売建	イギリス	45,048,307	△3.59
債券オプション取引	売建	アメリカ	19,382	△0.00
(注)その他の資産として、先物取引及びオプション取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。