有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/23-2024/06/24)

朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 6月22日現在)	(2024年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	825,169,379	241,483,871
株式	2,860,492,930	3,091,083,430
派生商品評価勘定	6,180,000	-
未収入金	-	1,361,941,585
未収配当金	26,491,376	18,785,685
未収利息	-	66
前払金	1,189,000	6,922,800
差入委託証拠金	26,535,000	27,720,352
流動資産合計	3,746,057,685	4,747,937,789
資産合計	3,746,057,685	4,747,937,789
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,462,500
前受金	6,740,000	-
未払金	2,509,950	758,505,353
未払利息	2,464	-
その他未払費用	4,184	-
流動負債合計	9,256,598	759,967,853
負債合計	9,256,598	759,967,853
純資産の部
元本等
元本	1,305,960,706	1,068,306,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,430,840,381	2,919,663,444
元本等合計	3,736,801,087	3,987,969,936
純資産合計	3,736,801,087	3,987,969,936
負債純資産合計	3,746,057,685	4,747,937,789

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	有価証券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2023年 6月22日現在)			(2024年 6月24日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	1,318,936,703円		期首元本額	1,305,960,706円
	期中追加設定元本額	-円		期中追加設定元本額	-円
	期中一部解約元本額	12,975,997円		期中一部解約元本額	237,654,214円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日ライフ クオンツ 日本株オープン	1,305,960,706円		朝日ライフ クオンツ 日本株オープン	1,068,306,492円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,305,960,706口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,068,306,492口
4.	担保資産		4.	担保資産
	株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。			株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。
	株式	26,600,000円		株式	25,850,000円
	合計	26,600,000円		合計	25,850,000円
5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	28,613円	5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	37,330円
	(1口当たりの純資産額)	(2.8613円)		(1口当たりの純資産額)	(3.7330円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2022年 6月23日 至 2023年 6月22日	自 2023年 6月23日 至 2024年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスク、金利変動リスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2023年 6月22日現在)	(2024年 6月24日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2022年 6月23日 至 2023年 6月22日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	352,834,228
合計	352,834,228

(自 2023年 6月23日 至 2024年 6月24日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	269,682,712
合計	269,682,712

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2023年 6月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	177,060,000	-	183,240,000	6,180,000
合計		177,060,000	-	183,240,000	6,180,000

(2024年 6月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	83,572,500	-	82,110,000	△1,462,500
合計		83,572,500	-	82,110,000	△1,462,500

