有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

(1)【投資状況】
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	152,110,077	32.84
	メキシコ	32,571,784	7.03
	ドイツ	3,718,410	0.80
	イタリア	118,907,763	25.67
	フランス	12,833,523	2.77
	スペイン	47,653,194	10.29
	イギリス	22,237,933	4.80
	ハンガリー	1,091,523	0.24
	小計	391,124,207	84.44
特殊債券	アメリカ	38,114,164	8.23
社債券	アメリカ	45,006,726	9.71
	アイルランド	2,183,226	0.47
	オーストラリア	5,453,785	1.18
	小計	52,643,737	11.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△18,661,300	△4.03
合計(純資産総額)		463,220,808	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	41,853,109	9.03
	買建	ドイツ	279,969,856	60.43
	売建	アメリカ	329,931,355	△71.22
	売建	ドイツ	106,247,168	△22.93
	売建	イギリス	21,933,235	△4.73
債券オプション	売建	アメリカ	354,750	△0.07
(注)その他の資産として、先物取引及びオプション取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	259,145,454	20.17
	カナダ	14,736,888	1.15
	メキシコ	92,304,741	7.18
	ドイツ	16,732,845	1.30
	イタリア	343,158,283	26.71
	フランス	102,668,181	7.99
	スペイン	123,301,846	9.60
	イギリス	36,389,345	2.83
	ハンガリー	7,094,901	0.55
	小計	995,532,484	77.48
特殊債券	アメリカ	126,669,766	9.86
社債券	アメリカ	103,494,540	8.05
	アイルランド	6,549,678	0.51
	オーストラリア	14,997,699	1.17
	小計	125,041,917	9.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,645,783	2.93
合計(純資産総額)		1,284,889,950	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	787,415,220	61.28
	売建	アメリカ	559,602,414	△43.55
	売建	ドイツ	378,888,432	△29.48
	売建	イギリス	43,866,471	△3.41
債券オプション	売建	アメリカ	1,260,102	△0.09
(注)その他の資産として、先物取引及びオプション取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。