有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)

朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 6月22日現在)	(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	97,088,164	51,861,915
株式	2,257,358,270	2,556,752,100
未収入金	552,343,700	-
未収配当金	16,078,760	17,207,664
前払金	2,385,600	1,917,000
流動資産合計	2,925,254,494	2,627,738,679
資産合計	2,925,254,494	2,627,738,679
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,330,600	327,000
未払金	553,813,700	-
未払利息	218	119
流動負債合計	557,144,518	327,119
負債合計	557,144,518	327,119
純資産の部
元本等
元本	1,303,160,966	1,140,846,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,064,949,010	1,486,565,380
元本等合計	2,368,109,976	2,627,411,560
純資産合計	2,368,109,976	2,627,411,560
負債純資産合計	2,925,254,494	2,627,738,679

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	有価証券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2020年 6月22日現在)			(2021年 6月22日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	1,306,014,034円		期首元本額	1,303,160,966円
	期中追加設定元本額	-円		期中追加設定元本額	246,381,276円
	期中一部解約元本額	2,853,068円		期中一部解約元本額	408,696,062円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日ライフ クオンツ 日本株オープン	1,303,160,966円		朝日ライフ クオンツ 日本株オープン	1,140,846,180円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,303,160,966口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,140,846,180口
4.	担保資産		4.	担保資産
	株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。			株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。
	株式	13,636,000円		株式	19,920,000円
	合計	13,636,000円		合計	19,920,000円
5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	18,172円	5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	23,030円
	(1口当たりの純資産額)	(1.8172円)		(1口当たりの純資産額)	(2.3030円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2019年 6月25日 至 2020年 6月22日	自 2020年 6月23日 至 2021年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスク、金利変動リスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2020年 6月22日現在)	(2021年 6月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2019年 6月25日 至 2020年 6月22日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	104,015,750
合計	104,015,750

(自 2020年 6月23日 至 2021年 6月22日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	168,714,764
合計	168,714,764

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2020年 6月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	113,405,600	-	110,075,000	△3,330,600
合計		113,405,600	-	110,075,000	△3,330,600

(2021年 6月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	58,917,000	-	58,590,000	△327,000
合計		58,917,000	-	58,590,000	△327,000