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。 先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年 6月23日 至 2023年 6月22日	自 2023年 6月23日 至 2024年 6月24日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2024年 6月24日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	INPEX	18,700	2,316.00	43,309,200
	石油資源開発	5,800	6,300.00	36,540,000
	日本電設工業	5,700	1,982.00	11,297,400
	日揮ホールディングス	17,600	1,259.50	22,167,200
	日清製粉グループ本社	8,300	1,828.00	15,172,400
	ヤクルト本社	11,700	2,869.50	33,573,150
	キリンホールディングス	16,700	2,103.50	35,128,450
	日本たばこ産業	700	4,438.00	3,106,600
	王子ホールディングス	63,100	627.70	39,607,870
	大阪ソーダ	1,100	10,500.00	11,550,000
	信越化学工業	4,100	6,019.00	24,677,900
	日本触媒	4,300	1,583.00	6,806,900
	大日精化工業	2,100	3,465.00	7,276,500
	KHネオケム	2,700	2,296.00	6,199,200
	トリケミカル研究所	3,100	4,420.00	13,702,000
	日東電工	1,000	12,790.00	12,790,000
	ニフコ	1,100	3,831.00	4,214,100
	武田薬品工業	2,600	4,095.00	10,647,000
	塩野義製薬	7,100	6,124.00	43,480,400
	日本新薬	3,200	3,169.00	10,140,800
	小野薬品工業	12,500	2,197.00	27,462,500
	参天製薬	3,900	1,623.50	6,331,650
	ツムラ	9,200	4,210.00	38,732,000
	生化学工業	10,700	894.00	9,565,800
	第一三共	3,600	5,442.00	19,591,200
	日本電気硝子	2,200	3,697.00	8,133,400
	日本特殊陶業	7,400	4,630.00	34,262,000
	東京製鐵	7,800	1,629.00	12,706,200
	フジクラ	7,700	3,114.00	23,977,800
	宮地エンジニアリンググループ	1,700	4,720.00	8,024,000
	長府製作所	3,600	2,205.00	7,938,000
	ジーテクト	5,000	1,931.00	9,655,000
	東プレ	4,900	2,102.00	10,299,800
	旭ダイヤモンド工業	3,400	948.00	3,223,200
	ディスコ	600	63,200.00	37,920,000
	ユニオンツール	2,100	5,910.00	12,411,000
	ローツェ	100	30,250.00	3,025,000
	ダイキン工業	400	22,840.00	9,136,000
	SANKYO	18,800	1,690.50	31,781,400
	ダイコク電機	2,000	3,965.00	7,930,000
	竹内製作所	2,300	5,730.00	13,179,000
	日本精工	30,100	774.50	23,312,450
	ジェイテクト	9,500	1,113.00	10,573,500
	三菱重工業	33,200	1,613.50	53,568,200
	ブラザー工業	8,900	2,803.00	24,946,700
	日立製作所	2,800	16,750.00	46,900,000
	三菱電機	2,400	2,509.50	6,022,800
	メルコホールディングス	900	3,430.00	3,087,000
	ルネサスエレクトロニクス	9,700	3,014.00	29,235,800
	ソニーグループ	6,700	12,925.00	86,597,500	代用有価証券 2,000株
	アルプスアルパイン	8,000	1,550.50	12,404,000
	ヒロセ電機	1,100	18,060.00	19,866,000
	アイコム	2,300	3,110.00	7,153,000
	堀場製作所	2,800	11,855.00	33,194,000
	キーエンス	600	69,800.00	41,880,000
	日本マイクロニクス	2,100	6,450.00	13,545,000
	コーセル	6,000	1,255.00	7,530,000
	山一電機	1,000	3,280.00	3,280,000
	村田製作所	1,100	3,345.00	3,679,500
	SCREENホールディングス	2,100	14,865.00	31,216,500
	キヤノン	6,200	4,368.00	27,081,600
	東京エレクトロン	1,200	34,990.00	41,988,000
	ユニプレス	7,100	1,336.00	9,485,600
	東海理化電機製作所	3,100	2,140.00	6,634,000
	日産自動車	77,200	539.70	41,664,840
	トヨタ自動車	36,600	3,150.00	115,290,000
	三菱自動車工業	34,300	455.00	15,606,500
	マツダ	5,400	1,550.00	8,370,000
	本田技研工業	31,900	1,688.00	53,847,200
	エクセディ	3,900	2,998.00	11,692,200
	豊田合成	1,300	2,819.00	3,664,700
	エフ・シー・シー	5,100	2,337.00	11,918,700
	オリンパス	3,400	2,579.50	8,770,300
	タムロン	1,400	8,410.00	11,774,000
	HOYA	700	18,685.00	13,079,500
	任天堂	2,800	8,493.00	23,780,400
	関西電力	4,100	2,689.50	11,026,950
	四国電力	5,400	1,381.00	7,457,400
