有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	98,241,698	28.20
	カナダ	4,405,666	1.27
	メキシコ	26,888,898	7.72
	ドイツ	3,723,140	1.07
	イタリア	51,777,304	14.86
	フランス	10,524,859	3.02
	スペイン	48,398,954	13.90
	イギリス	15,586,082	4.47
	ハンガリー	960,146	0.28
	ポーランド	21,077,968	6.05
	小計	281,584,715	80.84
社債券	アメリカ	48,587,458	13.95
	メキシコ	2,083,054	0.60
	小計	50,670,512	14.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,070,258	4.61
合計(純資産総額)		348,325,485	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	141,156,265	40.52
	買建	ドイツ	155,739,244	44.71
	売建	アメリカ	216,149,400	△62.05
	売建	ドイツ	96,821,573	△27.79
(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	159,903,716	18.02
	カナダ	10,573,600	1.19
	メキシコ	56,997,178	6.42
	ドイツ	37,231,396	4.20
	イタリア	171,965,815	19.38
	フランス	47,361,868	5.34
	スペイン	74,315,592	8.37
	イギリス	84,610,161	9.54
	ハンガリー	2,640,402	0.30
	ポーランド	46,836,860	5.28
	小計	692,436,588	78.04
社債券	アメリカ	99,351,565	11.20
	メキシコ	6,249,161	0.70
	ルクセンブルク	221,180	0.03
	アイルランド	1,459,896	0.16
	オーストラリア	9,070,930	1.02
	小計	116,352,732	13.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,521,801	8.85
合計(純資産総額)		887,311,121	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	159,535,818	17.97
	買建	ドイツ	370,745,484	41.78
	売建	アメリカ	249,159,172	△28.08
	売建	ドイツ	313,122,160	△35.28
	売建	イギリス	17,973,795	△2.0
債券オプション取引	売建	アメリカ	53,842	△0.01
(注)その他の資産として、先物取引及びオプション取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。