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。 先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 6月25日 至 2020年 6月22日	自 2020年 6月23日 至 2021年 6月22日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2021年 6月22日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	INPEX	10,400	833.00	8,663,200
	K&Oエナジーグループ	5,100	1,349.00	6,879,900
	大和ハウス工業	3,600	3,329.00	11,984,400
	森永製菓	2,300	3,505.00	8,061,500
	カルビー	12,200	2,597.00	31,683,400
	森永乳業	4,400	5,870.00	25,828,000
	明治ホールディングス	4,200	6,840.00	28,728,000
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	2,800	1,780.00	4,984,000
	東洋水産	1,800	4,380.00	7,884,000
	日本たばこ産業	18,800	2,202.50	41,407,000
	北越コーポレーション	6,800	589.00	4,005,200
	旭化成	15,200	1,234.00	18,756,800
	昭和電工	9,500	3,370.00	32,015,000
	住友化学	58,600	591.00	34,632,600
	信越化学工業	3,200	18,285.00	58,512,000
	堺化学工業	2,800	1,864.00	5,219,200
	日本パーカライジング	4,000	1,123.00	4,492,000
	高圧ガス工業	9,700	644.00	6,246,800
	日本触媒	900	5,460.00	4,914,000
	三井化学	9,600	3,770.00	36,192,000
	日東電工	1,000	8,480.00	8,480,000
	武田薬品工業	10,800	3,752.00	40,521,600
	アステラス製薬	12,800	1,991.00	25,484,800
	中外製薬	9,700	4,370.00	42,389,000
	小野薬品工業	11,900	2,512.50	29,898,750
	参天製薬	22,400	1,551.00	34,742,400
	JCRファーマ	4,200	3,550.00	14,910,000
	第一三共	1,800	2,531.00	4,555,800
	日本電気硝子	4,100	2,623.00	10,754,300
	日本特殊陶業	7,000	1,652.00	11,564,000
	日本製鉄	18,800	1,838.00	34,554,400
	神戸製鋼所	18,700	694.00	12,977,800
	ジェイ エフ イー ホールディングス	23,100	1,276.00	29,475,600
	住友金属鉱山	1,200	4,461.00	5,353,200
	アマダ	28,200	1,123.00	31,668,600
	ディスコ	900	34,750.00	31,275,000
	SMC	800	64,480.00	51,584,000
	新東工業	8,700	787.00	6,846,900
	ダイキン工業	500	21,230.00	10,615,000
	椿本チエイン	2,600	3,170.00	8,242,000
	平和	5,600	1,950.00	10,920,000
	SANKYO	3,600	2,825.00	10,170,000
	IHI	12,800	2,681.00	34,316,800
	日立製作所	1,900	6,258.00	11,890,200
	三菱電機	13,500	1,720.00	23,220,000
	日本電産	1,200	12,765.00	15,318,000
	ルネサスエレクトロニクス	7,800	1,175.00	9,165,000
	ソニーグループ	4,600	10,870.00	50,002,000
	ヒロセ電機	500	16,070.00	8,035,000
	アドバンテスト	3,600	10,000.00	36,000,000
	キーエンス	600	56,900.00	34,140,000
	イリソ電子工業	1,400	5,260.00	7,364,000
	ファナック	1,700	26,575.00	45,177,500
	村田製作所	1,400	8,409.00	11,772,600
	キヤノン	6,300	2,594.50	16,345,350
	東京エレクトロン	1,200	48,320.00	57,984,000
	いすゞ自動車	23,600	1,511.00	35,659,600
	トヨタ自動車	7,900	9,960.00	78,684,000	代用有価証券 2,000株
	日産車体	12,600	741.00	9,336,600
	プレス工業	15,800	343.00	5,419,400
	アイシン	7,400	4,730.00	35,002,000
	本田技研工業	2,700	3,519.00	9,501,300
	エクセディ	2,400	1,642.00	3,940,800
	エフ・シー・シー	5,900	1,599.00	9,434,100
	シマノ	1,700	26,000.00	44,200,000
	HOYA	4,100	14,720.00	60,352,000
	パイロットコーポレーション	2,900	3,790.00	10,991,000
	任天堂	500	65,190.00	32,595,000
	関西電力	7,600	1,074.00	8,162,400
	四国電力	6,900	776.00	5,354,400
	電源開発	3,300	1,617.00	5,336,100
	東京瓦斯	1,800	2,148.50	3,867,300
	大阪瓦斯	1,800	2,106.00	3,790,800
	相鉄ホールディングス	4,700	2,239.00	10,523,300
	京浜急行電鉄	19,100	1,426.00	27,236,600
	東日本旅客鉄道	2,900	8,276.00	24,000,400
	ニッコンホールディングス	3,600	2,433.00	8,758,800
	日本郵船	7,700	5,670.00	43,659,000
	商船三井	3,300	5,300.00	17,490,000