	九州電力	6,800	1,647.50	11,203,000
	東京瓦斯	1,400	3,497.00	4,895,800
	大阪瓦斯	1,400	3,416.00	4,782,400
	東海旅客鉄道	14,300	3,349.00	47,890,700
	名古屋鉄道	16,700	1,734.00	28,957,800
	ニッコンホールディングス	1,600	3,478.00	5,564,800
	SGホールディングス	13,100	1,496.00	19,597,600
	日本郵船	6,900	4,617.00	31,857,300
	商船三井	8,200	4,807.00	39,417,400
	トランコム	1,900	6,460.00	12,274,000
	TIS	10,100	3,041.00	30,714,100
	コーエーテクモホールディングス	18,600	1,389.50	25,844,700
	LINEヤフー	36,900	392.20	14,472,180
	日本電信電話	193,400	149.40	28,893,960
	KDDI	13,200	4,220.00	55,704,000
	ソフトバンク	13,500	1,966.50	26,547,750
	光通信	1,200	29,400.00	35,280,000
	東宝	1,500	4,635.00	6,952,500
	NTTデータグループ	15,700	2,317.50	36,384,750
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,800	4,657.00	13,039,600
	ソフトバンクグループ	2,100	9,971.00	20,939,100
	エレマテック	3,200	1,966.00	6,291,200
	マクニカホールディングス	4,400	6,656.00	29,286,400
	伊藤忠商事	9,900	7,280.00	72,072,000
	丸紅	6,000	2,926.50	17,559,000
	豊田通商	1,700	9,115.00	15,495,500
	三井物産	10,100	7,395.00	74,689,500
	住友商事	800	3,862.00	3,089,600
	内田洋行	400	7,960.00	3,184,000
	三菱商事	21,900	3,048.00	66,751,200
	スズケン	2,000	4,709.00	9,418,000
	三越伊勢丹ホールディングス	5,800	2,855.50	16,561,900
	ウエルシアホールディングス	15,900	2,043.50	32,491,650
	ネクステージ	1,300	2,385.00	3,100,500
	コスモス薬品	1,600	13,150.00	21,040,000
	ライフコーポレーション	3,300	3,820.00	12,606,000
	しまむら	2,400	7,480.00	17,952,000
	アクシアル リテイリング	7,700	1,042.00	8,023,400
	ニトリホールディングス	200	16,980.00	3,396,000
	ベルク	1,700	7,420.00	12,614,000
	めぶきフィナンシャルグループ	16,800	593.20	9,965,760
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	42,700	1,579.50	67,444,650
	りそなホールディングス	8,100	1,012.50	8,201,250
	三井住友トラスト・ホールディングス	2,300	3,563.00	8,194,900
	三井住友フィナンシャルグループ	6,600	10,030.00	66,198,000
	群馬銀行	10,400	975.80	10,148,320
	八十二銀行	11,500	1,004.50	11,551,750
	みずほフィナンシャルグループ	13,400	3,127.00	41,901,800
	山口フィナンシャルグループ	5,400	1,752.50	9,463,500
	SBIホールディングス	1,900	3,904.00	7,417,600
	野村ホールディングス	12,000	901.30	10,815,600
	かんぽ生命保険	2,300	3,066.00	7,051,800
	SOMPOホールディングス	5,500	3,243.00	17,836,500
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,000	3,190.00	22,330,000
	第一生命ホールディングス	3,700	4,086.00	15,118,200
	東京海上ホールディングス	6,200	5,520.00	34,224,000
	T&Dホールディングス	5,800	2,660.00	15,428,000
	クレディセゾン	2,600	3,214.00	8,356,400
	芙蓉総合リース	600	11,895.00	7,137,000
	オリックス	4,400	3,423.00	15,061,200
	三菱HCキャピタル	8,200	1,016.50	8,335,300
	飯田グループホールディングス	18,700	2,099.00	39,251,300
	UTグループ	3,400	3,110.00	10,574,000
	エムスリー	5,100	1,501.50	7,657,650
	オリエンタルランド	700	4,500.00	3,150,000
	ビー・エム・エル	3,900	2,878.00	11,224,200
	ユー・エス・エス	26,500	1,304.00	34,556,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	3,100	2,191.00	6,792,100
	リクルートホールディングス	3,500	8,135.00	28,472,500
	東京都競馬	800	4,005.00	3,204,000
	セコム	1,000	9,389.00	9,389,000
日本円 小計	銘柄数:149	1,378,700		3,091,083,430
	組入時価比率:77.5%			100.0%
合 計		1,378,700		3,091,083,430

(注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2024年 6月24日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。