	ネクソン	3,700	2,519.00	9,320,300
	エニグモ	6,900	1,357.00	9,363,300
	じげん	12,700	423.00	5,372,100
	ティーガイア	4,100	1,961.00	8,040,100
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,600	2,219.00	7,988,400
	GMOペイメントゲートウェイ	500	14,250.00	7,125,000
	PR TIMES	1,500	3,465.00	5,197,500
	アカツキ	2,200	3,595.00	7,909,000
	ユーザーローカル	1,000	4,530.00	4,530,000
	ジャストシステム	3,600	6,430.00	23,148,000
	トレンドマイクロ	4,900	5,760.00	28,224,000
	日本オラクル	3,100	9,900.00	30,690,000
	日本テレビホールディングス	20,500	1,279.00	26,219,500
	日本電信電話	5,500	2,917.00	16,043,500
	KDDI	10,100	3,513.00	35,481,300
	GMOインターネット	1,300	3,040.00	3,952,000
	ソフトバンクグループ	5,600	7,702.00	43,131,200
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	9,400	754.00	7,087,600
	TOKAIホールディングス	8,500	890.00	7,565,000
	日本ライフライン	5,400	1,377.00	7,435,800
	伊藤忠商事	1,700	3,275.00	5,567,500
	蝶理	2,800	1,732.00	4,849,600
	三井物産	1,200	2,528.00	3,033,600
	住友商事	19,300	1,503.50	29,017,550
	三菱商事	800	3,018.00	2,414,400
	日鉄物産	1,800	4,335.00	7,803,000
	ZOZO	2,600	3,700.00	9,620,000
	セブン&アイ・ホールディングス	600	5,151.00	3,090,600
	ノジマ	1,800	2,919.00	5,254,200
	良品計画	3,600	2,082.00	7,495,200
	アドヴァン	8,700	937.00	8,151,900
	ハイデイ日高	2,900	1,799.00	5,217,100
	ゼビオホールディングス	4,100	979.00	4,013,900
	ヤマダホールディングス	12,900	512.00	6,604,800
	ニトリホールディングス	1,900	18,840.00	35,796,000
	ベルク	1,400	5,490.00	7,686,000
	めぶきフィナンシャルグループ	21,500	236.00	5,074,000
	新生銀行	4,500	1,530.00	6,885,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	67,000	605.30	40,555,100
	りそなホールディングス	24,300	444.90	10,811,070
	三井住友トラスト・ホールディングス	500	3,610.00	1,805,000
	三井住友フィナンシャルグループ	7,600	3,909.00	29,708,400
	群馬銀行	13,200	356.00	4,699,200
	ふくおかフィナンシャルグループ	2,700	1,939.00	5,235,300
	みずほフィナンシャルグループ	13,600	1,607.00	21,855,200
	山口フィナンシャルグループ	6,900	654.00	4,512,600
	大和証券グループ本社	10,400	628.70	6,538,480
	野村ホールディングス	22,400	578.00	12,947,200
	SOMPOホールディングス	2,300	4,204.00	9,669,200
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,200	3,238.00	10,361,600
	第一生命ホールディングス	7,300	2,052.50	14,983,250
	東京海上ホールディングス	2,300	5,063.00	11,644,900
	T&Dホールディングス	5,900	1,449.00	8,549,100
	クレディセゾン	3,300	1,385.00	4,570,500
	オリックス	9,100	1,937.50	17,631,250
	三菱HCキャピタル	6,700	602.00	4,033,400
	サムティ	2,600	2,031.00	5,280,600
	飯田グループホールディングス	3,600	2,958.00	10,648,800
	ケイアイスター不動産	1,200	4,985.00	5,982,000
	ゴールドクレスト	1,800	1,791.00	3,223,800
	サンフロンティア不動産	5,500	1,050.00	5,775,000
	日本M&Aセンター	1,700	2,737.00	4,652,900
	綜合警備保障	2,800	5,120.00	14,336,000
	エムスリー	5,000	7,511.00	37,555,000
	アウトソーシング	3,200	2,076.00	6,643,200
	H.U.グループホールディングス	1,900	2,889.00	5,489,100
	ユー・エス・エス	15,800	1,889.00	29,846,200
	サイバーエージェント	2,300	2,342.00	5,386,600
	モーニングスター	9,900	449.00	4,445,100
	アイ・アールジャパンホールディングス	500	14,250.00	7,125,000
	リクルートホールディングス	3,600	5,666.00	20,397,600
	セコム	1,900	8,610.00	16,359,000
日本円 小計	銘柄数:151	1,073,200		2,556,752,100
	組入時価比率:97.3%			100.0%
合 計		1,073,200		2,556,752,100

(注1)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2021年 6月22日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。